关于copula函数的两种半参数估计方法的比较

本文以沪深300股指期货与上证指数的日收益率序列作为建模对象,通过两种基于经验分布的半参数估计copula参数的方法对两序列进行了相关性分析.结果表明,通过QQ、K-S拟合检验以及欧式距离,这两种方法所估计的Gumbel-copula模型均能更好地描述沪深300股指期货与上证指数的相关关系.     

基于copula 函数对相依部件系统可靠度的度量和改进

将copula函数引入可靠性理论中的一些典型不可修串并联系统，用以度量部件相依时系统的可靠度，给出了相依时系统度量的改进，并在理论上分析了独立与相依时系统可靠度的优劣。     

基于Copula函数随机变量相依性指标的度量

对Copulas函数族作了系统总结,用Copula函数给出了随机变量间的相依和联合的一系列和谐度量指标:包括和谐、象限相依、似然比相依、秩相关系数Kendall's τ、Spearman'p 以及指标之间的相互关系基于Copula的表达式.     

函数一致连续性的一种新证法

给出了一元函数在区间上一致连续的一个等价条件,并运用它证明了一些函数的一致连续性.     

一种证明函数在区间Ⅰ非一致连续的简便方法

给出了一种证明函数ｆ（ｘ）在区间Ｉ非一致连续的简便方法。     

两连续分布函数交点的一种估计

利用两样本的秩统计量和次序统计量,对两连续分布交点提出了一种点的估计量,并论证了点估计的强相合性及渐近正态性     

判别交错函数级数一致收敛的一种方法

将数值级数的莱布尼兹判别法推广到函数级数上,并给出有关交错函数级数的一个不等式,通过该不等式利用柯西一致收敛准则去判别交错函数级数的一致收敛性.     

求解析函数的一种新方法

解析函数是复变函数理论中重要的研究对象,本文分别在直角坐标系和极坐标系下采用积分法来求解。     

构造辅助函数的一种新方法

利用Lagrange常数变易法，结合常微分方程中的边值问题的解法，给出了构造辅助函数的一种新方法。     

多元函数极值的一种新方法

通过一元函数求极值的方法，介绍了多元函数求极值的一种新方法，即利用梯度及内积，可简便地计算多元函数的极值。     

经验过程在阿基米德Copula拟合优度检验中的应用

针对阿基米德Copula所特有的变量可交换性,提出了一种基于经验Copula过程的新拟合优度检验方法。不同于一般的Copula拟合优度检验,该方法在选择最优的阿基米德Copula时具有良好的效果。     

基于Copula函数的信用风险管理模型及实证分析

传统的信用模型,均是在假设信用评级及违约机率的共同变化服从多变量常态分布的前提下,进行投资组合信用风险的评估.但在实际的应用领域中很少有真正是服从多变量常态分布的数据.尤其当投资组合标的的数量庞大时,要准确估算出联合概率分布几乎是不可能的.本文所介绍的Copula方法的综合运用,可将上述问题简化以匹配出更合乎实际的联合概率分布,从而更加准确地测量出银行可能面临的风险.     

二维随机变量的分布与Copula函数

基于二维分布讨论了Sklar定理,介绍了由Sklar定理直接生成Copula函数的方法以及生成给定边际分布的联合分布函数的方法。     

一种函数模型的构建方法

针对微分中值定理应用中构造辅助函数难的问题,应用微分方程的思想,提出了一种辅助函数模型的构建方法。首先把问题化归成微分方程,然后通过求解微分方程,构造相应的辅助函数。该方法不仅在理论分析上可行,而且在实际应用中很奏效。     

Copula连接函数在金融中的应用

Copula 模型是对整个联合分布建模,因此可以提供更多有用信息,特别是可以捕捉到非正态、非对称分布的尾部信息。是一种能用来处理相对复杂的金融问题的较为简单的工具,在金融市场的相关性分析、资产定价和风险管理等金融领域有广阔的应用前景。     

浅谈Copula函数在金融风险分析中的应用

金融风险来自金融工具价格的变动,随着金融工具及其衍生产品的多元化发展,各种风险因素之间的关系日趋复杂和紧密,基于线性相关的金融分析模型已不能满足风险分析管理的需要。Copula函数具有许多优良的性质,可以将多元分布分解为单个变量的边缘分布和一个描述变量之间相关结构的Copula函数,从而简化模型的复杂性,提高模型的实用性和有效性。将Copula函数引入到金融风险分析中,可以更加准确的反映资产之间的相关结构,从而提高模型预测的准确性。     

企业激励方式的选择模型构建

要提高企业员工的工作积极性,激励方式的选择非常重要。通过对影响激励方式选择的企业内外部关键要素的量化分析,借助SWOT分析法,建立企业激励方式的SPACE坐标图,对激励方式的选择进行初步分析,在此基础上,构建企业激励方式的选择模型。     

逻辑函数表格法最小化的一种新方法

对逻辑函数表格法最小化提出一种新方法,尤其适用于含有大量无关项的多变量逻辑函数最小化。     

基于Copula函数的相依性研究

在Copula函数广泛应用于金融领域的背景下,给出了Copula函数的定义及相关定理的理论基础,运用Sklar′s定理具体构造二元Pareto分布的Copula函数.我们注重利用Copula函数相依性测度,通过不同的分布模型求一致性与相关性系数作为实例.在此基础上,引入图像工具作为进行相依性研究的方法.     

“新农人”电子商务培训模式的路径选择

构建新农人电子商务培训模式,是有效培育农村电商人才,促进农民创业就业,带动农村经济发展的战略选择与当务之急。研究发现,传统培训存在人才定位不准、方案不接地气、课程单薄乏力、产教融合错位、培训过程低效、配套支撑缺失、创业孵化难为等问题。据此,本文提出制定高精准职业培训方案,打造区域农村电商服务平台,开发立体化培训课程体系,构建实战化电商孵化模式,铺设一站式电商服务链条等新农人电子商务培训的实施路径。