带干扰的双广义泊松风险模型

经典的风险模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费,盈余过程{R(t),t0}中的S(t)=N(t)∑Yi为一复合泊松过程.本文将保费收入过程及索赔过程同时进行推广,即将保费到达过程及索赔计数过程均推广为一广义齐次P0isson过程,同时在模型中加入了随机干扰项.应用鞅论的方法,针对此模型给出了Lundberg不等式和破产概率公式.     

带干扰的广义复合二项风险模型的研究

对复合二项模型进行推广,假设保险公司每次收取的保单数服从Poisson分布,并引入干扰项,建立了带干扰的广义复合二项风险模型.讨论了盈余过程的两个性质,破产概率的一般表达式及它的一个上界.     

双广义复合Poisson风险模型的破产概率

将经典风险模型推广到每张保单的保费都为随机变量,保费到达过程和索赔过程都为广义Poisson齐次过程的风险模型,对此模型得到了最终破产概率.此模型可以解决同一时刻有两张以上保单到达和同一时刻有两个以上索赔的实际问题.     

带干扰的广义泊松过程模型及其破产概率

在一般的风险模型中，都假定保险公司的保费收入为时间的线性函数，但在实际情况中，保险公司的保费收入与保险公司售出的保单数和每份保单的保额有关．在保险理赔的广义泊松过程模型中，加入扩散扰动项，并假定保费收入为一泊松过程，建立起新的模型，证明了新模型下的破产概率满足Lundberg不等式．     

稀疏过程在保费随机收取风险模型中的应用

研究一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述理赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,给出当收取的保费和索赔额均为指数分布时破产概率的具体表达式,并通过数值计算研究了初始准备金的变化及保单到达和理赔发生之间的相互关系对保险公司经营的影响.     

带干扰的双负二项风险模型的破产概率

本文将经典的复合Poisson风险模型作为一般的推广,假设保单到达次数和理赔发生次数均服从负二项分布,并考虑随机干扰对盈余过程的影响,建立带干扰的双复合负二项风险模型;对此模型证明了调节系数的存在性,并利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的上限。     

常利率复合二项风险模型马氏性的研究

推广了Lundberg-Cramer经典风险模型,将利率考虑到离散风险模型-复合二项风险模型中.在给出常利率复合二项风险模型确切表达、有关假设的基础上,运用测度论、概率论和随机过程的理论对该模型进行了深入的研究,证明了该模型的马氏性。     

一类带干扰的索赔为稀疏过程的风险模型

研究一类风险模型,其中保单到达过程是复合Poisson-Geometric过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的q-稀疏过程,且保费收入为独立同分布的随机变量,并且带有Brown运动,应用鞅的方法得到了该模型破产概率的上界和表达式。     

索赔具有时间相关性的复合二项风险模型

提出了一种索赔具有时间相关性的复合二项风险模型,即假设在任何一个时间区间内每一个主索赔都以一定概率引起一个副索赔。讨论了该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,并且得到了Gerber-Shiu折现罚金函数的渐近解和解析解。     

广义复合Poisson风险模型下的生存概率

将复合Poisson模型进行了推广，将保费到达过程推广为Poisson过程，然后得出了当索赔服从指数分布时，有限时间内的生存概率。     

双负二项风险模型的破产概率

研究的是保费收取的次数为负二项随机序列的复合负二项模型时的破产概率．对离散的经典风险模型进行改进，讨论了盈余的性质，给出了关于破产概率的一个定理，得到了破产概率的上限．     

Confidence Intervals for Weighted Composite Scores Under the Compound Binomial Error Model

Reporting confidence intervals with test scores helps test users make important decisions about examinees by providing information about the precision of test scores. Although a variety of estimation procedures based on the binomial error model are available for computing intervals for test scores, these procedures assume that items are randomly drawn from a undifferentiated universe of items, and therefore might not be suitable for tests developed according to a table of specifications. To address this issue, four interval estimation procedures that use category subscores for the computation of confidence intervals are presented in this article. All four estimation procedures assume that subscores instead of test scores follow a binomial distribution (i.e., compound binomial error model). The relative performance of the four compound binomial–based interval estimation procedures is compared to each other and to the better known normal approximation and Wilson score procedures based on the binomial error model.     

不完美生产系统中最优生产可靠性和产品保证销售期决策模型(英文)

在不完美生产系统中,以制造商利润最大化为目标,建立了一个决策模型.该模型以生产可靠性和保证期为联合决策变量,考虑了一种产品保证销售策略,即需求依赖于产品保证期和销售价格.并且在不完美生产过程中产生的所有不合格品均以一定的成本返工成合格品.利用Euler-Lagrange方法对模型进行分析,证明了最优生产可靠性和保证期的存在唯一性.通过数值实例证实了模型的有效性,并就关键参数对最优解和最优目标值影响进行了敏感性分析.     

Estimators of Conditional Scale-Score Standard Errors of Measurement: A Simulation Study

This paper describes four procedures previously developed for estimating conditional standard errors of measurement for scale scores: the IRT procedure (Kolen, Zeng, & Hanson. 1996), the binomial procedure (Brennan & Lee, 1999), the compound binomial procedure (Brennan & Lee, 1999), and the Feldt-Qualls procedure (1998). These four procedures are based on different underlying assumptions. The IRT procedure is based on the unidimensional IRT model assumptions. The binomial and compound binomial procedures employ, as the distribution of errors, the binomial model and compound binomial model, respectively. By contrast, the Feldt-Qualls procedure does not depend on a particular psychometric model, and it simply translates any estimated conditional raw-score SEM to a conditional scale-score SEM. These procedures are compared in a simulation study, which involves two-dimensional data sets. The presence of two category dimensions reflects a violation of the IRT unidimensionality assumption. The relative accuracy of these procedures for estimating conditional scale-score standard errors of measurement is evaluated under various circumstances. The effects of three different types of transformations of raw scores are investigated including developmental standard scores, grade equivalents, and percentile ranks. All the procedures discussed appear viable. A general recommendation is made that test users select a procedure based on various factors such as the type of scale score of concern, characteristics of the test, assumptions involved in the estimation procedure, and feasibility and practicability of the estimation procedure.     

随机利率因素下的多险种破产模型

推广了经典的复合泊松风险模型,建立了复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型,并且考虑了随机利率因素,使得该模型更加具有实际意义．同时导出了随机利率下初始资本为u的破产概率(?)(u)的精确表达式,建立了调节系数方程,估计了调节系数的上下界．     

随机过程在寿险精算中的一些应用

介绍了在复合泊松过程下保险公司保费的厘定问题,假定在[0,t]时间内投保人随机进入、随机死亡,利用泊松过程的分解模型,抛开复杂的n重积分计算,利用一些假定和数学定理,求得保险公司的期望支出和期望收入,确定保费.并可以把模型推广到更广泛的情况.     

试论买卖合同中出卖人的瑕疵担保责任

瑕疵担保责任制度是民法中一个非常重要的制度,而我国建国后相当长的时期内,虽然民法理论界肯定出卖人负有瑕疵担保责任并有一定的理论研究,但直到1999年的《合同法》才正式在立法上明确确立了出卖人的瑕疵担保责任,使民法理论与立法结合起来,适应了社会主义市场经济的需要。因为在建设社会主义市场经济的过程中,存在着大量的因质量问题侵害消费者和国家利益的严重情况,因此,瑕疵担保责任制度在立法中确立,对于保护消费者利益和促使生产企业提高产品质量具有特别重大的意义。     

“也”字在复句格式中的语义贡献

在并列复句中,＂也＂字的意义也并不只是＂类同＂那么简单;在转折复句中,只有说话人认为前后分句间有条件关系时,＂也＂的意义才表＂类同＂,但＂也＂的意义并不作用于前后分句,而是作用于说话人预设和复句意义内容之间,这是因为,条件关系是说话人建立心理可能性尺度的基础,前分句常常是后分句成立的可能性尺度最低点,从而在说话人预设和复句意义之间构成语义逆承关系。