R／S分析探索中国股票市场的非线性

本文应用Ｒ／Ｓ分析法研究了中国股票市场的非线性,实证结果表明上海股票市场与深圳股票市场均存在着状态持续性,波动呈现集群性,股价指数所构成的时间序列呈现非线性。其原因在于信息以非线性的方式呈现,人们也以非线性的方式对信息作出反应,并最终通过市场交易活动反映在股价指数上,其结论隐含着一定的政策意义。     

中国股票市场波动的非线性GARCH预测模型

本文首次应用广义自回归条件异方差（ＧＡＲＣＨ）模型及其两种非线性修正模型（ＱＧＡＲＣＨ 模型和ＧＪＲ 模型）预测中国股票市场的波动。结果表明ＱＧＡＲＣＨ模型对中国股市波动具有非凡的预测能力,它明显地优于随机游动模型,但ＧＪＲ 模型的预测效果欠佳     

中国低碳股票市场长记忆性研究

本文运用经典的R／S模型及其改进的模型即修正的R/S检验等两种较为常用的股票长记性检验方式对中国低碳证券市场的长记忆陛进行研究。并且选取十五支具有代表性的中小板低碳股票运用R／S模型及其改进的模型进行实际数据的检验。最终得出结论：该十五支低碳股票日收益率为随机波动序列,不具有显著长记忆特征。     

深圳股票市场的分形特征实证研究

本文应用R／S分析法实证研究了深圳股票市场的分形特征,并对其进行了整体分形结构的描述,揭示了深圳股票市场是分形市场．具有状态持续性、统计自相似和非周期循环的特征。此外,通过双对数图发现它存在一个300天的非周期循环。     

浙江省人口演变特征的R/S分析

在对浙江省人口演变趋势进行描述性分析的基础上,利用分形理论的R/S分析方法,基于其人口总数、非农业人口、出生率、死亡率、自然增长率等数据,对人口发展演变的时间分形特征进行实证研究.结果显示,浙江省人口的变动在时间上具有显著的自相似性特征.本研究还依据人口变动时间上的自相似性特点.尝试性地对浙江省未来的人口发展态势进行预测.     

基于C／S与B／S架构的IM软件的研究与分析

IM软件是当今以Internet网络为基础的实时通信系统,在实现上主要基于两种架构,分别是基于C／S架构和B／S架构的。基于C／S架构的IM软件主要使用了TCP或UDP协议、P2P~Socket等技术,实现起来较容易,但是用户需要自己安装客户端软件;基于B／S架构的IM软件主要应用了Ajax、ServerPush、服务器轮询等技术,实现起来比较复杂,但是用户不需要安装客户端软件,只需通过浏览器即可实现网上聊天功能。     

中国股票市场制度分析的起点--股票市场为谁运作

在我国宏观经济体制进行转轨的大背景下 ,我国股票市场的发展道路 ,从某种意义上看 ,可以说是我国经济体制改革模式的一个具体而微的缩影。与西方发达国家相比 ,中国股票市场制度安排的起点与众不同 ,而正是这独特的制度起点决定了中国股票市场的“中国特色”。1　股市融资制度崛起的制度背景一般来说金融主导型的储蓄——投资机制有两种形式 :即通过银行信贷的间接融资和通过股票市场的直接融资。在我国的融资制度变迁中 ,经历了一个银行信贷融资从全盛到出现困境 ,及股市融资作为一种新的融资制度崛起的过程。1 979年至 1 983年 ,中国农业…     

基于B／S结构网上选课系统的建模分析

随着计算机网络技术的迅猛发展和信息化的逐步深入，不受时间、空间限制的网上选课已成为一种趋势。网上选课系统基于B／S结构，J2EE与Oracle数据库的，系统只需安装在现有校园网络的服务器上，学生在任何一台可以上网的终端上即可完成选课任务。本文首先阐明了选课系统的产生背景、国内外研究状况、技术路线，对选课系统进行了需求分析，阐述了系统的功能，并用UML对系统进行建模分析。     

基于C／S的远程控制系统的开发

本文以实时控制实验室和高速局域网为依托,在基于TCP／IP络协议的C/S体系结构上完成计算机远程控制功能以此结构开发了一套远程控制程序。     

基于方法修正视角的股市信息透明度与市场波动性

以2003年12月8日股市信息透明度提高事件为研究出发点,以深证100指数成分股为研究样本,研究了透明度提高对市场波动性的影响。研究表明:市场波动性表现为先下降再上升又下降的"И"型态势,这说明投资者对新透明度披露规则有一个学习过程。进一步研究表明市场的波动性显著降低。     

中国股票市场价格波动与经济波动

本文采用协整检验（Ｃｏ－ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ｔｅｓｔ）和Ｇｒａｎｇｅｒ－ｃａｕｓａｌｉｔｙ 检验方法,对我国股票市场长期趋势（牛市、熊市）的形成与经济景气变化之间的关系进行了检验,分析了第１,２ 阶段二者不协整的原因,并从股价波动与宏观经济协整关系角度对政府干预行为作出了客观评价。     

证券市场风险度量方法的应用与评价

对目前几种常见的证券市场风险度量方法进行比较,并对部分风险度量方法进行了实证分析。在此基础上,提出了适合我国证券市场风险度量的方法。     

中国股票市场投资组合规模的非系统风险分散效应

将中国股票市场1995~2005年的11年数据分为三个子样本期,构造等权投资组合模型实证研究了中国股票市场投资组合规模的非系统风险分散效应。研究发现,三个子样本期内,投资组合的平均风险都随着投资组合中股票数的增加而迅速下降,之后变得平缓而趋于稳定,一般7~9个股票就能消除掉45.92%~49.61%的风险;相同规模投资组合的平均风险在整个样本期呈现确定性地随时间下降的趋势;分散掉同样比例的非系统风险所需的股票数也呈现随时间下降的趋势;分散化的好处随时间在增加。     

上海股票市场有效性实证检验

本文以上海股票市场的指数和选取的一些股票的价格行为对象,用单位根和方差比方法检验其是否服从随机游走过程,从而判断其弱式市场有效性。结果发现除个别小公司股票价格行为不服从单位根过程外,指数和大多数股票价格的行为均显示出其具有一定程度的弱式市场有效性的特征。     

中国股票市场天气效应的实证研究

本文采用多元线性回归、Logit回归和交易策略等方法研究了天气因素对指令驱动的股票市场日内交易情况的作用机制。分析表明,除温度和极端天气外,包括云层覆盖率在内的其他天气指标对股票收益没有影响,说明投资者情绪波动不会导致资产定价的失衡;天气指标和季节性情绪紊乱因素对市场换手率和波动率等交易行为却具有显著影响,验证了投资者情绪影响决策并不等价于情绪影响资产定价的观点。     

基于R/S分析的GMDH自组织方法在用电量预测中的应用

将R/S分析方法引入用电量预测;并将R/S定性分析方法与GMDH定量预测方法结合,应用于成都市用电量预测。应用R/S分析方法从定性角度研究成都市历年用电量变化趋势的特性,得出成都市城市用电量Hurst指数;运用GMDH预测方法从定量角度对成都市近几年的城市用电量进行预测,进而验证Hurst指数所反映出的成都市用电量的增长趋势。     

上海证券市场的分形结构

本文应用赫斯特提出的Ｒ／Ｓ分析方法研究了上海证券市场股票收益的波动规律。结果显示上海的股票收益遵循有偏的随机游走过程或分析布朗运动,人格不能对信息做出及时充分地反映,收益序列呈现出持久性,今天的股票价格影响未来,时间是重要的,就像一块卵石落入水中,今天的事件在时间中像涟漪那样向前扩散,涟漪逐渐减弱直至在实际上消失。     

基于B/S的图书馆自建特色数据库的研究与实现

本文设计了一个基于B/S的图书馆自建特色数据库,对其数据库的构建和系统功能的设计进行了详细的阐述。该系统可根据文献的题名、作者、关键词等,实现单条件检索、多条件检索、模糊检索和跨库检索,提高专业文献的检索效率与信息资源利用率。     

基于上证30及深圳成指的我国股票市场“羊群行为”的实证研究

本文采用CSAD（横截面收益绝对差）方法，对我国股票市场是否存在“羊群行为”进行了实证检验。结果发现：在上涨行情中，我国深圳证券市场与上海证券市场均不存在“羊群行为”；但在下跌行情中，深圳证券市场与上海证券市场均存在“羊群行为”，且深圳证券市场比上海证券市场具有更多的“羊群行为”。对产生“羊群行为”的原因，作者进行了简要分析。