证券组合投资多因素决策方法的应用

证券组合投资决策关键在于尽可能降低投资组合的非系统风险，获取最大的收益。证券的收益率是由多种因素确定的，投资者面对一个投资机会，需要根据经验和需要，合理选择某些因素，建立证券组合模型，找出最优的投资组合。讨论应用多因素决策方法进行证券组合投资的分析方法。     

浅析证券投资组合风险计量理论在我国的运用

证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动，只有正确分析和把握投资风险，投资者才能应付证券投资带来的风险和对风险进行防范。本文从证券投资组合理论角度对投资风险进行分析和测算，以达到认识风险、计量风险和规避风险的目的。     

证券组合投资的模糊规划方法

基于证券投资预期收益和风险的不确定性,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险.以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标.建立一种模糊规划模型,指出模型的求解方法.     

证券投资组合优化的数学模型分析

在单个证券的收益率、预期收益率和风险既定不变的条件下,证券投资组合的收益率,预期收益率和风险都是由各种证券的投资比例所决定。因此,投资者进行证券投资组合优化的关键是选择各种证券的投资比例。     

一种确定有效边界算法的灵敏度分析

研究了证券投资组合中,在单指数模型下,允许卖空时,确定有效边界的一种算法的灵敏度．证明了该算法对各证券的期望收益率、系统风险、非系统风险度市场指数收益的方差是稳健的。     

组合证券投资的进一步探讨－限制卖空时最优投资权重的一种新解法

本文结合我国实际，利用Markowitz证券组合优化模型，给出了限制卖空时，一定收益率水平下使风险达到最小的组合投资权重的一种新的求解方法。     

组合证券的投资风险分析和选择

根据Markowitz理论研究组合证券的选择,以确定最优投资比例,从而使组合证券投资的风险最小。     

证券投资组合的收益与风险

本文利用概率统计原理讨论证券投资组合的收益与风险。得到两个结果：1．证券投资组合的收益介于最大收益与最小收益之间；2．给出平均组合证券风险最小的充分条件(n个证券相互独立或不相关)。     

现代证券组合理论及其应用

现代证券组合技术具有分散风险,取得稳定收益的作用,它是西方的投资公司进行证券投资时采用的主要方法。本文论述现代证券组合投资的理论和方法,并就如何结合我国实际情况把这一理论应用于投资实践进行初步探讨。     

不允许卖空条件下有交易费用的证券组合选择

研究了不允许卖空条件下有交易成本的证券组合选择问题，给出了一个多目标证券组合选择模型，又通过引进风险偏好因子转化为单目标优化模型．再次利用曩优化理论转化为线性规划问题借助SAS软件求解，最后给出了一个算例说明该投资模型的可行性．     

社会主义开放经济体制的构建与中国国家经济安全

制度和体制是决定经济安全风险性的根本因素;社会主义制度与开放体制理论上能够确保经济安全;实践中社会主义制度与开放体制不健全、不发挥作用会放大经济安全风险;只有构建社会主义开放发展体制才能够增强和保障国家经济安全。中国需要继续深化改革开放,构建社会主义开放经济体制,形成双向开放、平衡、包容和安全的贸易与投资体制,加强投资及金融安全风险监控。     

风险投资中的风险规避机制探析

文章围绕风险投资的一般运作过程,分析了风险投资中的独特风险表现,指出风险投资之所以能推进高科技发展,就在于其本身有一套较为完善的宏微观避险机制。笔者认为正是这种机制推动着风险投资公司同风险企业的利益结合,并保证着投资安全。     

人力资本投资风险的产权经济学分析

人力资本投资风险会导致投资者无法获得预期收益和收回投资成本,而人力资本的产权特征是造成这一风险发生的内在根本原因。人力资本投资主体的多元性使得投资主体与单一载体之间存在收益分配的矛盾风险,人力资本载体的自主能动性会造成使用风险,人力资本流动性低更会造成人力资本资产的转移风险和买方讹诈风险。未来防范和化解人力资本投资风险必须在产权制度、激励机制、投资方式、退出机制和保障体系等方面作出适当变革。     

金融危机背景下全国社保基金投资风险管理策略

在金融危机背景下全国社会保障基金面临着巨大的投资风险。通过分析金融危机背景下全国社保基金投资面临的主要风险,提出全国社保基金投资应走一条更为谨慎的投资管理之路,更为有效地防范金融风险。     

我国社保基金的投资分析及对象选择

在对我国社保基金的资金构成、投资渠道及其收益状况进行评析的基础上,借鉴国外养老基金的投资领域及运作方式,结合我国社保基金的特点及投资中出现的问题,提出了以资本市场、产业投资、创新的投资工具为主导的具有多元化、多层次和超前性的投资组合模式,借以分散社保基金的投资风险和实现保值增值.     

我国社会保障资金筹集中存在的问题与对策

阐述社会保障资金的筹集作为社会保障制度的首要环节,还存在着以下五大问题:社会保险覆盖面小;基金收缴难;社会保险费税务征收效率低下;社会保障财政风险不断加大;社会保障结余资金投资低效运营管理。针对上述问题提出相应的对策。     

我国开放式基金税收政策现状及其优化

开放式基金作为市场的投资主体,在提高投资者的投资理念,降低市场风险方面充当着重要的角色。在我国,目前与开放式基金发展相配套的税收政策,从体制上说还存在一些缺陷。完善及优化配套的税收政策,将会极大地推动我国开放式基金的发展,并对我国证券市场产生深远的影响。     

社会保障基金的保值增值

社会保障制度是市场经济体制的一个必要组成部分，它能够弥补市场体制不能提供公平的缺陷，是市场经济有效运行的前提。但社会保障基金保值增值难，已成为我国社会保障改革的瓶颈问题。建立统一的社会保障管理体制，并创新性地构建社会保障基金的投资模式，拓宽投资渠道，是打破这一瓶颈的关键。