共查询到17条相似文献，搜索用时 46 毫秒
1.
研究标的资产价格服从分数Omstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久关式期权的定价问题．通过求解相应的自由边界问题,对标的资产价格服从分数Ornstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式看涨期权的定价以及实施期权时的临界标的资产价格给出了相应的显式解． 相似文献
2.
带跳扩散项的永久百慕大期权定价 总被引：1，自引：0，他引：1
采用偏微分方程方法讨论了带跳扩散项的永久百慕大期权定价问题。构造了带跳扩散项的永久百慕大期权作为周期解的连续的数学模型,给出了带跳扩散项的永久百慕大期权具有级数形式的解的表达式以及在规定实施日最佳实施边界的位置所满足的非线性方程。 相似文献
3.
《绵阳师范学院学报》2016,(5):21-24
对于永久美式封顶看跌期权,就是在永久美式期权的基础上加上了如下条件:当标的资产的价格达到合约规定的下限时,期权的出售方有权按执行价格与合约下限价格的差价来回购.本文将在标的资产价格的对数收益率遵从Lévy过程的条件下,对永久美式封顶期权进行定价研究.主要的思路是:将这个期权定价问题转化成为最优停止问题,运用Wiener-Hopf因子分解来寻找最优停止规则,进而得到该期权的定价结论 . 相似文献
4.
随机市场模型下美式看跌期权的定价 总被引：1，自引：0，他引：1
文章讨论银行利率、期望收益率、分红率以及渡动率都是随机变量时美式看跌期权的定价问题,利用Fourier变换得出美式看跌期权的价格表达式,并给出有交易成本的美式看跌期权的定价公式. 相似文献
5.
6.
在Black-Scholes模型下,应用复合期权近似法计算美式看跌期权的价格,并将所得结果与应用最小二乘蒙特卡洛模拟法计算所得结果进行准确性比较. 相似文献
7.
李海蓉 《廊坊师范学院学报(自然科学版)》2012,12(6):11-12,14
金融衍生物就是一种风险管理的工具,而期权就是最重要的金融衍生工具之一,它在防范和规避风险以及投机中起着非常重要的作用。期权理论的核心就是期权定价问题。由于美式期权与欧式期权不同,它不可能得到解的显式表达式,所以研究它的数值解以及解本身的一些性质就显得尤为重要。而对美式看跌期权的Crank-Nicolson格式推导表明,用Crank-Nicolson格式可以得到有效的数值解。 相似文献
8.
讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物积微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个积微分方程自由边界问题。利用抛物型偏微分方程的极值原理,得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。 相似文献
9.
10.
幂指型函数的极限在高等数学中是经常出现的,所有教材并未对其纷繁的解法进行过归纳总结,而且不同的解法出现在不同的章节,这就让许多学生不能产生知识的连接,为此,笔者就各种类型的幂指型函数极限解法进行归类梳理,以便学生能做到融会贯通. 相似文献
11.
研究了具有比例上界的永久美式交换期权定价问题,先通过变量代换将问题化简．化成只有一个自变量的常微分方程自由边界问题．再根据边界的两种不同情况分别找到满足条件的解。并证明解的唯一性． 相似文献
12.
13.
孙新蕾 《荆门职业技术学院学报》2011,26(2):52-55
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。 相似文献
14.
黄么姑 《湖州师范学院学报》2007,29(1):33-35
研究了基于Stulz两标资产的PDF数值方法——有限差分法.基于梅立泉等人对三元期权的有限差分公式,讨论了两资产的美式期权定价问题,并通过追赶法解三对角块矩阵使问题得到解决. 相似文献
15.
从介绍期权定价理论入手,结合我国企业战略投资的现状,通过一案例的分析,对期权定价理论的思想用于企业战略投资的分析评价进行研究。 相似文献
16.
文中在约化模型的框架内考虑了含信用风险的幂交换期权定价,在＂市场价值回复＂下,给出了信用风险下幂交换期权的定价公式. 相似文献
17.
杨以谦 《淮北职业技术学院学报》2003,2(1):8-11
社会有机体的生命运动,是各种社会因子按一定逻辑架构交互作用形成的合力。要使合力的正作用增大,负作用减小,必须对社会因子的分力进行整合,形成向心力。这就要靠社会整合主体的执政党理性地取舍执政方式。中国共产党顺应时代潮流,与时俱进,开拓创新,提出的“三个代表”是其整合社会的现实选择。 相似文献