一类广义的非对称的GARCH模型的严平稳遍历性

本文讨论了一类广义的非对称的GARCH模型的严平稳遍历性,给出了该模型有唯一平稳遍历解的充要条件,并得到在一定条件下该模型有唯一平稳遍历解的一个必要条件.     

基于ARIMA模型的短期风速预测方法

ARIMA模型的实质就是差分运算与ARMA模型的组合.这说明任何非平稳序列只要通过适当阶数的差分和选择合适的差分算子就可以实现平稳化处理.由于不同的随机时间序列有着不同的特点,需要选择合适的差分算子来匹配.为了提高风电场风速的预测精度,本文研究了两种不同的差分算子对随机时间序列的影响,分别采用一阶线性差分和一阶对数差分实现了序列的平稳化处理,对差分后的序列进行ARMA队模型拟合与预测,并将两种预测结果进行了对比.     

基于季节性AR（P）模型的水质预测

自回归模型的建立是基于序列平稳性的假设,只能描述平稳序列的统计特性,而水质的月监测数据序列往往具有季节性变化的现象．文章介绍了平稳过程的相关理论及其检验方法并应用到黄河潼关、三门峡断面的水质序列的检验中,检验结果为非平稳序列,且序列具有明显季节性（月份）变化的特性．为此尝试建立季节性AR（P）模型来捕捉黄河水质的季节性变化规律,实践表明该模型预测总体效果是较为满意的．     

ARCH型有限阶双线性模型的平稳性

给出了一个ARCH型有限阶双线性模型,讨论了这一模型的严平稳性及遍历性。进一步,做为这一新结论的应用,推导了经典的ARCH(p)模型存在平稳遍历解的充分必要条件。     

一类混合的广义GARCH模型的概率性质

提出了一类混合的广义GARCH模型,利用随机差分方程的一些结果.研究了三种不同类型的MEGARCH模型,得到了它们的平稳条件和尾行为.     

基于进入过程的双险种风险模型

在进入过程模型的基础上,讨论了双险种风险模型的破产概率.首先得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性;其次,利用鞅方法获得了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计.     

后向线性预测器与AR模型的统一性

基于一平稳随机信号的后向线性预测器及其AR参数模型,研究它们的统一性.理论研究结果表明：对于一平稳随机信号的m阶后向线性预测器的最小均方误差Jmin等于m阶AR模型激励白嗓声的能量.     

基于进入过程带投资和干扰的风险模型

讨论了投资和干扰下基于进入过程的风险模型的破产概率.分析得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性:并利用鞅方法获得了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计.     

一种基于ECG信息推断的心脏运动信号预测方法

提出一种基于时变多变量回归模型利用ECG信号和心脏运动信号相关性进行预测的预测方法,该方法将ECG信号非平稳心率变化信息的全过程通过模型中互相关项引入心脏信号预测中,以克服单纯的基于线性模型预测方法的不足,增强了对心脏信号中非平稳变化的适应能力,提高了估计的精度。通过对偶卡尔曼滤波器对模型的状态和参数分别进行估计,完成心脏运动信号的实时预测,并通过比较实验验证了算法的有效性。     

统计建模中的优化函数模型设计准则

本文从平稳时间序列入手,探讨了最小K-L信息量统计建模的优化模型设计准则.并从实验的角度出发,给出了优化模型设计准则的计算方法,从而突出了统计建模的实用价值.     

严平稳与宽平稳过程的关系

系统研究严平稳与宽平稳的相互关系,并采用一些构造性的例子加以论证,得到许多有价值的结果．     

Improved estimator of the continuous-time kernel estimator

There have been many papers presenting kernel density estimators for a strictly stationary continuous time process observed over the time interval [0, T ]. However the estimators do not satisfy the property of mean-square continuity if the process is mean-square continuous. In this paper we present a modified kernel estimator and substantiate that the modified estimator satisfies the property of mean-square continuity. In a simulation study the results show the modified estimator is better than the original estimator in some cases.     

重尾随机和的精致大偏差及其在风险理论中的应用

对2列非负带有次指数分布的独立同分布随机变量的差,以及随机脚标为负相协随机变量生成的严平稳更新记数过程进行了探讨.利用修正的随机变量部分和的精致大偏差结果及关于负相协随机变量的基本更新定理和中心极限定理,得到了随机变量列差的随机和的精致大偏差.考虑了基于顾客来到过程的保险风险模型,利用随机和的精致大偏差结果,得到了当顾客数或者时间趋于无穷时,保险公司破产概率的一致渐近性.     

一类固定设计方差函数模型的小波估计

考虑非参数方差模型Yi=σ(xi)εi,i=1,2,…,n,其中xi是固定设计点列,{εi}是严平稳α-混合序列.该文利用小波方法构造了方差函数σ2(x)的估计量,在设定的假设条件下,讨论了其小波估计的有偏性、方差和相合性.     

Nonparametric inferences for kurtosis and conditional kurtosis

Under the assumption of strictly stationary process, this paper proposes a nonparametric model to test the kurtosis and conditional kurtosis for risk time series. We apply this method to the daily returns of S&P500 index and the Shanghai Composite Index, and simulate GARCH data for verifying the efficiency of the presented model. Our results indicate that the risk series distribution is heavily tailed, but the historical information can make its future distribution light-tailed. However the far future distribution's tails are little affected by the historical data.     

线性系统严格正实控制器设计的LMI方法

基于LMI方法运用严格正实引理讨论了一类线性系统严格正实控制器的问题，给出了输出反馈严格正实控制器的存在条件和设计方法。     

A Family of Exact Solutions fort the Nonlinear Schrodinger Equation

In this paper,the nonlinear Schrodinger(NLS)equation was analytically solved.Firstly,the stationary solutions of NLS equation were explicitly given by the elliptic functions.Then a family of exact solutions of NLS equation were botained from these stationary solutions by a method for finding new exact solutions from the stationary solutions of integrable evolution equations.     

组织工作干部要做树立社会主义荣辱观的模范

深入学习胡锦涛同志讲话精神,牢固树立社会主义荣辱观,是对组工干部思想和行为的基本要求。组工干部的工作特点,要求他们成为树立社会主义荣辱观的模范。在具体实践中,组工干部要严格按照“对己清正、对人公正、对内严格、对外平等”的要求,树立组工干部公道正派新形象。     

非协调有限元方法求解定常Navier-Stokes方程

用非协调有限元方法进行定常Navier-Stokes方程的求解,证明了解的稳定性问题,对揭示逼近解的变化规律有重要意义,为数值求解定常Navier-Stokes方程提供了新的思路。     

由后序序列和结点的双亲情况构造严格二叉树的非递归算法

提出一种新的由一棵严格二叉树的后序序列和结点的双亲情况构造该严格二叉树的非递归算法。通过实例说明该算法的执行过程,假设n是严格二叉树的结点的个数,该算法的时间复杂度和最差情况空间复杂度都是O（n）。