呼和浩特农村信用社农户贷款信用风险管理研究

对呼和浩特农村信用社农户贷款信用风险管理进行了研究,分析了农信社信用风险的现状与特点,提出了能完善农信社发展的一些措施,借此希望为后期的农村信用社发展提供基础的依据。     

基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型

考虑了信用风险迁移对银行贷款的影响,将信用风险迁移应用到贷款收益率的计算中,求解出各类企业各年份的相应贷款收益率期望值,建立基于信用风险迁移的组合收益与组合风险的计量模型。本文的特色一是把企业信用风险迁移的思路引入到贷款收益率的计算中,反映了企业信用等级迁移对企业收益率的影响,更加客观地反映了贷款的真实收益与风险的关系,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率期望值而忽略信用风险迁移的问题。二是通过信用风险迁移原理计算各类贷款的违约风险,在此基础上测算组合违约风险,建立了贷款组合风险的测算模型,解决了现有研究忽略违约风险因素和对组合风险测算的不合理问题。     

浅析银行业抵押贷款风险和对策

改革开放以来,我国商业银行抵押贷款业务有了明显的发展,但在发展过程中依然存在着许多风险,诸如市场风险、利率风险、法律风险、抵押物风险、信用风险等。能否认清并有效化解这些风险,将在很大程度上影响抵押贷款业务的健康快速发展。本文力图通过分析我国目前商业银行抵押贷款风险的表现,找出抵押贷款风险的成因,并借鉴典型国家和地区抵押贷款风险防范的先进经验,探讨我国商业银行抵押贷款风险防范的手段和对策,为我国商业银行抵押贷款业务的发展提供参考。     

基于农户信用特征的农村小额信贷管理问题研究——以山东省营海村民以信用换贷款体系为例

长期以来,受农户生产经营特征的影响,农村信贷供给不足,融资难成为农村经济发展的瓶颈。如何在控制信用风险的同时扩大农村小额信贷范围成为各农村金融机构关注的焦点。通过对山东省营海村民＂以信用换贷款＂小额信贷模式的优势及不足的分析,提出了针对农户信用特征进行农村小额信贷管理的建议。通过研究,希望为控制农村小额信贷机构风险,扩大农村信贷投放,促进农村发展提供参考。     

完善助学贷款大学生个人征信体系探析

我国助学贷款政策实施以来,支持了教育事业的发展,解决了家庭经济困难学生入学难的问题。然而,近年来由于部分借款大学生的失信,造成还款违约率较高,阻碍了银行发放助学贷款的持续发展。因而,如何构建助学贷款大学生个人征信体系,推动助学贷款政策良性循环发展具有十分重要的意义。将从我国大学生助学贷款现状出发,结合大学生助学贷款存着的信用风险问题,提出关于建立助学贷款大学生个人征信体系的意见和建议。     

中小企业信用风险识别实证研究

本文利用在山东某地区开展中小企业信用评级获取的第一手资料,对中小企业信用风险进行了相关数据挖掘,通过分析,揭示了影响中小企业信用风险的主要因素。中小企业的信用风险与资产规模负相关;与贷款净资产比率、流动性正相关;资产负债结构与成长性与信用风险的关系呈现抛物线状,存在一个相对合理区间,在这一区间内中小企业的信用风险较低。信贷管理过程中,利用本文结论,将有助于信贷管理人员从财务数据入手,迅速而又直观把握中小企业信用风险,并以此作为授信审批及后续贷款定价的重要依据。本文旨在为解决中小企业融资难问题提供急需的理论探讨,本研究结果有助于相关科研人员及金融从业人员加强对中小企业信用风险识别的认识。     

商业银行个人住房贷款信用风险问题研究

近年来随着我国城市居民住房消费的不断增长,房地产的行业发展迅速,同时随之而来的住房供给和贷款信用也在不断的变化中。然而由于我国房地产行业的结构不合理和房价的不稳定,逐渐刺激着房地产的需求和供给。政府不断推行的住房货币化政策和居民对于房贷的按揭都是满足住房需求的必要选择。房地产市场的具体形势和住房贷款的按揭方式使得各个商业银行都积极的开展房贷按揭业务,所以商业银行住房贷款的信用风险也不断积累,最后都以不同的形式表现出来。本文就商业银行个人住房贷款信用风险问题进行分析和研究。     

对建立商业银行信用风险指标体系的探索

随着我国加入WTO过渡期的结束,商业银行不仅将面对更加激烈的竞争,而且还将面临全球化的信用风险、市场风险等诸多风险的挑战,其中伴随借贷行为产生的信用风险无疑是最重要的风险。对信用风险的评估是以信用风险指标体系的建立为基础的。因此,研究和设计商业银行信用风险指标体系,有利于提高商业银行的经营水平和竞争力。商业银行信用风险指标体系的建立要遵守科学性、可操作性、预见性和可量化性原则。对企业的偿债能力、盈利能力、运营能力、贷款方式和企业外部环境等因素分析,建立了16项指标,并在运用商业银行信用风险指标体系时提出了几点建议。     

农户需求视角下的玛纳斯农村信用社小额信贷研究

本文通过对玛纳斯县部分农村农户进行实地的走访调查,从农户的借款来源、农户借款金额、农户期望获得贷款的期限、农户信贷需求获得响应情况,农户借款满意度、农户借款行为的担保方式和农户偿还贷款特征等方面,研究玛纳斯县农户小额信贷的基本情况。通过问卷调查,发现玛纳斯县农户小额信贷中存在的诸多问题,如农户小额信贷产品制度设计存在缺陷,农户小额信贷机构内部管理机制不健全,农村信用体系不完善。     

信用风险度量模型在信用卡风险管理中适用性研究

随着我国信用卡业务的快速发展,其风险问题也日益显露出来。信用卡业务存在多种风险,其中信用风险是信用卡的主要风险。本文通过对传统信用风险度量模型和国外信用风险度量新模型的分析来研究各种信用风险度量模型在信用卡风险管理领域的适用性问题,从而为我国信用卡风险管理提供更有效的方法,实现信用卡业务的良好稳健发展。     

乌拉特前旗农户借贷行为及其影响因素分析

一般主流观点认为,在我国经济欠发达地区农户融资主要依赖于民间借贷活动,但是在对内蒙古乌拉特前旗农户的借贷行为进行问卷调查后的结果表明,该地区大部分农户都从正规金融机构——农信社获得了信贷资金。本文通过对比分析农户从正规金融机构贷款与从非正规金融机构贷款的行为,研究影响农户借贷行为的影响因素。     

我国上市公司信用风险评估的方法、问题及对策分析

我国证券市场的上市公司因财务状况异常而被特别处理的现象屡禁不止，这种信用风险管理问题已成为金融机构和广大投资者十分关心的问题，因此对作为信用风险管理基础环节的信用风险评估进行研究具有重要的意义。文章在研究上市公司信用风险评估方法的基础上，指出了信用风险评估模型的不当选择、信用风险数据的缺乏和信用评估差数的不易确定是我国上市公司信用风险评估中存在的主要问题。计时这些问题。提出了提高我国上市公司信用风险评估能力的应对措施。     

基于Credit Metrics模型的CDS定价研究

信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS)作为当今国际上最流行的的信用衍生工具,被广泛应用于商业银行的信用风险管理中。Credit Metrics模型被广泛运用于度量信用风险的大小,在应用Credit Metrics模型计算商业银行贷款的VaR基础上探讨CDS的定价问题。以单笔贷款为例来说明该模型探讨CDS定价实际运用过程,对我国商业银行信用风险管理的提高有一定指导作用。     

贷款可得性分解视角的农户借贷行为研究——基于西部11省1291户农户的调研数据

不同于以往农户借贷行为的研究,本文将贷款可得性性分解为有效借贷机会和贷款需求缺口两部分。运用西部11省1291户农户的调研数据,分别研究家庭特征、合同内容和社会资本对农户贷款可得性具体方面的不同影响。研究发现：合同内容无益于农户贷款可得性的提升;社会资本能显著提高农户的有效借贷机会,家庭特征则对贷款需求缺口有显著影响．两者分别是正规金融机构决策是否提供贷款和发放贷款的具体额度时所关注的重要指标。     

我国商业银行信用风险管理讨论

商业银行的信用风险管理在国外已经形成了比较成熟的理论依据,而我国的金融市场开始比较晚,对商业银行的信用风险管理的研究相对发达国家也较晚.因此,对我国商业银行信用风险管理的实证研究,对于我国商业银行信用风险管理的发展有着现实的参考作用.     

基于相关分析法的农户贷款信用影响因素分析

农户贷款违约风险较大,使农村金融机构"惜贷"现象严重。文章基于对河北省农村信用社的调查,将从信用社贷款的农户按是否违约分为两类,用相关分析法分析影响农户贷款信用的主要影响因素。研究结果显示,农户的受教育程度,农户的家庭劳动力数量,农户的经营状况,农户信誉状况等对农户贷款是否违约有较大影响,是影响农户贷款信用的重要因素。     

中小企业营销信用风险产生的原因分析及防范

中小企业营销过程中信用风险的存在,制约着中小企业的发展壮大。本文对中小企业营销信用风险的内涵进行了探讨,并深入分析了我国中小企业营销信用风险产生的原因,然后就营销信用风险的预警和防范提出了相应的对策建议。     

KMV模型在商业银行信用风险管理下的实证研究

商业银行在现代金融体系中起到了决定性作用。在我国商业银行的主要贷款客户是上市公司。一旦这些上市公司发生信用违约风险,无法偿还商业银行的贷款,就会给商业银行带来极大地风险。基于此,介绍商业银行用来管理其客户信用风险的模型KMV模型。根据KMV模型的理论原理进行实证分析。以41家上市的ST公司和对应的41家非ST公司为样本,从商业银行的角度,运用KMV模型对样本公司的违约距离进行测算。通过实证分析认为,认为KMV模型是当下最适合我国商业银行信用风险管理的模型。     

浅谈我国四大国有商业银行的信用风险问题

截至2004年中国的金融资产为261910.8亿元,而四家国有银行的资产总额为172919.86亿元,占市场份额的66.02%;金融机构当年人民币存款为32469.48亿元,贷款18367.26亿元,存贷比例指标为176%,远高于国际上通行的标准75%。在国内商业银行资产业务中,占支配地位的是贷款业务,因此普遍认为我国商业银行业面临的最主要的风险是贷款风险。尽管贷款风险分为信用风险、流动性风险、利率风险等,但就中国的实际情况而言,目前的贷款风险主要表现为信用风险,即由于借款人不能按时偿还贷款本息而造成损失的风险。国有商业银行业面临的信用风险主要是指日益增…     

信息不对称下商业银行信贷风险分析与对策

通过不完全市场下我国商业银行信贷风险问题以及看涨期权与风险贷款的同构性分析,针对我国股市波动不稳定,尤其是重大经济事件或政治事件的信息披露以及金融市场上可能存在的影响金融资产价格波动率的季节性或周期性等因素,对标的资产市场产生影响较大这一特性,提出基于Tomp-kins方法的预测波动率求解来替代传统历史波动率的求解,以期用修正后的KMV模型更好地量化信用风险。本研究成果对于解决当前金融危机形式下的我国商业银行信用风险管理问题具有一定的参考价值。