一类具有时间相依索赔风险模型的破产概率

本文考虑了一类具有时间相依索赔的风险模型,模型中包含了2种索赔：主索赔和由它引起的副索赔,并且副索赔可能推迟发生．利用Laplace变换方法,得到了该风险模型破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率所满足的微分方程,给出了破产概率的精确表达式．     

基于常利率和通货膨胀率下的农民工失业保险模型探讨

当前经济变化莫测,失业保险不失为一种回避风险,促进农民工失业问题解决的有效措施。建立了常利率和通货膨胀率下保费收入,保费支出为广义齐次Poisson过程的风险模型,推算了该模型的调节系数和破产概率,时部分农民工进行数据调查,从而得出调节系数,估算出了破产概率。     

一类带干扰的双险种风险模型下的破产概率

在经典风险模型的基础上,本文建立了更符合实际的破产模型,假设理赔和保单的到达过程是Poisson过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,并且在模型中加了随机干扰项,分析了盈利过程的性质,得出了调节系数方程及相应的破产概率的上限。     

保费随机的复合二项风险模型的破产概率

在离散时间的情况下,对保险费的收取过程和索赔过程都是复合二项过程的风险模型进行研究,证明最终破产概率的积分方程,并就指数分布的情形给出破产概率的具体计算方法,而且利用离散鞅得到Lundberg不等式。     

随机利率下的责任准备金

本文针对按年缴费的终身寿险模型，改进传统的常值利率的准备金模型。考虑突发事件对利率的影响，利用Weiner过程和Poisson过程联合对利息力建模，求出了此时的均衡保费和准备金的表达式，并在此基础上得出了损失变量方差的表达式。     

带投资收益率的复合二项风险模型

通过定义调节系数以及应用累进均值法则和Chebychev不等式,讨论离散时间下带投资收益率的复合二项风险模型的最终破产概率问题和有限时间内的生存问题,提出并讨论台投资因素,和投资收益率为随机序列的复台二项风险模型,得到模型的最终破产概率的表达式.     

索赔重尾条件下多风险模型的精细大偏差

探讨了索赔过程为多险种的风险模型,以及重尾随机变量分布函数f为OR类精确大偏差问题。假设一个保险公司有k种类型的险种．第i个险种的索赔过程记为｜xy,j≥1｜,i=1,…,k,在他人研究的基础上得出多险种风险模型s（k;n1,…,nk）=k∑i=1 ni∑j=1xy的精细大偏差．