标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价

在分数布朗运动的假设下,文章研究了欧式交换期权的定价,并与标准的布朗运动下的期权进行了比较,可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例。     

从Black-Scholes公式看宝钢期权的理论价格

本文首先给出了Black-scholes公式的一个简单的证明;其次,利用Black-Scholcs公式计算出宝钢期权的理论价格,分析了理论价格实际市场的价格差异及原因。     

平均利率期权的定价公式

文章给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型,并利用给出的强路径依赖型期权的B—S模型得到了在连续情形下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权（平均利率期权）定价公式,同时给出了证明。     

Knight不确定环境下由Lévy过程驱动的期权定价

为了研究Knight不确定环境下Lévy型金融市场中的期权定价,假设标的资产的价格服从Lévy过程,建立了Knight不确定环境下期权的动态定价模型以及欧式期权的最小定价模型,并借助等价概率测度、倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)等理论分别求出了模型的显示解。最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权价格的重要影响。结果表明:Knight不确定风险对欧式期权定价影响显著,随着Knight不确定参数的增加,欧式看涨期权的最小价格呈现递减的趋势,最终将趋于稳健。     

用毕奥-萨伐尔定律计算磁偶极子的磁场分布

文中提供了一种用毕奥-萨伐尔定律求解磁偶极子的磁场分布公式的方法,此方法简单明了,求解过程严谨,为针对低年级大学生开设的大学物理课程中导出磁偶极子磁场的公式提供了一个很好的途径。     

一类P—级数的一个上界

利用离散型随机变量的概率分布,给出了P为奇数的P—级数的一个上界,并进一步证明了两个幂级数不等式.     

一种第一类永动机的设计错误分析

分析了一种根据毛细现象原理设计的永动机的错误原因。指出,由于毛细管顶部表面层接触角大于零导致表面层面积减小、表面层张力减小,致使毛细管内液体实际上升高度减小,故而此第一类永动机的设计是不可能实现的。     

一类分式函数的积分公式

本文提供了一类分式函数可积的条件，并给出积分的具体表达式，使得三角函数、指数函数、双曲函数等的有理式的积分有统一的积分公式，从而大大简化这类分式函数积分的计算过程。     

控制权溢价对我国非流通股定价的影响

控制权是各利益方之间经常争夺的权力,控制权是有价值的,即控制权溢价。我国上市公司的控制权大都掌握在少数非流通股股东手中,由于我国的法律体系不够健全,对中、小股东的利益保护不够充分,非流通股溢价对其定价的影响就更为突出。可见,对控制权溢价的研究,必将对我国非流通股定价产生影响。     

关于Lucas数的一类行列式的计算

研究了一类由Lucas数组成的特殊行列式Dn（m,k）的计算问题,并给出了一个有趣的恒等式.     

一类Chebyshev行列式的计算

研究了一类Chebyshev多项式Tn(x)及Un(x)组成的特殊行列式Qn(m,k)、Cn(m,k)的计算问题,得到了两个有趣的恒等式及一个推论.     

基于基准地价评估的宗地地价测算系统设计

在分析宗地地价评估中所涉及的各种信息和要素的基础上,将地理信息系统强大的多源信息管理和空间分析功能,与宗地评估模型相结合,从系统设计原则、功能模块设计和数据库设计等几个方面对建立宗地评估信息系统进行了阐述.     

一类Lucas数行列式的计算

研究了由(Ⅰ)型、(Ⅱ)型Lucas数组成的特殊行列式Un(m,k)、Vn(m,k)的计算问题,给出了两个有趣的恒等式和一个推论.     

矩阵逆的另一种求法

求逆矩阵在线性代数中有广泛应用,一个矩阵的逆矩阵除可用传统的几种求法外,本文给出了一个同时用行和列的初等变换求逆阵的方法,以达到简便、快速求解的目的.