一类具有免赔额问题的破产概率

研究了原保险公司与再保险公司的破产概率的估计问题.推广了Cramer-Lundberg经典风险模型相关的结果,得到了原保险公司破产概率的精确表达式,并且证明了再保险公司的破产概率与免赔额上限无关.     

不同再保费定价原则下的最优再保险

根据两种不同的再保费定价原则,即安全附加原则和方差原则,当索赔分布为指数分布时,分别讨论了使调整系数最大或破产概率最小的最优自留水平,为保险公司进行最优再保险提供决策依据.     

随机投资收益率下带干扰的再保险风险模型

在经典风险模型的基础上,假定保费收入服从复合 Poisson 过程,将初始资金中多余的部分资本用于投资,结合金融市场的随机性,考虑投资收益率为随机变量的情形,并将通货膨胀等随机干扰因素的影响也考虑进来。同时,为减小风险,将模型以比例再保险策略控制,建立了带有随机保费收入、随机投资收益和随机干扰的再保险风险模型,使其更为符合实际。运用概率统计及精算方法得到模型破产概率的一般表达式及 Lundberg 不等式。最后借助 MATLAB 软件对结论进行了数值模拟,直观地说明了投资额、投资收益率、再保险自留水平对破产概率的影响。     

基于破产概率的保险公司稳健性研究

破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标,综合考虑了保费收入与索赔过程,对于风险管理来说是一个重要工具,当资本金小于零时,破产就会发生;在索赔额为帕雷托分布下,研究了带投资收益的保险公司破产概率,在此基础上,对破产概率进行了系统的参数分析,其中既有常数利息力度情况又有布朗运动,并联系实际情况对此作出了解释。     

带干扰的广义复合双 Poisson 风险模型的破产概率

应用鞅论的方法研究了保险公司在带干扰的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率问题,得到了模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。     

一类带干扰的多险种风险模型的破产概率

由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,为此,讨论带干扰多险种风险模型,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了此类带干扰的多险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界.     

综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型

在考虑综合利率、投资、再保险等因素的前提下研究双二项离散风险模型的破产问题.运用随机过程、保险精算、数理统计、数值仿真等相关领域方法对新模型的性质进行研究,证得模型破产概率的Lundberg不等式及其上界,得到了模型破产概率上界的显示解,并对这一结论进行了理论分析.对新模型进行的数值模拟很好地验证了所得结论.     

一类带干扰的再保险风险模型的破产概率

考虑一类再保险风险模型,其中保单以Poisson过程到达,而理赔次数服从复合Poisson-Geometric分布,利用鞅方法,得到了最终破产概率满足的一般公式及Lundberg不等式.     

带干扰的离散时间的双险种风险模型

在我国保险公司的运营过程中,保费收入是主要收入来源,理赔则是主要的风险因素,保险公司的最基本经营目标就是提高它的赔付能力,确保稳定地运作.通过对破产概率及生存概率的研究,了解其相关制约因素.得出一些重要结论,从而科学地预测保险公司未来的收入,以及估计保险公司的概率等.     

具有交错指数分布风险模型的破产概率

考虑到一类风险过程的索赔计数过程是Poisson过程，个体索赔量具有交错指数分布，以此去寻找破产概率问题，假设盈余过程满足正安全负载条件，应用常微分方程的理论，推导保险公司最终破产概率的分析表达式，并给出实例说明。     

WTO与中国再保险市场的发展

中国再保险业尚处于成长发育阶段，如何加快民族再保险业的发展，迎接国际再保险的挑战，成为民族再保险业发展壮大和民族保险业安全稳定发展的关键所在；提出建立和完善再保险市场主体架构，发展再保险联合体，适度引进实力雄厚的再保险公司，进行再保险产品的创新，改善再保险运行机制。     

效用函数下的最优再保险策略

从再保险公司的角度出发,根据再保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论给出了最优再保险的定价策略.     

保险公司的一般最优控制问题研究

在股票价格波动服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司的一般最优控制问题,得到了一般最优控制问题价值函数的HJB方程,利用鞅方法证明了HJB方程的识别定理,得到了一般最优控制问题中的最优策略。     

国际再保险合同的法律适用探讨

国际再保险合同的性质决定了其法律适用是一个相对独立的问题。国际再保险合同首先应按当事人意思自治原则来确定准据法。当事人的选择包括明示的选择和默示的选择。但当事人的意思自治要受到强制性规则的限制。在缺乏法律选择时,国际再保险合同依与之有最密切联系地法支配。最密切联系地法通常是合同缔结地国法,而非再保险人营业地法。     

稀疏过程在保费随机收取风险模型中的应用

研究一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述理赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,给出当收取的保费和索赔额均为指数分布时破产概率的具体表达式,并通过数值计算研究了初始准备金的变化及保单到达和理赔发生之间的相互关系对保险公司经营的影响.