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从市场随机的抽取了一支股票,对该股票的价格进行了实证研究。结果表明：一段时间内,不同时间间隔的连续复利率ri服从相同的分布,从而也就实证了该段时间内连续复利率r服从正态分布,也即实证了股票价格的对数正态分布的假设的合理性。 相似文献
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于洋 《廊坊师范学院学报(自然科学版)》2012,12(5):69-72
介绍了对数正态分布在离散时间股票价格模型和连续时间股票价格模型中的应用,讨论了对数正态分布与几何布朗运动之间的关系,并给出了具体的例子。 相似文献
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数据缺失场合对数正态分布参数的渐近置信估计 总被引：1，自引：0，他引：1
利用对数正态分布的若干个样本分位数,建立线性回归模型,由获得的广义最小二乘估计的渐近正态性,得到分布参数的渐近置信估计,在样本足够大的情况下,该方法简单有效． 相似文献
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关于对数正态分布数学特征的两个结果 总被引：4，自引：0，他引：4
在算出对数正态分布的离差系数CV、偏度系数CS以及峰度系数CE的基础上,建立了这三个系数之间关系式:(1)CS=CV(CV2-1);(2)CE=(CV2 1)(CV4 4 CV2 6)-3.并作了详细证明. 相似文献
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胡春生 《贵阳学院学报(自然科学版)》2012,7(1)
根据正态分布的特性和证券价格自然对数的变化特征,先推导出一个具有普适价值的对数正态分布公式,然后结合期权定价的特征,导出了布莱克—斯科尔斯期权定价公式。此方法笔者将之命名为对数正态分布代入法。与随机偏微分方程方法和鞅方法相比较,这种方法对数学的要求并不高,只需掌握常规的概率论知识即可,因此它简单易懂,便于理解接受。 相似文献
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林孝贵 《世界华商经济年鉴·科学教育家》2008,(4):101-103
条件风险价值是比风险价值更优越的风险计量技术,把这一技术应用于期货套期保值的风险计量,分析期货套期保值条件风险价值的敏感性。在对数正态分布下,分空头期货套期保值和多头期货套期保值,导出期货套期保值条件风险价值关于期货头寸的一阶、二阶变化率,并解释其经济意义。为套期保值者在期货套期保值中根据条件风险价值的敏感度增减期货头寸提供指导。 相似文献
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孟彩荣 《忻州师范学院学报》2005,21(5):47-49,74
正态分布的性质及误差分析在高能物理与粒子物理处理实验数据时是非常有用的。文章从三大方面分析了正态分布的性质、误差分析以及正态误差报道的概率意义。 相似文献
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对数均值不等式常常受到高考及竞赛出题老师的青睐.本文给出对数均值不等式的证明及推论,并举例说明对数均值不等式的应用. 相似文献
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对两混合正态分布的参数估计问题进行了研究,在传统的极大似然估计的基础上运用EM算法来求解参数估计.首先给出了EM算法的基本原理,然后针对两混合正态分布推出了参数估计的迭代公式,最后用例子验证了参数估计的可靠性. 相似文献
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唐水华 《中学数学教学参考》2023,(34):29-31
对数均值不等式是一组重要的不等关系,对于对数均值不等式成立的推理论证本身就是一种有益的数学探究活动,在理解、掌握对数均值不等式的结构形式、几何意义和函数特征的基础上,懂得把相关数学问题转化为对数均值不等式问题来求解,有利于提升学生的数学抽象、逻辑推理、数学运算和直观想象等素养。 相似文献
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高等数学是中学数学的延伸,高等数学中的部分思想与内容对中学生的数学教育有着非常重要的意义.因此在高中数学教学中,要注重“高观点”思想的渗透.对数均值不等式是基本不等式的加强,有着广泛的应用,结合“高观点”,让学生从高等数学的角度来理解对数均值不等式,可以培育学生的思维创新能力. 相似文献
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给出了多维正态分布在NP(θ,∑)和方差∑已知情况下多维参数均值θ=(θ1,θ2,…,θP)估计的损失函数和风险函数的Bayes估计. 相似文献
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在N P(θ,Σ)和方差Σ已知情况下,给出了多维正态分布多维参数均值θ=(θ1,θ2,…,θΡ)估计的损失函数和风险函数的Bayes估计。 相似文献
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