保险资金最优投资组合研究及评价

保险资金运用渠道不断拓宽和保险业竞争的加剧都要求保险公司有较强的投资能力.应用现代投资组合理论建立保险公司投资组合模型,用规划求解方法解出保险公司最优风险资产组合,同时建立保险公司效用函数,以效用最大化得出保险公司的最优投资组合.最后,将理论结果与保险公司实际投资组合进行比较分析,提出政策建议.     

最优证券组合投资β-模型的研究

在考虑交易成本的情况下，利用β-数建立了证券组合投资的多目标优化模型，并采用遗传算法研究了模型的求解．     

关于带向下约束的最优投资组合的分析与研究

最优投资组合问题一直是金融数学基本问题之一,受到广泛关注.本文对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,刻画其带下方约束的最优投资策略.     

马科维茨模型在股市最优投资组合选择中的实证研究

利用马科维茨（Markowitz）证券组合理论,投资者在证券投资组合的各证券的收益率均值、协方差矩阵已知的情况下（收益率均值通常用历史数据来估计）,可计算出有效的投资组合的集合。     

通过波动性预测模型的选择构造投资组合

在非对称性GARCH模型及BEKK模型的基础上研究了综合市场对角投资组合战略，通过检验发现基于BEKK模型的投资组合表现优于非对称性GARCH模型的投资组合表现，并且发现GMV投资组合权重对波动模型及协方差矩阵的依赖性。同时也指出了方差在投资组合表现中的重要性远大于协方差。     

典型效用指标下投资组合及消费选择的最优控制

研究两种股票的最优投资及消费问题.首先给出了金融市场中的随机模型,利用公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立了最优消费与投资问题的随机控制模型.在随机干扰源相互关联的情形下,运用动态规划方法,对一类特殊的效用函数情形,得到了最优投资组合及消费选择的显性解.     

Markowitz 投资组合模型的修正

指出了Markowitz原投资组合模型的某些不足之处，并借助于专家的知识和经验、采用模糊概率等方法对此进行了合理的修正。     

个人外汇市场最优组合研究——基于Markowitz均值方差组合模型

随着我国居民收入水平的提高,居民投资意识逐渐增强,外汇投资市场发展迅速,本文通过归纳我国个人外汇市场的投资渠道,结合对国内外有关投资产品选择理论研究成果的系统整理,运用哈利·马克维茨（Markowitz Harry）均值方差组合模型,构建并分析个人外汇市场投资的最优组合和影响因素。最后,结合实际外汇数据,分析和计算最优投资额。     

现代证券投资组合模型研究

现代投资组合理论研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上最大化自身效用的方法.本文简单介绍了现代投资组合理论,然后给出证券组合投资中最基础的Markowits均值方差模型,并且得到在n种证券给定以后,这n个证券组合的最低风险也就随之确定.     

证券投资组合资产的选择模型研究

由于影响各种证券价格的微观经济因素各不相同，它们相互关联并彼此制约，证券组合投资可以有效地降低或消除非系统风险。基于非系统风险对证券投资预期收益率的影响，以及对证券投资组合规模适应性的要求，投资应建立有效的证券投资组合。     

风险资产的最优绝对免赔额保险

绝对免赔额保险指事先由双方约定,被保险人自行承担部分损失的一种保险形式.本文利用期望-方差效用理论,讨论了单时段市场风险资产的绝对免赔额保险中最优免赔额的存在性问题,并给出了最优免赔额、最优风险资产投资额的定价表达式.     

组合证券的投资风险分析和选择

根据Markowitz理论研究组合证券的选择,以确定最优投资比例,从而使组合证券投资的风险最小。     

财产保险公司投资组合问题的多阶段随机规划模型

财产保险公司的投资组合模型均是单期的 ,不能充分满足投资组合管理实践的需要 .为提供多期规划工具 ,建立了一个多阶段的随机规划模型 .它考虑了交易成本 ,分析了不同时期的现金流 ,讨论了资产负债的匹配问题 ,去掉了收益分布的正态假定 ,并增加了一种投资约束 .数值实例的计算结果表明 ,多期模型能更好地帮助财产保险公司选择保险与投资的优化组合 ,其性能要优于单期模型     

正交变换求解奇异协方差矩阵的投资组合问题

当收益率的协方差矩阵为奇异矩阵时,"均值-方差"模型的最优投资组合问题不宜直接求解.本文结合主成分分析理论、正交变换和凸规划的求解方法,提出求解非负变量条件下协方差矩阵为半正定"均值-方差"模型的有效方法.     

组合投资中有效边界的一些性质和模型

本文研究了组合投资中有效边界的数学模型及其性质,并给出了计算最优证券组合的数学模型和公式。     

组合投资问题的目标规划模型及其求解

引入非凹非凸的典型交易成本函数形式，考虑分红收益提出含有典型交易成本的组合投资问题的目标规划模型，通过实例对模型中无交易成本、含有V-型交易成本、典型交易成本时所得的有效前沿进行比较，并分析了不同期望收益水平对投资组合的影响．     

浅析汉族典范组合表现特征及存在价值

从中国民族民间舞典范组合女性形象的表现特征入手,分析自身的编创规律与表现特征,从而反思现今的中国民族民间舞风格课教学与舞蹈编创,针对其存在的问题进行解析,提出汉族民间舞教材与作品创编强化人物形象塑造的重要性,以及一些可行性建议以资借鉴。     

电子学档在高校自主招生中的应用与实施

在分析电子学档和高校自主招生相关研究应用的基础上,详细阐述了电子学档在高校自主招生中应用的可行性与必要性。为促进电子学档在高校自主招生中的应用,进一步论述了其实施的基本过程及需要注意的问题,以期对我国时下开展的高校自主招生政策合理化发展有所裨益。