工薪阶层的证券投资策略分析

文章从分析工薪阶层的经济特点及证券投资基本产品入手,作出了工薪阶层的证券投资策略分析。文章指出,为了有效地进行投资,减少风险,工薪阶层证券投资者必须遵循一些基本的投资原则,并采取相应的证券投资策略。     

动态投资的增长——安全决策

本文对证券组合投资分析引入时间参数,建立ｎ种风险证券与一种无风险证券组合的动态投资模型,利用“分数Ｋｅｌｙ策略”给出证券组合增长与安全新的度量。并类似于Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值—方差证券组合理论,得出动态投资增长—安全的有效前沿     

组合证券投资有效边界的研究

1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从     

非负约束下证券组合的临界线

本文通过对建立非负约束下证券组合的临界线方程,给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法,这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下证券组合投资最优权重。     

房地产投资组合选择模型研究

目前投资组合理论在证券投资分析及投资实践中取得了可喜的发展.一般来说,把全部资金投在一种或极少数证券上,则无论证券的质量多好,其风险也是很大.     

新文科背景下基于OBE理念的证券投资学教学改革探索

在全球进入新一轮科技革命以及中国经济追求高质量发展的双重背景下,传统文科培养模式难以适应时代需求,新文科改革势在必行。文章首先分析了传统证券投资学课堂教学的现状,然后进一步指出了新文科背景下证券投资学教学改革的方向,最后运用OBE理念提出了证券投资学教学改革的实施要点。在新文科背景下,基于OBE理念实施证券投资学教学改革有利于培养符合时代需求的投资学人才。     

证券投资优化组合的界面理论与实证分析

在马柯维茨假设的基础上探讨了证券投资组合的有效边界和无差异曲线的基本特性,进而提出了一种选择最优证券投资组合的分析方法,并对上证30指数的指标股进行了实证研究,其结果可望为证券投资实践提供某种程度的科学依据。     

不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法

不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法唐小我，潘景铭（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言组合证券投资有效边界的确定是组合证券投资理论研究和实际应用中的一个重要问题。文献［１，２，３］研究了允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定问题，并...     

考虑交易费用的证券组合投资的研究

本文将Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的证券组合投资模型进行了拓广,建立了考虑交易费用的证券组合投资模型,并分析了含有交易费用的证券组合有效边界的性质     

浅谈工薪阶层家庭理财中的证券投资策略

探讨了工薪阶层证券投资产品的选择、面对的风险,并简要提出了几点证券投资策略选择的建议。     

证券投资风险的因素与规避

自从证券市场存在的那一天起，风险就不可避免的存在着。证券投资风险既包括证券本身规律体制的风险，又包括人为因素的风险。对证券投资风险因素的分析有利于有关方面制定合理的证券制度，也有利于投资者做出正确的投资决策。证券投资风险的规避主要从两个方面来考虑一是政策制定者要推出合理的规则，尽量减少风险；二是投资者要保持清醒的头脑，认清市场本质，把投资风险降到最低限度。     

非负约束条件下组合证券投资决策方法的进一步研究

本文进一步研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种改进树形算法,并将该算法应用于一个六元证券投资问题。     

层次分析法在证券投资中的应用

用层次分析法将投资者的经验和现实财务信息予以量化,将定性和定量结合,对被评价对象进行评价以对其进行优劣排序,从而选择最优决策方案。实践证明：层次分析法为证券投资者提供了一个有参考价值的投资评价与决策的有效工具。     

组合证券投资比例系数的计算方法

组合证券投资比例系数的计算方法张忠桢唐小我（武汉工业大学管理工程系）（电子科技大学管理学院）本文分三种情形讨论组合证券投资比例系数的计算，重点在于非负数的计算方法。１引言证券投资是指在证券市场上购买有价证券，以利息或股息的形式取得收益的一种活动。证券...     

关于“证券投资学”教学改革的几点思考——基于多媒体教学的应用

随着国内国际资本市场的日益发展,证券投资成为人们日常生活中不可或缺的一部分。而如何在教学中结合先进的教学工具教会学生证券投资的理念、方法则值得探索。本文通过分析“证券投资学”日常教学中所存在的问题,就该门课程的教学改革提出了几点思考和建议。     

基于自由现金流量的证券投资策略及实证

证券投资策略一直是广大投资者关注的焦点之一.对证券投资策略的研究有助于广大投资者加深对股票市场的了解,帮助投资者树立起正确的投资理念和方式.本文以财务报表的调整为基础,从基拳的财务数据出发,通过对公司自由现金流量的分析和计算,提出了基于自由现金流量的证券投资策略,对我国证券市场进行了动态实证分析,对持有股票是否具有超额收益率进行显著性检验.实证结果表明,基于自由现金流量的证券投资策略显著性地高于市场的收益率.     

卖空与证券组合投资

本文研究了理想的买空在证券组合投资策略中的作用,并对实际证券市场中的卖空进行分析,提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法,最后讨论了挤空对证券组合投资策略的影响     

浅谈如何完善我国证券投资基金监管体系

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金由基金托管人托管。由基金管理人管理和运用资金从事股票、债券等金融工具投资。本文通过分析我国证券投资基金监管制度现状及问题,对完善我国证券投资基金监管体制的提出了解决思路。     

高职非金融专业证券投资学的教学改革

证券投资学是高职院校经济管理类专业开设的核心课程之一,是一门应用性、操作性和实践性都很强的课程,在教学中应充分体现证券投资理论与实务的结合。本文在分析当前高职院校非金融专业证券投资学课程教学存在问题的基础上,提出了该课程教学要在教学手段,教材建设等方面采取的改革措施。     

均值—离差型组合证券投资优化模型

本文给出了基于历史收益率数据的均值－平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值－方差模型的解相似,避免了均值－方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合证券投资问题时）的计算复杂性。本文还考虑了存在交易费用时的情形。