共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
闫堃 《山东商业职业技术学院学报》2006,6(3):47-49
证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动,只有正确分析和把握投资风险,投资者才能应付证券投资带来的风险和对风险进行防范。本文从证券投资组合理论角度对投资风险进行分析和测算,以达到认识风险、计量风险和规避风险的目的。 相似文献
2.
陈景庄 《甘肃广播电视大学学报》2001,11(2):41-44
由于影响各种证券价格的微观经济因素各不相同,它们相互关联并彼此制约,证券组合投资可以有效地降低或消除非系统风险。基于非系统风险对证券投资预期收益率的影响,以及对证券投资组合规模适应性的要求,投资应建立有效的证券投资组合。 相似文献
3.
证券投资组合优化的数学模型分析 总被引:3,自引:0,他引:3
在单个证券的收益率、预期收益率和风险既定不变的条件下,证券投资组合的收益率,预期收益率和风险都是由各种证券的投资比例所决定。因此,投资者进行证券投资组合优化的关键是选择各种证券的投资比例。 相似文献
4.
5.
6.
陈彦峰 《邯郸职业技术学院学报》2003,16(3):40-43
证券组合投资决策关键在于尽可能降低投资组合的非系统风险,获取最大的收益。证券的收益率是由多种因素确定的,投资者面对一个投资机会,需要根据经验和需要,合理选择某些因素,建立证券组合模型,找出最优的投资组合。讨论应用多因素决策方法进行证券组合投资的分析方法。 相似文献
7.
8.
9.
马克维茨均值-方差模型及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
美国经济学哈里.马克维茨是现代证券组合管理理论的开创者.马克维茨对风险和收益进行了量化,建立的是均值–方差模型,提出了确定最佳资产组合的基本模型。 相似文献
10.
11.
黄君 《株洲师范高等专科学校学报》2004,9(2):45-47
基于证券投资预期收益和风险的不确定性,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险.以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标.建立一种模糊规划模型,指出模型的求解方法. 相似文献
12.
首先介绍了Markowitz的证券组合理论,其次,介绍了计算智能的主要研究对象,包括人工神经网络、遗传算法、模糊逻辑的特点及在证券投资组合中的应用,提出来将三者结合起来,从而实现优势互补. 相似文献
13.
证券投资组合的收益与风险 总被引:2,自引:0,他引:2
李德连 《新疆职业大学学报》2005,13(3):92-93
本文利用概率统计原理讨论证券投资组合的收益与风险。得到两个结果:1.证券投资组合的收益介于最大收益与最小收益之间;2.给出平均组合证券风险最小的充分条件(n个证券相互独立或不相关)。 相似文献
14.
15.
魏波 《闽西职业大学学报》2013,(3):38-40,65
在多因素证券投资组合模型基础上,引入应用广泛的风险价值约束,建立了基于VaR约束的多因素投资组合模型.并给出改进的遗传算法对该模型进行仿真。 相似文献
16.
董晓芳 《宁夏师范学院学报》2005,26(6):80-84
研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题,给出了一个多目标证券组合选择模型,又通过引进风险偏好因子转化为单目标优化模型.再次利用曩优化理论转化为线性规划问题借助SAS软件求解,最后给出了一个算例说明该投资模型的可行性. 相似文献
17.
对神经网络在评券投资管理三个阶段 :变量选择、收益预测、证券组合方面的应用进行了分析 .在此基础上 ,着重对不允许卖空情况下预期收益固定、风险最小的证券最优组合的投资比例系数的求解提出了一种确定性模拟退火神经网络的解法 .最后 ,通过实例验证了模型的有效性 相似文献
18.
钱艳英 《中山大学学报论丛》2001,21(1):289-291
本文结合我国实际,利用Markowitz证券组合优化模型,给出了限制卖空时,一定收益率水平下使风险达到最小的组合投资权重的一种新的求解方法。 相似文献
19.
将模糊集合的概念引入投资组合模型中,利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的值为约束建立了一种模糊规划投资组合模型,利用模糊数学知识把模糊规划投资组合模型转化为带参数的线性规划模型,算例给出了该模型的一个实例的最优解。 相似文献
20.
“证券投资学”作为金融工程专业的核心课程,在经管类专业课程建设方案中具有重要地位.“证券投资学”教学内容中,资产资本定价模型(CAPM)作为现代金融市场价格理论的支柱,解决投资决策过程的量化投资与风险控制的相关问题是教学的重点和难点. 相似文献