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黄君 《株洲师范高等专科学校学报》2004,9(2):45-47
基于证券投资预期收益和风险的不确定性,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险.以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标.建立一种模糊规划模型,指出模型的求解方法. 相似文献
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首先介绍了Markowitz的证券组合理论,其次,介绍了计算智能的主要研究对象,包括人工神经网络、遗传算法、模糊逻辑的特点及在证券投资组合中的应用,提出来将三者结合起来,从而实现优势互补. 相似文献
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确定证券组合投资有效边界的方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
徐毅 《合肥联合大学学报》2001,11(4):90-95
本研究了证券组合投资风险函数及有效边界的凹性,提出了将求最小风险的二次规划问题转化为线性规划问题,并根据其最优基及其灵敏度分析。分段确定有效边界的方法。 相似文献
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对系数为区间数的多目标线性规划问题,在区间数序关系下提出了序关系评价函数概念,并给出了一个命题,用此方法可将复杂的多目标线性规划转化为简单的单目标规划。 相似文献
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对于区间数线性规划的解法,从可信度的角度进行了一些初步的探讨。该方法能比较科学地确定参数的取值范围,也能得到较多的满意解,简化了以前算法的计算量,从而大大提高了解法的有效性。 相似文献
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在我国股市,投资组合是否真能有效降低风险?如何建立证券投资组合?组合的规模以多少为宜?这些基本问题的研究,对提高组合管理的效率具有重要的参考价值和指导作用.本文从分析的角度对这些问题进行了研究,同时指出在成熟的证券市场中投资组合理论广阔的应用前景. 相似文献
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将模糊集合的概念引入投资组合模型中,利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的值为约束建立了一种模糊规划投资组合模型,利用模糊数学知识把模糊规划投资组合模型转化为带参数的线性规划模型,算例给出了该模型的一个实例的最优解。 相似文献
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Traditional portfolio theory assumes that the return rate of portfolio follows normality ,However,this assumption is not true when derivative assets are incorporated,In this paper a portfolio selection model is devel-oped based on utility function which can captue asymmetries in random variable distributions.Other realistic conditions are also considered ,such as liabilities and integer decision variables,Since the resulting model is a complex mixed-integer nonlinear programming problem ,simulated annealing algorithm is applied for its solution.A numerical example is given and sensitivity analysis is conducted for the model. 相似文献
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赵新顺 《廊坊师范学院学报》2002,18(4):110-112,119
马科维茨提出的投资组合模型是单目标二次规划模型,具有重要的理论意义。参考文献[3]给出一种多目标词不达意投资组合决策模型。文章依据不同的投资者的个人偏好,给出了几种具有可操作性的多目标规划模型,并对它们的性质进行了简单比较,提出了一种模糊目标函数模型。 相似文献
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对多目标证券组合投资模型进行了研究,模型以风险损失率作为风险。该模型是一多目标线性优化问题.我们采用模糊折衷算法对模型进行了求解,算例给出了该模型的一个实例的最优解。 相似文献
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易树平 《重庆大学学报(英文版)》2002,1(1):27-31
To solve the problem of investment portfolio with single goal of maximal NPV, a 0- 1 programming model was proposed and proved effective; and to solve that concerning more elements of a project such as risk level and social benefit, a goal programming model is then introduced. The latter is a linear programming model adopting slack variable called deviation variable to turn inequation constraint into equation constraint, introducing a priority factor to denote different importance of the goals. A case study has demonstrated that this goal programming model can give different results according to different priority requirement of each objective. 相似文献
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在群上的区间值模糊集空间中。通过引入算子——幂等区间范数“TH”。定义了反区间值模糊子群,研究了它的一些性质及结构特征。并利用区间值模糊集的扩张原理。讨论了它的同态逆象问题. 相似文献
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杨晴 《商丘职业技术学院学报》2012,(4):115-116
档案袋评价是应用在当代教学过程中的一种新型的评价方法,是随着基础教育课程改革的不断发展,与新的课程理念相适应的一种评价方法。从档案袋评价的概念、类型两个方面进行归纳梳理,对档案袋评价在英语和语文学科中的应用研究进行总结分析。 相似文献