求解欧式看跌期权两种数值解法的比较

基于有限差分法、径向基函数法和四级四阶龙格-库塔法(RK4),给出了两种求解欧式看跌期权定价问题的数值计算格式.算例计算结果显示,基于径向基函数法、四级四阶龙格-库塔法的数值计算格式精度更高.     

用径向基函数方法求解 债券看跌期权定价模型

用一种新的数值解法－－径向基函数方法（ＲＢＦｓ法）,特别是Ｈａｒｄｙ的多二次方法（ＭＱ法）,来近似求解债券看跌期权定价模型,并给出了计算实例。     

一种深层过程神经网络及其在信号分类中的应用

针对时变信号小样本集建模分类问题,提出一种深层多尺度径向基过程神经网络（DLMS-RBFPNN）。该模型由时变信号输入层、多尺度径向基核变换层、全连接层和感知机分类器构成。兼顾时变信号的频谱特征和分布形态的多样性,基于径向基过程神经网络,通过将不同宽度参数的Gauss核函数进行线性叠加,构成多尺度核,完成不同尺度上对过程信号形态特征的提取、辨识和相似性度量。通过在径向基核函数层之上叠加全连接层和分类器,实现时变信号不同尺度特征的融合和分类。DLMS-RBFPNN具有较少的模型参数,适用于小样本集建模,在机制上可提高对时变信号过程细节特征和趋势特征的辨识及记忆能力。在分析DLMS-RBFPNN性质的基础上,建立一种基于动态聚类算法的核中心函数确定方法以及基于PSO的模型参数优化求解算法。以旋转机械基于示功图信号的故障诊断为例进行实验,结果验证了模型和算法的有效性。     

随机利率下的欧式看涨期权定价问题研究

假定标的资产服从几何布朗运动,基于Merton、Vasicek以及Hull-White利率模型,分别给出对应的欧式看涨期权定价公式的显式表达式,并得到Gauss利率下欧式看涨期权定价公式的一般形式。     

探讨不同径向基函数求解常微分方程

基于插值理论,探讨了运用分式径向基函数、高斯径向基函数、MQ径向基函数求解常微分方程的理论分析,且在数值算例中,通过选择不同的形状参数,比较分析了这三种方法的可行性和有效性.     

由G-布朗运动驱动的某些欧式期权的定价

主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价公式。     

Mellin变换在推广的欧式期权定价中的应用

使用Mellin变换对推广的欧式期权定价模型进行了求解.充分体现了Mellin变换在求解经济模型中的适用性.     

水污染质运移模型的径向基函数解法

介绍有关无网格散点数据拟合研究中的径向基函数方法.作为一类配点型无网格方法,它不再需要网格剖分,而且基函数光滑性好,近似精度高.阐述函数的径向插值法和偏微分方程的径向基函数解法,以及无网格散点数据问题的处理技巧.并以水污染质运移模型的径向基函数解法为例,给出了模型离散化的详细过程及其数值解.与其他方法进行比较,突出径向基函数求解偏微分方程的方法的优点.     

具有时变参数的分数布朗运动环境下欧式缺口期权定价

经典的期权定价模型假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.本文假设标的资产服从几何分数布朗运动,且无风险利率r(t),红利率q(t),波动率σ(t)均为随时间变化的确定函数,运用拟鞅方法求出了欧式缺口期权的定价公式,推广了相关结果.     

价格遵循分数Brown运动的指数期权保险精算定价

讨论了指数期权中指数价格遵循分数Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数的情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度,得到了欧式指数看涨和看跌期权的定价公式.