非负约束下证券组合的临界线

本文通过对建立非负约束下证券组合的临界线方程,给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法,这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下证券组合投资最优权重。     

β约束条件下的证券组合风险决策

本文在研究了组合证券的系统风险和非系统风险对投资收益内在作用的基础上，运用ＭＶＭ和ＣＡＰＭ理论，提出了β约束条件下投资收益率最大的证券组合优化模型     

证券组合理论在我国股市的运用

本文首先介绍如何选择股票及股票组合方法,然后把这种方法在我国股市加以运用并得出这种投资方法适合我国的股市。     

信息率与证券组合投资决策

本文首先研究信息率的优化和ＴＥＶ准则的关系,然后,以此为基础研究了俦考虑信息率最大化的证券组合投资决策方法。     

最优组合证券投资方法研究

本文提出了证券投资效率概念,据此定义了最优组合证券,它比Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值－方差模型的最优解更优,并分别在允许卖空和不允许卖空条件下给出最优组合的求法。     

含无风险证券的组合投资决策的研究

本文考虑了较为复杂的含无风险证券的组合证券投资决策问题，分别就允许卖空与不允许卖空两种情形证明其最优解的存在与唯一；并就两情形下最优解之间的联系进行研究，使得借助允许卖空来决策不允许卖空的理论趋于系统化。最后通过例子说明一个由５种证券进行组合的决策     

卖空与证券组合投资

本文研究了理想的买空在证券组合投资策略中的作用,并对实际证券市场中的卖空进行分析,提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法,最后讨论了挤空对证券组合投资策略的影响     

组合证券投资比例系数的计算方法

组合证券投资比例系数的计算方法张忠桢唐小我（武汉工业大学管理工程系）（电子科技大学管理学院）本文分三种情形讨论组合证券投资比例系数的计算，重点在于非负数的计算方法。１引言证券投资是指在证券市场上购买有价证券，以利息或股息的形式取得收益的一种活动。证券...     

时变证券组合投资决策方法研究

本文考虑证券收益的时变特性,将证券收益率看成随机序列,以ＨａｒｙＭａｒｋｏｗｉｔｚ的均值—方差模型为理论基础,提出了几种时变证券组合投资决策方法     

限制卖空条件下的组合证券投资及关于多余证券问题的一些探讨

限制卖空的情况下,本文针对树形算法在求解高维数组合证券投资问题上遇到的困难,提出了一种新方法;另外,作者在文中给出了关于一个多余证券问题的反例。     

组合证券投资有效边界的研究

1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从     

有卖空条件下组合证券投资决策方法的计算

讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有卖空条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题。提出一种二次规划算法，并将该算法应用于一个四元证券投资问题     

多因素证券组合投资决策模型

本文利用套利定价理论（ＡＰＴ）简化Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的证券组合决策模型,导出了多因素证券组合投资决策模型,并研究了该模型的解     

非负定方差阵下的证券组合投资决策模型研究

在用于度量投资风险的方差阵为非负定时，本文建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资决策模型，同时给出了计算最优投资比例系数的方法。     

不允许卖空时证券组合前沿的性质研究

本文分析了不允许卖空时证券组合前沿可导的条件，讨论了其图形在收益－风险（Ｒ－σ＾２）平面上的几何性质。     

带有β约束的收益率极大化证券组合优化模型

本文在文献［１］的基础上,用证券的多样化选择,建立了以收益极大化为目标的证券投资决策模型,使模型更便于计算及实际的应用     

不允许卖空的风险证券组合最优选择的区间方法

本文利用区间分析方法有效地解决了在不允许卖空的条件下一类证券组合最优选择问题。