基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究

文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷的蒙特卡罗模拟法（Monte Carlo Simulation,简称MC）计算的VaR方法,对香港恒生指数期货进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。     

基于蒙特卡罗模拟权证投资中VAR的应用分析

针对目前风险价值研究的不足和缺陷,选用蒙特卡罗模拟方法,在原有的理论和基础上进行推导改进,得出资产价值在不确定下的风险值计算,并在实例中进行分析验证,使其度量方法更符合实际情况.     

基于蒙特卡罗模拟的投资项目风险评价

运用蒙特卡罗模拟技术分析评价了项目的主要风险因素,通过对模拟结果的分析,对方案的抗风险能力进行比较,为项目的决策提供有力的依据。模拟实例的研究验证了蒙特卡罗模拟在投资项目风险评价中的可行性及有效性,说明它是一种行之有效的工具,     

基于VaR的风险分析理论与计算方法

本文介绍了ＶａＲ的理论及其４种计算方法,即ＲｉｓｋＭｅｔｒｉｃｓ、Ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ、Ｈｅａｖｙ Ｔａｉｌ和Ｔｈｅ Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的ＶａＲ值量大,英镑、法郎和马克的ＶａＲ值相差不大;外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。     

基于蒙特卡罗模拟技术的课程教学直观性优化分析

通过对一个具体题目的讲解,说明了利用蒙特卡罗模拟技术可以提高《概率论与数理统计》课程教学的直观性,起到事半功倍的效果。预计蒙特卡罗模拟技术将来会成为《概率论与数理统计》课程教学的主要模式之一。     

基于VaR方法的沪深300股指期货套期保值基差风险分析

套期保值并没有将风险完全转移出去,而是用变化较小的基差风险来代替变化较大的价差风险.随着价差的变动,套期保值者仍然面临着风险.实践经验表明目前我国企业、投资机构对套期保值的风险并没有引起足够重视.本文以沪深300股指期货套期保值为倒,利用VaR方法对基差风险的大小进行分析.力求通过具数据让投资者对套期保值中的基差风险有更明确的认识从而引起重视.     

亚微米尺寸GaAs MESFET器件输运性质的蒙特卡罗模拟

根据半经典输运模型,考虑了GaAs的非抛物性能带结构和主要的散射机制,采用蒙特卡罗模拟方法计算了亚微米尺寸GaAs MESFET器件的输运性质和电流电压特性,分析了器件中电子密度、电场和迁移率的不均匀分布计算了不同尺寸栅长下的电子漂移速度和漏电流,分析了栅长尺寸对电子漂移速度和漏电流的影响。随着栅长尺寸的增加,栅下沟道的电子漂移速度减小,而且漏电流呈线性递减。     

基准地价的建模方法初探

本文采用样点地价与样点所在网格单元的定级因素总分值建立数学模型的方法来计算基准地价。同时,在土地分类定级的基础上,分析样点地价和样点所在土地定级因素总分值关系,建立相应的商业、住宅和工业用地的数学模型,并对模型进行检验。     

基于蒙特卡罗方法的薄膜表面粗糙度的数值模拟

薄膜的表面粗糙度直接影响薄膜的最终性能。本文构建了薄膜的三维生长动力学模型,并采用蒙特卡罗方法实现了薄膜生长的数值模拟,得到了沉积速率、基底温度和原子覆盖度等因素对薄膜表面粗糙度的影响。模拟结果表明:随着沉积速率的增大、基底温度的降低和覆盖度的增大,薄膜的表面粗糙度增大;并且在沉积速率较小时,薄膜的表面粗糙度随沉积速率增加迅速,而沉积速率较大时,薄膜的表面粗糙度随沉积速率增加缓慢。     

基于模拟数据库的药品不良反应信号检测方法比较

当科学家们使用计算机来试图预测复杂的趋势和事件时,他们通常应用一类需要长串的随机数的复杂计算。设计这种用来预测复杂趋势和事件的数字模型越来越依赖于一种称为蒙特卡罗模似的统计手段,而这种模拟进一步又要取决于可靠的无穷尽的随机数目来源。通过蒙特卡洛模拟评价各种药品不良反应信号检测方法。     

基于Copula－VaR方法对上证和深证的研究

基于Copula函数对金融市场风险价值(VaR)的研究,构造出一种新的混合Copula,并于传统的方法进行了比较,通过事后检验(Backtesting),实证研究得出,混合Copula函数方法的确能够改善VaR模型,降低时失效天数。     

基于Boltzmann的井下烟雾模拟方法研究

针对Boltzmann的井下烟雾模拟方法研究进行了论述。     

论基于遗传算法的模拟电路优化设计方法

遗传算法可以有效解决电路优化设计面临的速度和规模瓶颈,虽然有固定的编解码方案,但是从结构设计角度看,电路优化的创造空间很大,影响参数可以满足适度调节需要。围绕遗传算法,设定的调节参数,其功能性很强,可以为元件控制设计、电路优化设计提供稳定的运算规范。基于此,本文将结合遗传算法相关内容,深度解析电路优化设计的若干问题。     

基于三维虚拟现实的室内装饰模拟布置方法研究

针对室内装饰模拟布置过程中出现模拟情况不真实有效的问题,提出一种基于三维虚拟现实的室内装饰模拟布置方法。通过在室内装饰图像中平移一个小窗口对角点进行检测,依据Harris算子完成室内装饰物特征提取。以从摄像机或照相机中得到的图像信息为基础,求出三维环境下室内装饰的位置、形状等几何信息,依据上述信息建立室内装饰的三维几何模型。     

基于建构主义理论的成人英语教学方法初探

建构主义理论认为学习的过程应该是学习者作为学习活动的主体主动建构知识意义的过程。成人教育学员因其身份的特殊性,有很多与普通高校大学生不同的特点,通过对成人教育学员英语学习情况的调查,分析他们学习英语的动机、困境及自主学习的能力,从三个方面提出适合成人教育英语教学的方法。     

基于建构主义理论的成人英语教学方法初探

建构主义理论认为学习的过程应该是学习者作为学习活动的主体主动建构知识意义的过程。成人教育学员因其身份的特殊性,有很多与普通高校大学生不同的特点,通过对成人教育学员英语学习情况的调查,分析他们学习英语的动机、困境及自主学习的能力,从三个方面提出适合成人教育英语教学的方法。     

基于单程波方程的VSP模拟方法研究

本文基于单程波方程进行VSP正演模拟方法研究,该方法可以直接模拟出上行波,省去波场分离处理。用文中方法对不同模型的理论试算表明,地震合成记录的反射波清晰,没有多次波、直达波和其他干扰波,叠前深度偏移成像结果与地质模型完全吻合。     

基于模糊模拟的多准则R&D项目选择方法

提出一种基于模糊模拟的R&D项目多准则选择方法,将企业的R&D项目选择决策过程分为战略和战术两个阶段,分别采用模糊优选模型和模糊多准则评价模型对项目进行选择,以确定符合企业发展战略的最优R&D项目.     

基于影响因子插值法的期刊评价方法及其数值模拟

提出一种新的期刊整体投稿文章水平的评价方法并进行了实例验证,对评价结果进行数值拟合,以期对期刊进行合理的评价。结果表明：期刊评价新方法能够很好地模拟期刊文章水平由高到低的被引频次一般规律;模拟的“基线”截距值可以反映期刊发表的文章水平,并进行自我比较和评价,也能在同学科期刊之间对比;期刊提高影响因子的最直接方法就是优选并适当减少刊出的文章数量,即减少可被引文献量,尽可能提高对热点问题稿件的发表数量。该方法有利于期刊根据具体情况制定相应的调整计划。