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1.
本文采用把收益率的均值与方差适当综合为单一指标的方法,直接导出E─V规则意义下证券组合投资问题的一种单目标数学规划模型． 相似文献
2.
赵新顺 《廊坊师范学院学报》2002,18(4):110-112,119
马科维茨提出的投资组合模型是单目标二次规划模型，具有重要的理论意义。参考文献[3]给出一种多目标词不达意投资组合决策模型。文章依据不同的投资者的个人偏好，给出了几种具有可操作性的多目标规划模型，并对它们的性质进行了简单比较，提出了一种模糊目标函数模型。 相似文献
3.
引入非凹非凸的典型交易成本函数形式，考虑分红收益提出含有典型交易成本的组合投资问题的目标规划模型，通过实例对模型中无交易成本、含有V-型交易成本、典型交易成本时所得的有效前沿进行比较，并分析了不同期望收益水平对投资组合的影响． 相似文献
4.
多目标规划最优投资组合方法 总被引：1，自引：0，他引：1
利用多目标规划的方法建立投资组合优化问题的一般模型，在合理假设的基础上把问题转化为线性规划问题，使模型具有可操作性。通过实证分析，建立风险损失率与收益率之间的回归方程。使各个投资可根据个人偏好选择适合自己的损失率与收益率水平。 相似文献
5.
在考虑交易成本的情况下，利用β-数建立了证券组合投资的多目标优化模型，并采用遗传算法研究了模型的求解． 相似文献
6.
马科维茨模型在股市最优投资组合选择中的实证研究 总被引：2，自引：0，他引：2
利用马科维茨（Markowitz）证券组合理论,投资者在证券投资组合的各证券的收益率均值、协方差矩阵已知的情况下（收益率均值通常用历史数据来估计）,可计算出有效的投资组合的集合。 相似文献
7.
黄君 《株洲师范高等专科学校学报》2004,9(2):45-47
基于证券投资预期收益和风险的不确定性,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险.以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标.建立一种模糊规划模型,指出模型的求解方法. 相似文献
8.
刘敏 《湖南科技学院学报》2005,26(11):21-25
证券市场信息是一种具有不确定性的缺失信息.证券组合投资的收益是一个动态的波值.即模型都要满足（达到）两个目标：1、利润最大化.2、风险最小化.利润最大化是在风险相对固定下的最大化.风险最小化是在利润相对固定下的最小化.他们是互为前提的.所以没有绝对意义上的最优解.最优是相对的,也就是多目标规划下的次优解空间（或非劣解集）.在本文中我们在进行分析的基础上,建立一个合理的初等模型,利用数学的方法将模型进化,得到一个适应一般情况的模型.并对模型做进一步的改进,使其趋于合理. 相似文献
9.
刘敏 《湖南科技学院学报》2005,26(5):10-13
证券市场信息是一种具有不确定性的缺失信息．证券组合投资的收益是一个动态的波值。即模型要满足(达到)两个目标：利润最大化和风险最小化。他们是互为前提的。没有绝对意义上的最优解。最优是相对的,也就是多目标决策下的次优解空间(或非劣解集)。在本文中我们在进行分析的基础上,建立一个合理的多目标初等模型,利用数学的方法将模型进化,使得模型易于求解。在此基础之上对模型做进一步的改进,使其趋于合理。 相似文献
10.
将模糊集合的概念引入投资组合模型中,利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的值为约束建立了一种模糊规划投资组合模型,利用模糊数学知识把模糊规划投资组合模型转化为带参数的线性规划模型,算例给出了该模型的一个实例的最优解。 相似文献
11.
戴晓娟 《宁夏师范学院学报》2008,29(6):76-79
证券价格的波动可视为动态模糊系统,利用模糊数的概念分析了证券价格的变化规律并定义了证券价格的期望值、投资收益率的期望值、预期风险系数,得到一个以熵和极小化风险为目标的证券投资数学模型．利用这些结果,为证券投资者的决策问题提供了一个新的解决途径． 相似文献
12.
对多目标证券组合投资模型进行了研究,模型以绝对偏差和代替方差,以换手率刻画流动性,该模型是一多目标线性优化问题。我们采用两阶段模糊算法对模型进行了求解,算例给出了该模型的一个实例的最优解。 相似文献
13.
财产保险公司的投资组合模型均是单期的 ,不能充分满足投资组合管理实践的需要 .为提供多期规划工具 ,建立了一个多阶段的随机规划模型 .它考虑了交易成本 ,分析了不同时期的现金流 ,讨论了资产负债的匹配问题 ,去掉了收益分布的正态假定 ,并增加了一种投资约束 .数值实例的计算结果表明 ,多期模型能更好地帮助财产保险公司选择保险与投资的优化组合 ,其性能要优于单期模型 相似文献