波动方程的小波解法

探讨应用Wavelet-Galerkin方法求解一维波动方程的初边值问题,通过修改边界上的小波函数,得到满足齐次边界条件的有限区域的小波基,用Wavelet-Galerkin方法离散微分方程后,得到一个确定小波系数的线性方程组,此方程组的系数矩阵在一维情况下是一个带状矩阵,且其中还有许多小的元素,其逆矩阵有类似的性质.数值实验表明,小波为求解微分方程提供了一个新的强有力的工具,用它来求解方程得到的小波近似解能很好地满足各种边界条件,且解的精度可以通过增加小波函数或增加尺度而得到提高.     

波动方程的小波解法

探讨应用Wavelet-Galerkin方法求解一维波动方程的初边值问题，通过修改边界上的小波函数，得到满足齐次边界条件的有限区域的小波基，用Wavelet-Galerkin方法离散微分方程后，得到一个确定小波系数的线性方程组。此方程组的系数矩阵在一维情况下是一个带状矩阵，且其中还有许多小的元素，其逆矩阵有类似的性质。数值实验表明，小波为求解微分方程提供了一个新的强有力的工具，用它来求解方程得到小波近似解能很好地满足各种边界条件，且解的精度可以通过增加小波函数或增加尺度而得到提高。     

音调检测的小波分析算法研究

应用关于信号的小波变换摸当选择其小波函数为平滑数的一阶导数时在剧变点处表现为极大值的理论,提出用语音信号的小波变换模来检测声门的开启时间,从而确定音调周期的方法,并给出相应的小波算法。     

基于小波分析与神经网络的风电场短期风速预测

对风力发电进行有效的预测,可降低电网调度的难度。先对风速历史数据进行小波分解,再针对各小波分量分别建立改进型BP神经网络模型进行预测,最后通过小波重构得到原始风速预测值。仿真结果表明,所提方法能够有效地提高风速预测精度。     

小波神经网络在超短期负荷预测中的应用研究

作为EMS的一个重要模块,超短期负荷预测日益受到关注.可建立一个3层神经网络模型,并在其学习和训练过程中引进BP算法来修正网络权重,然后用小波函数代替神经网络中的Sigmoid函数,通过Mallat算法实现对负荷序列的分解和重构.典型算例表明该算法预测精度高,能取得满意的结果.     

基于小波系数相关性的图像去噪研究

本文主要介绍了一种基于小波系数相关性的图像去噪方法。为降低图像噪声增强程度,此方法对小波变换的阈值函数利用相关性进行了改进。同时,通过实验验证了该方法的有效性。     

基于Haar小波的尺度函数与小波构造

以Haar小波和B-样条函数为基础,利用函数卷积构造了一类尺度函数与小波,得到了尺度函数与对应小波两尺度符号的条件,并通过构造实例加以说明.     

基于小波变换和2DPCA的人脸识别关键问题分析

利用小波变换结合PCA算法可以有效地识别人脸,但是算法性能依赖于一些关键参数的选择和调整,比如：人脸特征方向、主分量数、小波基函数和分解层数等.本文结合在ORL数据集上的计算机仿真实验,提出了解决上述问题的具体策略和经验规则.     

A股市场有望挑战4000点

A股目前处于绝佳的筑底阶段。尽管市场仍未有一致预期的形成,但这种对市场的不确定的悲观和茫然正好构筑了2600点的中期大底。从过去3年的市场运行格局来看,3000点似乎是市场的中轴线,而上下400点的波动区间,构筑了市场较大的箱体运行格局。尽管目前仍在诸多忧虑中前行,但这些问题并非严重到抑制中国经济增长的根本。     

基于小波分析的HVAC系统故障诊断技术研究

在分析HVAC故障特征的基础上,综合比较了现有的几种故障诊断方法(包括:人工神经网络、小波分析、模糊数学和专家系统等)的优缺点.介绍了小波分析的基本原理,以及利用小波包分析进行故障特征提取与识别的基本思路.     

基于EMD和ANFIS的股票市场短期预测

结合经验模态分解（empiricalmodedecomposition,EMD）算法和自适应神经模糊推理系统（adap-tiveneuralfuzzyinferencesystem,ANFIS）算法应用于股票市场预测,提出了一种新的股票市场的预测模型,即EMD-ANFIS的多步预测模型。首先应用EMD算法把原始数据分解成不同尺度的基本模态函数（IMF）和残差（RES）,然后通过ANFIS算法对生成的各个IMF和RES进行自适应神经模糊推理,再把各个预测结果进行简单的聚合作为股票的预测价格,并与传统的预测方法进行比较,实验证明了EMD-ANFIS的多步预测模型具有更高的预测精度。     

基于小波变换的证券市场分形特征研究

将小波变换和分形混沌分析相结合,选择db4小波函数进行小波变换,利用分解与重构算法,并结合多重分形分析,针对上证（A）、深证（A）、恒生、纳斯达克、道琼斯、日经等证券市场,从每日收盘价格指数和交易量两方面着手,通过分形维数、谱维数、最大Lyapunov指数、非周期循环长度、hurst指数等指标研究资本证券市场的动力学分形特性和演化规律。     

A股上市体育产业企业效率问题研究——基于DEA-Malmquist指数的分析

体育产业企业全要素生产率的研究,是体育产业企业制定未来发展规划的重要依据,事关行业发展前景.运用基于DEA模型的Malmquist指数方法对A股上市体育产业企业2011—2015年的技术进步效率指数、效率改善指数和全要素生产率变化情况进行了研究.结果表明,上市体育产业企业全要素生产率增长主要由技术进步推动,目前技术进步效率没有达到最优,因此提高技术效率是未来上市体育产业企业的主要发展方向.上市体育产业企业还需要提高最新技术及时转化成现实生产力的能力,从而促进其全要素生产率的改善.     

中国股市走势与经济发展同向异动分析

中国股市与改革同步发展,国民经济同向运行，但股市波动明显异波动明显异动于宏观经济高速发展的轨道，常以暴涨曝跌、长熊短牛的方式演绎非规范市的个性。究其原因，是“政治市”与“投机市”及上市公司品质普通不佳所致。要解决中国股市的异动问题，必须要使股市定位由单纯为国企改革服务转向为全国经济服务，用市场方式促使股市由政策市向功能`市由投机市向投资市转化。     

股票市场与经济增长：一个基于信息不对称的数理分析

基于资本市场在信息结构方面的内生变化所探讨的股票市场与经济增长之间的关系表明,由于贷款者和借款者之间存在着信息不对称,贷款者必须通过设计合适的金融合同来解决执行问题;合同的偏好选择取决于经济体的发展状况,债务融资发生在经济发展的较低水平阶段,债务和股权混合融资则发生在经济发展的较高水平阶段;然而,一个经济体对最优合同的选择也可能对经济发展路径的形成发挥一个决定性的作用.中国股票市场的发展已经引领中国经济进入到了新的发展阶段,政府部门若能继续加大支持资本市场发展的政策力度,将对促进中国经济在更高增长路径上的可持续发展具有重大的战略意义.     

中美股市波动的联动性的实证分析

用二元GARCH模型的方法建立了中美股票市场的波动模型,考察了中美两个股票市场从2002—2007年间的股指波动的联动性问题。结果显示:随着中国经济的不断开放,中国的股票市场的波动和美国股票市场的波动存在递增的联动性,且中国股票市场的波动对美国股票市场的波动的单方面影响尤其显著。分析了产生这种结果的原因,并提出相关的建议     

基于马尔科夫域变模型对股市财富效应的研究

次贷危机以来,我国经济发展环境日趋复杂恶化。扩大内需,依靠国内消费拉动经济增长已经成为共识。利用资本市场财富效应刺激居民消费是有效的政策。本文利用马尔科夫域变模型,衡量我国股票市场财富效应在股市各个阶段中的变化。通过实证我们发现,我国股市的剧烈波动是阻碍资本市场财富效应发挥的主要因素,在股市平稳上升的阶段,我国股市具有一定的财富效应。证券市场的制度建设对我国股票市场财富效应的发挥起到一定的积极作用。     

和谐证券市场:基于多学科视角的分析

构建和谐的证券市场的一个基本问题是弄清和谐证券市场应具有的基本属性。我国的证券市场正处于转轨与发展时期,是一个有待于逐步市场化、国际化和规范化的市场,是一个投资者、上市公司、证券公司、中介机构和政府各方的良性互动有待于建立的市场。本文以经济学、政治学、法理学和伦理学为视角进行分析,认为和谐的证券市场应是一个以市场为基础、以政府为主导、以法律及规则为准绳、以交换正义为标准的市场。     

基于证券市场的套利模式分析

针对证券市场中跨期套利的基本行为,在套利定价理论、因素模型理论的基础上,建立了两种适用于证券市场的套利模式。对两种模式的构建进行了详细的分析与研究。对结果进行试验验证,证明了该套利模式的可行性。