带Poisson跳随机微分方程解的存在与唯一性

讨论了一类带Poisson跳的随机微分方程解的存在唯一性问题,在局部Lipschitz条件下给出了带跳随机微分方程解的存在与唯一性的充分条件.     

随机积分微分方程的依分布均方几乎自守解

随机积分微分方程在自然科学的若干领域如力学、电磁理论、生物科学等有着重要的应用.本文基于算子理论和随机分析知识,研究了带Poisson跳的随机积分微分方程几乎自守解的存在性,给出了依分布几乎自守解的存在的充分条件.     

带Poisson跳的随机时滞神经网络模型的数值解

本文对带Poisson跳的随机时滞神经网络模型的数值解进行了研究.通常情况下,大多数随机时滞神经网络模型没有解析解,因而数值逼近方法是研究神经网络模型解的有效工具.根据Euler数值方法,利用鞅不等式和Ito赞公式讨论了一类带Poisson跳的随机时滞神经网络模型的数值解.给出了在均方意义下数值解收敛到解析解的充分条件,并通过一个数值算例对本文所给的数值方法进行了验证.     

一类特殊跳-扩散模型下亚式期权定价

假定股票价格过程为一类特殊跳-扩散过程,其为比Poisson过程更一般的跳过程。在市场无套利条件下建立随机微分方程,以随机分析和鞅理论为基础,用鞅定价方法给出具有敲定价格的算术平均连续亚式期权的定价公式。     

带跳扩散项的永久百慕大期权定价

采用偏微分方程方法讨论了带跳扩散项的永久百慕大期权定价问题。构造了带跳扩散项的永久百慕大期权作为周期解的连续的数学模型,给出了带跳扩散项的永久百慕大期权具有级数形式的解的表达式以及在规定实施日最佳实施边界的位置所满足的非线性方程。     

外汇汇率买入的带跳扩散股票的期权定价

通过建立股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,研究与之相关联的欧式期权定价问题,并通过鞅定价方法推导出买入欧式期权的定价公式。     

具有广义非线性随机反应扩散方程的Wong-Zakai逼近

研究了带加性白噪声驱动的非自治反应扩散方程的Wong-Zakai逼近,在非线性函数满足更一般条件下,证明了确定性微分方程的解收敛于随机微分方程的解,同时得到了它们的随机吸引子的上半连续性。     

基于外汇汇率买入的带跳扩散股票的期权定价

在风险中性假设下,通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,考虑到影响外汇汇率的因素和影响股票价格因素的相关性,得到了与之相关联的买入的以本币计价的欧式期权定价公式．     

阈红利策略下干扰复合Poisson模型中Gerber-Shiu函数的解析表示

构建了带干扰的复合Poisson模型下阈红利策略模型,求出了此模型下期望折扣罚金(Gerber-Shiu)函数满足的积分-微分方程,并通过无分红模型下的Gerber-Shiu函数得到它的解析表达式.     

一类积微分方程自由边界问题解的误差估计

讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物积微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个积微分方程自由边界问题。利用抛物型偏微分方程的极值原理,得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。     

判定中性随机泛函微分方程的Razumikhin指数稳定性条件

近来随机微分方程引起了越来越多的关注,如微分方程的解的存在性、唯一性和指数稳定性,但很少有人关注中性随机微分方程解的稳定性.本文讨论了中性随机功能微分方程和中性随机时滞微分方程p时刻的指数稳定性,主要采用的是Razumikhin方法,目的是使用该方法比构造lyapunov函数判定方程解稳定性更易验证.     

一类具有分段连续参数的脉冲微分方程解的分析

从带参数的常微分方程解的角度给出了一类具有分段连续参数的非线性脉冲微分方程解存在唯一的充分条件。     

带干扰相依风险模型的折现罚金函数

推广了带干扰的复合Poisson风险模型的折现罚金函数的更新方程,得到了该模型折现罚金函数的瑕疵更新方程的渐近解.     

线性随机微分方程的函数分离求解法

对于线性随机微分方程,我们已经研究了各种求解方法,它的解一般都可用一个随机积分显式表示出来,而对非线性随机微分方程,一般都是想办法把它局部线性化.因此,研究线性随机微分方程的各种求解方法显得尤为重要.文中利用Evans给出的另一种新方法 ,即把解写作两个解的积的形式来求解,对几类具体的线性随机微分方程进行求解,并给出解的表达式.     

幂型支付欧式期权的套期方法定价

跳扩散型普通欧式看涨（看跌）期权已成为期权定价研究的热门问题之一，研究者们从不同的角度,使用了不同的方法来解决这一类期权定价问题。利用套期保值的方法求出了幂型支付欧式期权的价格所满足的带终值条件的随机微分方程．     

中立型随机时滞微分方程的稳定性分析

文章在Itō公式和局部鞅收敛定理的基础上,研究了中立型随机时滞微分方程的解的存在性和稳定性,得到了中立型随机时滞微分方程的解的存在性和几乎必然稳定性的充分判据,推广了文献[1]的结果。     

Banach空间常微分方程整体解的存在定理

本文在Banach空间中讨论了一类带微分方程初值问题整体解的存在性。     

一阶带脉冲泛函微分方程的周期边值问题

本文利用不动点定理,上下解方法结合单调迭代技术,讨论了下列一阶带脉冲泛函微分方程的周期边值问题极值解的存在性.     

二阶非线性脉冲微分方程的振动性

利用R iccati变换和平均技巧,讨论了一类带脉冲的二阶非线性微分方程解的振动性,并得到了这类方程所有解振动的一组充分条件.     

偶数阶微分方程解的振动性

考虑偶数阶带强迫项偶数阶中立型微分方程,且得到了其解的振动性的充分条件.