基于协整的沪深300股指期货跨期套利研究

套利的方法众多,,其中一种方法就是根据协整理论,本文利用沪深300股指期货的多个时闻段高频交易数据建立基于协整的沪深300股指期货跨期套利模型和交易策略,通过检验交易策略模拟运行,对股指期货的跨期套利进行研究.     

沪深300指数与股指期货的相关性研究

通过ADF单位根检验、协整检验、G ranger因果关系检验、脉冲响应函数、方差分解等5种方法来检验沪深300股指期货合约IF 1203与对应现货指数收益率之间的相关性,从而揭示两者之间的运行机理,具有重要的理论意义和现实指导意义。     

我国沪深300指数期货运行特征的实证分析

股指期货运行特征及其对现货市场波动性的影响是相互关联的两个方面,也是当前学界探讨的热点话题之一。鉴于国内外学者就股指期货对现货市场波动性的影响(包括我国沪深300指数期货对A股市场的影响)进行了广泛而深入的研究,而对于我国沪深300指数期货运行特征方面的研究则较为薄弱,因而本文以我国沪深300指数期货推出后的面板数据为基础,对沪深300指数期货运行特征进行了实证检验。结论表明,我国沪深300指数期货市场较之于国外成熟的股指期货市场,其波动性更显著和剧烈,并且其中利空影响明显大于利好影响,最后根据实证分析结论提出了相应的对策建议。     

中国股市股价指数变动的协整研究

对上证A股指数和深证A脂指数之间、上证B股指数和深证B脂指数之间，上证A股指数和上证B股指数之间以及深证A脂指数和深证B股指数之间协整关系的存在性进行了研究，结果表明，上证A股指数和深证A股指数之间，深证A股指数和深证B股指数之间存在长期均衡的协整关系；而上证A股指数和上证B股指数之间、上证B股和深证B股之间不存在长期均衡的协整关系。该结论对分散投资具有一定指导意义。     

资金变动对沪深300指数影响的一个实证分析——基于2002-2010年的市场数据

通过构建VAR模型,对股市筹资额、广义货币 、上市公司股利分红、交易印花税额与沪深300指数的长期均衡及短期调整关系进行协整检验和误差修正模型分析,发现长期内 与大盘指数呈反向变动关系,其他变量与大盘指数呈同向变动。但是就短期而言,存在某些有别于长期的市场特征。这些实证分析结论与一些市场流行看法是有差异的,甚至是相反的,由此还可以进一步引申出一些有价值的推论和政策建议。     

我国股指波动的协整计量分析与实证分析

通过运用计量经济学中的协整理论,对我国股价指数动态均衡关系进行了比较分析,并通过对沪、深两市股票指数与物价指数进行实证分析,为有关决策者和投资者提供了实证依据。     

基于ARIMA模型对沪深300指数的实证分析研究

虽然股票价格的波动涉及很多不确定因素,但它仍是一个运动的、特殊的系统,必然存在着某种规律.本文以沪深300指数为例,选取2002年1月31日至2013年4月26日的收盘价月度数据,利用EVIEWS软件对其股票价格建立ARIMA模型,通过比较分析得出最优预测模型,从而对该指数的走势进行研究,得出沪深300指数走势变化的预测误差.并且通过使用一步向前静态预测方法来对股票价格序列进行建模及股价短期预测,为企业或投资者在进行投资决策时提供有效的参考.     

我国国民收入与农村居民消费的协整关系研究

本文通过协整分析(即分析两变量同阶单整的关系)及协整检验验证我国农村居民消费与国民收入之间的长期均衡关系,同时指出农村居民消费的增速小于国民收入的增速这一事实,建议提高农民收入,减轻农民负担,从而使我们的国民经济更好的、健康发展。     

中国内地与海外股价指数之间的关系研究——基于门限协整模型

文中运用门限协整方法对我国内地股价指数与美国、英国、新加坡以及中国香港地区股价指数之间的长期均衡与短期非线性调整关系进行实证分析,结果表明在样本期内,我国内地股市与其它四个股市之间存在着不同程度的长短期关系,且均存在门限协整.     

沪深300股指期货套期保值分析

套期保值策略是沪深300股指期货最基本的交易策略,利用该策略可以规避系统性风险。正确实施该策略需要遵循一定的步骤:首先进行套期保值必要性分析,确定套期保值的种类,选择相应的期货合约,确定套期保值率和买卖合约的数量,然后适时入场建仓,并时时监控仓位,最后配合现货市场操作在期货市场对冲平仓离场。在该策略实施的过程中,投资者和期货合约方面都存在着潜在的障碍,所以应该对投资者进行培养,加大机构投资者的比重,加强金融监管、完善套期保值策略相关理论等。     

碳氢化合物的密度与折光指数之间关系的探讨

本文分析了大量的碳氢化合物(烷烃、烯烃、炔烃、芳烃)密度和折光指数实验数据,发现各类碳氢化合物的密度ρ和折光指数n_D间存在着良好的线性关系 n_D=α+bρ式中a、b为常数。这种良好的线性关系对于碳氢化合物密度的测定以及推测分子结构具有一定意义。     

拓扑指数mG与无机物性质的相关性

构建了价电子平均吸引能拓扑指数mG。用mG的0、1阶指数分别与碱金属卤化物的晶格能U、熔点Tmp、磁化率Xm、键长Bd及无机氢化物的pKa1关联,拟合的回归方程的相关系数(复相关系数)分别为0.9970(0.9970),0.9502,-0.9900,-0.9937和0.9943(0.9946).预测取得了较好的结果。     

外汇储备与通货膨胀关系的实证研究

根据中国人民银行2016年1月7日公布的数据,截至2015年12月31日,中国外汇储备在当年减少了5127亿美元,从而为持续二十多年的上升期画上句号。在外汇储备持续增长的这些年里,通货膨胀的压力也逐渐凸显。外汇储备和通货膨胀的关系一直是国内外宏观经济研究的焦点,文章在理论定性分析的基础上,通过建立相关分析、回归模型等进行定量分析,通过对1995年到2014年通货膨胀与外汇储备的数据进行研究与分析,可得出结论院外汇储备与通货膨胀呈稳定的正相关关系,短期内可能会有偏差,但是长期来看,两者一定呈正相关关系,最后针对所得到的结论提出几点建议,希望能对改善我国外汇储备与通货膨胀的现状有所帮助。     

烯烃的折光指数与密度之间定量关系的研究

根据分子结构的特,发和分子性能的结构基础,探讨了烯烃的密度与折光指数之间的定量关系,发现烯烃的密度与折光指数的平方呈良好的线性关系,据此发展了一种密度和折光指数的相互预测方法（用折光指数预测密度或根据密度预测折光指数）．对203种烯烃的计算结果表明,预测值与实验值的一致性令人满意,对密度和折光指数和预测结果的平均误差分别为0．43％和0．15％．     

正负折射率介质分界面反射和折射的仿真

电磁波在负折射率介质中传播时,材料的介电常数和磁导率均为负数,从而表现出一些奇特的特性。为详细了解电磁波在正负折射率介质分界面的反常折射现象,文章讨论了正负折射率介质分界面的反射和折射规律,并用有限元软件Comsol Multiphysics对反射和折射现象进行仿真,同时对与理论分析一致的仿真结果以图像形式进行了显示。     

皖江城市带对外贸易对环境污染的影响研究

作为承接产业转移的重要示范区,近年来皖江城市带对外开放程度逐步加大,皖江城市带对外贸易的发展对其环境污染产生了何种影响是一个值得探讨的现实问题。文章通过构造计量经济模型,实证分析了皖江城市带对外贸易对环境污染产生的影响。研究发现,皖江城市带对外贸易对环境污染的规模效应为正,长期而言,结构效应亦为正,技术效应为负。     

脂肪酯沸点与分子结构关系的拓扑化学研究

根据分子拓扑学原理，用色图方法对不同的原子用不同的染色因子加以区别，发展了一种结构性能关系研究的新方法。据此探讨了脂肪酯沸点与分子结构的关系，提出一个结构基础明确的定量关系式．应用这一定量关系，不仅能够合理表征脂肪酯的结构性能关系，而且能够预测脂肪酯的沸点，同时有助于揭示物质结构与性能关系之间的奥秘．     

体育文化产业竞争力的评价指标体系研究

采用文献研究、逻辑分析等方法,首先分析了文化产业相关指标体系研究进展。进而基于波特钻石理论模型,在一定的设计原则下,构建了符合体育文化产业自身特点和实际发展需求的竞争力评价指标体系,包括8个1级指标,17个2级指标,46个3级指标。并针对研究中尚存的问题与不足,提出了进一步完善体育文化产业竞争力的评价指标体系研究构想。     

脂肪酮的沸点与分子结构之间定量关系的探讨

本文用图论方法探讨了脂肪酮的沸点与分子结构之间的关系，提出一个结构基础明确的定量关系。对脂肪酮的计算结果表明，沸点计算值都接近实验值，平均误差０．４３％。应用本文定量关系，不但能够预测脂肪酮的沸点，而且可以合理表征物质结构与性能之间的关系。