计量经济学中的异方差问题

利用回归分析的估计检验理论来研究经济理论和经济现行,建立起预测模型,走除了数理经济学把经济关系数学化,公式化的可控经济现象研究的模式。但是在单方程计量经济模型的统计检验、参数估计、有效验证上,都是以模型符合若干基本假设为前提的,异方差性则是说研究的模型不符合假设条例。本文重点讨论解决异方差的问题。对于线性回归模型:yi=b0+b1x1i+L+bkxki+εi,(i=1,2,Ln)同方差假定为:σ2=D(εi),(i=1,2Ln)即对不同的样本点,随即误差项的离散程度是相同的;如果出现:σi2=D(εi)≠常数,(i=1,2Ln)则模型出现的异方差1异方差的经济背景经济学解释为,模型中的某一因素或一些因素随着解释变量观测值的变化而相对被解释变量产生不同的影响.模型产生异方差的原因有:①模型中遗漏了影响逐渐增大的因素,如成本等;②受随机因素的影响,如政策的变动,金融风险等;③模型本身函数形式带来误差。因此,对经济分析中常会遇到异方差性问题建立有小的检测手段是十分关键的。2异方差性的检验手段以及解决方法:检验的手段主要有以下几种:①图示检验发;②巴特列特检验;③等级相关系数法;④戈德菲尔特———夸特检验;⑤戈里瑟检...     

特殊情形下线性模型异方差性的LM检验

考虑了特殊情形下具有异方差性的线性模型。首先导出了在模型中当异方差为线性函数时异方差检验的LM检验统计量及其性质,然后举例说明其有效性。     

线性约束下的异方差回归模型参数的广义最小二乘估计

运用线性约束下回归模型的参数估计和异方差回归模型的参数估计方法,给出线性约束下的异方差回归模型的参数估计公式,比较该模型的残差平方和与无约束异方差回归模型的残差平方和的大小,利用此结论对模型的进一步研究和应用具有一定的理论和实际价值。     

函数型非参数回归模型异方差的非参数蒙特卡罗检验

在许多实际问题中,检验观察数据是否出现异方差性是一个相当感兴趣的问题。本文研究了函数型数据回归模型的异方差检验问题。基于非参数蒙特卡罗模拟检验的方法,构造出相应的经验分布函数并且得到相应的非参数蒙特卡罗检验的条件统计量。最后通过大量的实例模拟说明了该方法在大样本的情况下,检验效果显著。     

技术进步、环境规制与经济增长动态关系的实证研究——基于面板VAR模型

基于面板VAR模型,采用我国2007-2016年各省域经济增长、技术进步和环境规制的相关数据,通过格兰杰因果检验、脉冲响应和方差分解等计量方法对三个变量之间的动态关系进行实证研究。研究表明:经济增长是环境规制的格兰杰原因,技术进步是经济增长的格兰杰原因,且变量之间存在单向因果关系;技术进步和环境规制对经济增长具有积极的促进作用,并且经济增长与环境规制之间符合"波特假说"理论;方差预测分解表明,对未来的预测主要是由各变量自身来解释。     

时间汇集间隔对交通流异方差性的影响

依托从英国快速路系统中采集到的实际交通流数据,研究了时间汇集间隔对交通流异方差性的影响．使用1-30min共30种时间汇集间隔,生成了30个实际交通流数据序列,确定并估计了相应的ARIMA模型,计算后得到30个交通流量残差序列．针对不同汇集间隔下的ARIMA模型残差序列,应用portmanteau Q检验和LM（Lagrange multiplier）检验,分析了交通流量序列的异方差性．实证结果表明：交通流量序列在选定的30个汇集间隔都具有显著的异方差性;较长的时间汇集间隔可以消减交通流量序列中的噪声,从而减弱交通流异方差性的程度．研究结果有助于开发具有较高可靠性和鲁棒性的交通管理和控制系统．     

回归模型中异方差的检验方法

异方差的存在并不破坏普通最小二乘法估计量的无偏性,但是估计量的方差变大了,由于估计量方差的变大,就使通常假设检验的值不可靠,因此选取适当的异方差的检验方法是极其重要的.     

对异方差的分析及补救措施

经典假设要求误差项的观测值是从具有相同方差的分布中抽取的（同方差性）,如果一个正确设定的方程的误差项违背了经典假设,就会出现异方差;如果方程存在严重的异方差,就需要对方程进行补救。     

基于计量经济学的高校学费实证分析

以普通高等教育的学费收取情况为研究对象,主要考虑城镇家庭人均可支配收入、农村家庭人均纯收入、每年普通高校国家财政性拨款、人均GDP、生均培养费用等建立了基于计量经济学的多元回归模型,运用Eviews软件,进行异方差检验、自相关性检验,并运用主成分分析给出多重线性检验,依据分析结果,提出建议.     

GARCH模型在中国股票波动预测中的应用

大量的实证研究表明诸如股票价格等经济类时间序列具有方差随时间变化即异方差的特点.目前被认为最集中地反映了方差变化特点而被广泛地应用在金融时间序列上的模型为广义自回归条件异方差(GARCH)模型.应用GARCH模型对我国股票波动率进行应用预测分析,结果表明模型对波动率进行了很好的预测.这对股票投资者尤其短期交易者具有指导意义.     

房地产上市企业股权融资问题的实证研究——以万科地产为例

针对房地产上市企业股权融资的影响因素,使用企业案例分析的方法,将众多影响房地产上市企业股权融资的因素纳入回归模型,并进行多重共线性检验、自相关检验以及异方差检验.同时在定性分析的基础上,利用2000年以来我国房地产龙头企业万科地产的数据进行多元回归分析,量化了各经济因素对房地产上市企业股权融资的作用方向和影响程度,其结果可为相关政策的制定提供参考.     

基于动态利息率的资金时间价值模型

资金时间价值理论是社会经济系统决策的基本理论之一.在现行资金时间价值理论中,时间被视为主要变量,而利息率则被假设为常数,这种处理方式与现实社会经济系统是不符合的.据此,本文提出了基于动态利息率的资金时间价值模型,在认可现行资金时间价值理论的主要变量的基础上,将利息率也视为变量来进行研究,并就其在人力资本投资中的应用,建立了动态资金时间价值模型.     

上证综指：基于计量模型的一个分析

考察汇率、利率、GDP增长率、成交量、换手率、市盈率、基金成交金额和流通市值这8个与上证综指在理论上有相关性的备选解释变量,采取以平均经济回归方法为指导的建模策略,构建经得住多重共线性检验、异方差检验、模型设定偏误检验和自相关检验等各种检验且统计性质优良的线性模型和对数线性模型,并对这两种模型的拟合优度进行比较后可以证实:上证综指与汇率、利率和GDP增长率等宏观经济变量的相关度很低,与成交量、换手率、市盈率、基金成交金额和流通市值等微观市场变量却有着很强的相关性.这一结论并不能否定宏观经济对股市的影响,相反却恰好从计量经济的角度反映出上海股市在股改完成前的结构性缺陷.     

回归模型中异方差的检验方法

异方差的存在并不破坏普通最小二乘法估计量的无偏性，但是估计量的方差变大了，由于估计量方差的变大，就使通常假设检验的值不可靠，因此选取适当的异方差的检验方法是极其重要的．     

具有异方差的线性混合模型参数的谱分解估计

线性混合模型的未知参数分为两种,一种是固定效应,一种是方差分量对具有异方差的线性混合模型的固定效应和方差分量做谱分解估计,讨论它的有关统计性质.     

中国税收收入经济性影响因素的实证分析

文章选取了国内生产总值、财政支出以及商品零售价格指数作为影响中国税收收入的主要因素,运用计量经济模型进行了实证分析．建立了多元回归模型,进行了参数估计、统计检验与稳定性检验,并且进行了模型的异方差性与自相关性的检验和修正．模型的提出不仅验证了定性分析的结论,而且为中国税收收入的分析与预测提供了一定的研究工具,为政策制定提供参考．     

中国股市价格的波动性研究——基于沪深300指数的GARCH族模型

本文运用GARCH族模型,以中国A股市场较有代表性的沪深300指数作为研究对象,对中国股市价格波动中存在的条件异方差性和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行检验,结果表明在样本期（2005年4月8日至2009年5月22日）内,我国股价波动存在明显的条件异方差性,但是并未发现正负冲击对股价波动影响的不对称性。     

区域饭店业经营风险测度研究——以浙江为例

为了对区域饭店业经营风险定量评价,以浙江为例,构建自回归条件异方差(GRACH)模型和风险价值(VaR)测度模型,对浙江饭店业总体及不同档次饭店每间可供出租客房收入(RevPAR)的波动性以及VaR风险进行研究.研究表明,浙江饭店业经营RevPAR波动非常明显,波动方差风险较大,有聚集效应,且档次越高,经营风险越大.不同档次饭店VaR风险值有较大差异性.将经济学领域常用模型引入饭店业风险测度研究,为饭店业发展与经营提供理论帮助.     

新疆经济增长与工业环境污染的关系——基于VAR模型的实证研究

运用基于VAR模型的单位根检验、格兰杰因果检验、广义脉冲响应函数法与方差分解法,考察了新疆1990—2011年期间三类工业环境污染指标与人均GDP之间的长期动态影响特征。格兰杰因果检验表明,经济发展和环境污染关系并不显著。脉冲响应分析结果表明环境污染对经济增长存在着反向作用,并具有一定滞后效应。方差分解结果显示人均GDP是解释各类污染排放的预测方差的重要变量,然而污染排放对经济增长的预测方差贡献度则相对较小。     

基于EGARCH模型的我国银行间市场风险的实证分析

通过对质押式回购利率时间序列数据进行正态性、平稳性、自相关性和条件异方差性检验,选择建立了AR（2）-EGARCH（1,1）模型,并最终计算出风险价值VaR的结果。