我国商业银行利率风险及其防范

随着我国利率市场化改革的推进,由于市场利率变动的不确定性及政府政策、借贷款人的行为给我国商业银行带来损失的可能性增大,利率风险增强。与西方国家长期对利率风险的管理相比,我国商业银行在这一方面缺乏相应的管理技术,没有专门的利率风险管理机构,加上我国商业银行的资产负债结构不合理,我国商业银行的利率风险管理还存在着许多问题,本文通过分析,就加强我国利率风险的防范提出一些措施及建议。     

商业银行的利率风险管理

随着我国的利率市场化改革的大力推进，利率风险管理将成为商业银行资产负债的重点和难点，商业银行应从科学地预测利率、熟练支用利率风险管理的技术和工具，完善利率风险内控机制等方面防范与化解利率风险。     

我国商业银行利率风险管理研究

利率风险是指由于利率的变动对商业银行的盈利造成的不利影响。伴随着经济社会的发展,我国的银行也取得了较大的发展,利率风险也呈现出复杂多变的趋势,这是一个不容忽视的问题。应当引起银行业的关注和重视。开展金融创新是解决利率风险不可缺少的措施。我国商业银行存在着资本充足率低、利率风险管理体系不健全以及外部环境不健全等问题。商业银行可以通过确立以利率风险管理为核心的资产负债管理模式、发展表外业务以及开展金融创新来解决这些问题。     

商业银行利率风险管理机制的构建

随着我国利率市场化的推进,利率风险日益成为我国商业银行面临的重要风险,但长期的利率管制使我国商业银行对利率风险只能被动应付,主动管理意识淡薄,利率风险管理能力也远不能适应形势发展的需要。因此,我国商业银行必须结合自身状况,强化利率风险管理,建立切实可行的利率风险管理机制,防范与化解利率风险。     

利率互换对商业银行的影响与对策

利率互换是交易双方在明确界定的条款下互换利息支付的合约,利率互换的使用有利于商业银行改善资产负债管理、积极参与国际竞争、防范金融风险、维护金融稳定,但同时也产生了新的风险。为发挥利率互换的作用,商业银行从降低市场准入门槛、提高利率互换的流动性、加快培育货币市场、完善利率互换产品等方面积极使用和拓展利率互换工具,并通过完善利率管理制度建设、利率定价与风险管理机制,规避使用利率互换工具而带来的风险。     

利率市场化对商业银行资产负债管理影响研究

利率市场化作为我国金融改革的一项根本性变革,对商业银行的经营管理特别是对资产负债管理带来诸多影响。本文通过对利率市场化的提出背景及改革进程归纳阐述,深入分析利率市场化对商业银行资产负债的影响,在此基础上为商业银行应对利率市场化改革提出了对策和建议。     

利率市场化进程中的商业银行利率风险管理

该文通过研究利率市场化对商业银行的影响,分析我国商业银行利率风险管理的现状和存在的问题,建议通过制度化建设和科学化建设来对利率风险进行识别、测度和控制,同时通过积极争取主动负债和适时补充资本金,大胆运用金融衍生产品,大力发展中间业务等途径来加强利率风险管理。     

浅议我国商业银行的利率风险管理

本文分析了利率市场化形势下商业银行面临的利率风险 ,指出利率风险管理是商业银行的一项主要职能 ,并对商业银行如何建立利率风险管理机制提出了建议     

久期技术在商业银行利率风险管理中的应用

随着我国利率市场化进程的加快，利率波动的频率和幅度越来越大，这将使商业银行面临更大的利率风险，从而增加了商业银行经营管理的难度。文章从分析传统的利率敏感性缺口管理方法的缺陷入手，引入了西方商业银行广泛采用的久期技术，井提出了久期用于利率风险管理的局限性，最后分析了久期缺口和凸度缺口在商业银行利率风险管理中的应用。     

现代商业银行利率风险管理问题研究

利率风险是商业银行的基本风险之一，利率风险的存在将对商业银行的利润和市场价值等产生综合的影响。本文对利率风险的产生、测量以及现代商业银行利率风险管理的策略和手段的选择等问题进行深入分析和研究。     

持续期与商业银行利率风险免疫管理

未来利率水平的变动对银行的固定收益的债券和存贷款组合的价值有着直接和重大的影响，利率风险一直都是银行、无论是传统的商业银行还是投资银行所面临的最主要的市场风险之一。因此，对利率风险的管理是市场风险管理，甚至是整个风险管理中最重要的组成部分，对其管理手段和衡量方法也是最为发达的。目前，有效衡量利率风险的一个主要工具就是持续期。相对于传统的利率风险衡量方法而言，持续期能更加准确、有效地衡量利率水平变化对债券和存贷款价格的影响，因而成为固定收益资产组合管理者和商业银行进行利率风险管理和资产负债管理的重…     

利率市场化进程中的商业银行利率风险管理

利率是金融体系各个经济变量中的最重要因素,在推进利率市场化改革的过程中,商业银行对可能存在的利率风险更需加强评估和管理。     

利率市场化对商业银行的影响分析

我国当前正处于利率市场化进程的关键时期,存款利率上限有望全面放开。利率市场化改变了利率的决定方式,影响商业银行的存贷款利率和存贷利差,进而影响商业银行的资产负债业务,要求商业银行具备更强的金融创新能力。因此,商业银行应采取相应对策。     

现代商业银行利率风险管理问题研究

利率风险是商业银行的基本风险之一，利率风险的存在将对商业银行的利润和市场价值等产生综合的影响。商业银行利率风险的产生主要来自收益风险和价值风险两个方面，只有科学地测量出利率风险。才能利用现代管理策略和手段将风险保持在一个合理的或可控的水平，从而实现利率风险管理的目标——利润最大化。     

预定利率市场化下寿险公司资产负债管理

2013年8月5日,保监会正式启动普通寿险预定利率市场化,即取消2.5%预定利率上限。从寿险公司全面风险管理的角度出发,认为寿险公司资产负债管理的组织结构与技术运用对应对预定利率市场化至关重要。我国寿险公司并未从战略层面重视资产负债管理,技术应用层面也十分落后,伴随着我国保险业费率市场化改革的深入,寿险业资产负债管理将面临极大挑战。经过理论研究和现状分析,提出了一些对策与建议。     

论商业银行的利率风险管理

利率风险正逐渐成为商业银行的主要风险之一,借助相关的经济学理论对利率市场化和利率风险进行研究,采用定性与定量相结合的方法,提出应对市场利率化进程中的利率风险管理的策略和手段。     

利率市场化下商业银行利率风险研究

目前，无论是中央银行还是商业银行，对金融风险管理重要性的认识都在不断提高。结合美国储贷协会的破产，依据我国利率市场化进程的推进，具体分析了我国商业银行面临的利率风险。     

中小商业银行对利率市场化的认知和应对策略——基于对问卷调查的研究

随着利率市场化改革的推进,相对于大型商业银行,中小商业银行面临更为严峻的挑战。中小商业银行对待利率市场化的态度和看法决定着其如何应对这场挑战,也决定着中小商业银行的未来。调查显示,目前中小商业银行对利率市场化已有充分的关注,对其所带来的影响已有一定的认知,并能在此基础上对其自身的发展提出相应的策略,对应对利率市场化的冲击比较有信心,但仍存在盲目乐观、准备不足的问题。因此,中小商业银行应正确评估利率市场化的风险,加强风险管理,并通过深化内部改革、联合重组扩大规模等途径有效应对。     

资产负债管理中利率缺口模型及其有效性分析

资产负债综合管理的核心思想是通过资产负债表内的资产和负债方的某种平衡关系来达到规避风险的目的。最能反映上述思想的是在实际中广泛采用的利率敏感性缺口模型,即普通期限和有效期限缺口模型。然而,利率缺口模型锁定利率风险的效能是有限的,它只是对利率风险具有一定的锁定作用,对汇率风险、信用风险等诸多风险的管理缺少广泛性。要解决上述难题,就需要导入新的风险管理理论和方法,各种具有避险功能的表外业务创新就是一条有效的途径。     

利率市场化对商业银行的影响与对策研究

目前,人民币利率市场化已步入深水区,在提高商业银行的核心竞争力、风险管理水平和自主经营能力的同时,带来了商业银行盈利不确定性、同业竞争力、经营风险的增加。要使我国商业银行能更好地适应利率市场化的要求,就必须基于本国国情,借鉴国际经验教训,全面深入地认识利率市场化,推进业务创新,加大中间业务和表外业务的拓展,综合权衡风险与收益,建立完善的计量体系。