两类跳扩散模型的双币种期权定价

在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价.利用测度变换,Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解.给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型的双币种期权定价.通过实例计算,对正态和和双指数2类跳扩散模型的相应结果进行比较.     

跳扩散模型下双币种复合期权定价

在一般跳扩散模型下考虑双币种复合期权定价,应用测度变换、Fourier反变换等方法得到双币种看跌期权的看跌复合期权定价公式.     

双跳-扩散过程下的脆弱期权定价

该文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,在公司负债为随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式。     

双指数跳CIR利率模型下无违约零息票债券定价

重大事件和重大政策会导致利率的不连续波动,传统的CIR利率模型不能体现这一特征。将双指数跳跃加入到CIR利率模型,利用公式,在双指数跳CIR利率模型模型中,可以对无风险零息票债券进行定价。     

两稳态双分子模型的涨落波及其统计修正

本文是从唯象引入扩散项的广义Master方程出发,讨论了具有两个稳态的Schlgl双分子模型的涨落行为。我们得到了描写局部密度涨落高阶矩的变化在空间传播的涨落波,并从统计物理的观点出发,给出了涨落波修正。     

跳扩散半鞅的最小鞅测度与最小熵鞅测度

在跳扩散半鞅模型中,引进了跳的强度过程与跳的概率密度函数过程,研究了测度变换对跳的强度与密度函数过程引起的变化、研究了跳扩散半鞅的最小鞅测度与最小熵鞅测度．得到了这两个鞅测度的精确表达式以及这两个鞅测度所引起的跳强度与密度函数过程的具体变化公式．     

广义双Poisson风险模型下破产概率的若干结果

进一步将双Poisson风险模型推广到了广义双Poisson风险模型,然后对此新模型利用鞅方法研究了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

一类积微分方程自由边界问题解的误差估计

讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物积微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个积微分方程自由边界问题。利用抛物型偏微分方程的极值原理,得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。     

分数跳-扩散模型下具有交易费用的回望期权定价研究

B-S模型成功解决了完全市场下欧式期权的定价问题.文章主要研究不完全市场下标的资产股票价格服从分数跳-扩散过程且具有交易费用的回望期权定价问题.利用无套利原理和证券组合技术,建立回望期权定价模型,并依此模型给出分数跳-扩散过程下具有交易费用的回望期权定价公式,推广已有的回望期权定价理论.     

带跳扩散项的永久百慕大期权定价

采用偏微分方程方法讨论了带跳扩散项的永久百慕大期权定价问题。构造了带跳扩散项的永久百慕大期权作为周期解的连续的数学模型,给出了带跳扩散项的永久百慕大期权具有级数形式的解的表达式以及在规定实施日最佳实施边界的位置所满足的非线性方程。     

明代以来天津城市空间结构演化的主要特点

明代以来天津形成了独特的城市空间结构,即以海河水系为轴线,由西向东逐步展开.改革开放以后,随着天津港的快速发展,城市发展开始跳出中心城区,以海河为轴线向滨海地区拓展,确立了双心轴向的城市发展格局.21世纪的天津,经济的快速发展与结构的深刻转变,要求不断优化城市空间结构,以适应天津可持续发展与建设国际化大都市的需要.     

跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价

在现实的金融市场中,当资产的价格服从跳跃扩散过程时,跳跃的强度和高度并不是一个精确的实数。建立资产价格的模糊随机微分方程,得到跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价。     

关于欧式交换期权定价的研究

讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式.     

Bubble entrainment, spray and splashing at hydraulic jumps

INTRODUCTION A hydraulic jump is the sudden transition from a high-velocity, supercritical open channel flow into a slow-moving, sub-critical flow (Belanger, 1840; Bakhmeteff, 1932; Henderson, 1966; Chanson, 2004a). It is characterised by a sudden rise of the free-surface, with some strong energy dissipation and mixing, large-scale turbulence, air entrainment, waves and spray (Fig.1). Early experimental studies of air bubble entrainment were conducted in terms of the quantity of entrain…     

基于P(x)-Laplace流的向量值图像恢复模型

提出一种基于变指数型扩散方程的向量值图像(例如RGB图像或多谱图像)恢复模型。在新的模型中,我们利用光滑后向量值图像的几何流形特征来判断图像的真假边缘,利用P(x)-Laplace型扩散系数来控制扩散量和扩散方向。由于扩散系数具有良好的自适应判断边缘能力,新的模型在图像恢复的同时良好地保持了图像边缘。通过数值实验,对比以往的全变差模型,所提模型具有更好的图像恢复效果,明显减少了"块状"效应。     

基于隐Markov模型的广义Markov跳变系统的控制器设计

实际系统中普遍存在时滞、输入饱和等现象,给控制器设计带来一定难度。通过设计合适的李雅普诺夫函数,考虑广义跳变系统跳变点前后状态不一致、转移概率不完全可知等情况,设计状态反馈控制器。所得控制器保证闭环系统的指数稳定性,所得结果更加具有一般性,并通过仿真算例验证方法的有效性。     

结晶器数学模型的广义矩变换解法

结晶器数学模型由粒数衡算方程、溶质质量衡算方程、晶体生长和成核动力学方程及相应的初值与边界条件组成，为一组偏微分一常微分方程。把矩变换的定义从整数域扩展到实数域并扩展定义晶体尺寸后。矩变换能将与粒度有关的生长的结晶器模型化为一组常微分方程。对Bransom模型、ASL模型、Strong模型描述的三种结晶器模型进行变换后导出了相应的常徽分方程组，为最一般的结晶器数学模型的求解提供一种通用的方法。以分批式结晶器为例。给出了一个算例。     

住房抵押贷款决策模型探讨

文中通过介绍居民购房抵押贷款的四大要素,并着重分析比较了几种常见的还款模型,包括等额本息还款法,等额本金还款法,等额累进还款法,等比累进还款法,最后引入一种新的还款模型——双指数住房抵押贷款模型.