复合广义泊松过程的可加性

广义泊松过程常常出现在顾客成批到达或成批服务的排队问题中。已有文献运用概率母函数的方法证明了广义齐次泊松过程的可加性。在此基础上,该文运用特征函数的方法证明了复合广义泊松过程也具有与广义齐次泊松过程相似的可加性。     

复合泊松过程可加性的一种证明

首先用概率母函数的方法证明了广义齐次泊松过程的可加性.由于给定了参数λ和Pk的广义齐次泊松过程是一个复合泊松过程,从而运用广义齐次泊松过程的证明思路,证明了复合泊松过程也具有与广义齐次泊松过程相似的性质--可加性.     

复合泊松过程性质及其应用

讨论了复合泊松过程的可加性,在特定条件下,可以用正态过程与之近似。     

复合泊松过程及其应用

利用齐次泊松过程的再生性,研究了保险公司的总索赔次数和总索赔额,得到各类索赔的总索赔次数之和构成一齐次泊松过程;而各类索赔的总索赔额之和构成一复合泊松过程.同时考虑了齐次泊松过程与复合泊松过程在保险业风险管理中的应用.     

二重复合广义泊松过程

通过日常生活的实例,在广义泊松过程的基础上提出了二重复合广义泊松过程的数学模型,讨论了它的一些性质且进行了验证,并举例说明了它在实际问题中的应用.     

与泊松过程有关的若干分布

从直观概率意义上研究了与泊松过程有关的若干分布及性质,以便更好处理与到达次数有关的问题.     

常利率下复合泊松风险模型的破产概率

本文从Sundt和Teugels（1995）研究常利率复合泊松风险模型的一个结果出发，给出当理赔额为指数分布时不破产概率的显式表达式，并证明此表达式在利率趋向于零时与经典风险模型的结果是一致的。     

泊松过程两种定义等价性证明

随机过程教材中关于泊松过程的定义有两种形式,但教材对其等价性要么没有证明,要么只给出了证明的简单思路。本文给出了这两种定义等价性的详细证明过程。     

广义复合泊松风险模型的大偏差与破产时刻

进一步研究广义复合泊松风险模型的大偏差问题,其中{N（t）;t≥0}是一强度为λ〉0的泊松分布,{Xn;n≥1}是独立同分布的随机变量序列,具有共同分布F,（其中0〈μ=EX1〈∞．）{M（t）;t≥0}是一强δ〉0的泊松分布,{N（t）;t≥0},{Xn;n≥1}和{M（t）;t≥0}是相互独立的．理赔剩余过程S（t）∑i=1^N（t）Xi-cM（t）,t≥0．在F∈C上得到了一系列大偏差和破产时刻的结果,这些结果可以应用在某些金融与保险问题中．     

带干扰的广义泊松过程模型及其破产概率

在一般的风险模型中，都假定保险公司的保费收入为时间的线性函数，但在实际情况中，保险公司的保费收入与保险公司售出的保单数和每份保单的保额有关．在保险理赔的广义泊松过程模型中，加入扩散扰动项，并假定保费收入为一泊松过程，建立起新的模型，证明了新模型下的破产概率满足Lundberg不等式．     

双广义复合Poisson风险模型的破产概率

将经典风险模型推广到每张保单的保费都为随机变量,保费到达过程和索赔过程都为广义Poisson齐次过程的风险模型,对此模型得到了最终破产概率.此模型可以解决同一时刻有两张以上保单到达和同一时刻有两个以上索赔的实际问题.     

退保因素下的双复合Poisson风险模型

文章研究了退保因素下保费收取过程及索赔总额均为复合Poisson过程的风险模型,运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分方程。     

广义双Poisson风险模型下破产概率的若干结果

进一步将双Poisson风险模型推广到了广义双Poisson风险模型,然后对此新模型利用鞅方法研究了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

复合Poisson单

给出了复合Poisson单的定义，研究了复合Poisson单的基本性质，得到了复合Poisson单的各种马氏性．