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VaR的组合预测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文探讨了组合预测方法对提高风险值预测表现的意义,给出了执行风险值组合预测的具体方法,同时对预测表现进行了实证分析。用历史模拟法和风险矩阵法作为两种单个预测方法,风险值组合预测的权重由分位数回归来估计。针对我国上证综合指数的实证分析表明合适的风险值组合预测能够显著地提高单个预测方法的预测表现。 相似文献
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组合预测计算方法研究 总被引:42,自引:1,他引:42
组合预测的关键是确定加权系数。本文通过使组合预测误差平方和极小化来确定最优加权系数。本文给出了计算最优加权系数的计算公式,并导出了简单平均预测是最优组合预测的条件。 相似文献
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由于单项预测模型的信息量小,预测精度不高,故效果不理想。本文采用灰色系统预测模型和指数平滑模型相结合组成组合预测模型,以福建省钢材市场为应用对象进行预测,结果表明:与单项预测模型相比,组合预测模型的误差较小,拟合精度高。 相似文献
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线性规划在确定组合预测组合权数中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
1 引言在预测的实践中,我们可以利用多种预测模型进行预测。预测模型不同,预测的结果也不相同。为了综合系统地利用各模型的信息,我们采用组合预测模型。组合预测的关键是确定加权系数。本文将以两个合理的度量为目标函数,通过解线性规划问题确定最优的权组合系数。 2 权系数的确定设对于同一预测 相似文献
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1910年的一天,魏格纳因病住院,他在百无聊赖地观望病房墙壁上的世界地图时,突然发现:大西洋的轮廓是相对应的。特别是巴西东端的突出部竟和非洲西岸呈直角凹进的几内亚湾非常吻合。于是他想,当年的非洲大陆和南美大陆一定是连在一起的。只是由于漂移破裂后而最后分开了。但是,在当时魏格纳无法证明自己的这个想法是正确的,只是在一年以后从别人论文里知道了大西洋两岸的非洲和美洲有相同的陆生动物化石时,他才能肯定自己的发现,并于1912年在德国地质协会上正式提出了“大陆漂移说”。魏格纳伟大的发现来源于运用了科学“移植思维”。由一件… 相似文献
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高考分数线是广大考生和家长关注的问题,准确预测高考分数线对填报志愿和决策分析都是必要的。本文采用变权重组合预测模型预测重庆市文科二批次高考分数线,该模型通过把单项预测模型进行组合分析,以误差平方和最小为准则,求出最优加权组合系数,建立组合预测模型。通过实例分析,表明其预测精度高于各单项模型预测值,在分数预测中有一定的应用价值。 相似文献
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