基于BP神经网络的上证指数收益率预报

采用牛市期间和熊市期间的上证指数日收益率数据对BP(Back-Propagation)神经网络进行训练和检验。在牛市和熊市期间,平均相对预测误差分别为4.11%和4.08%,说明BP神经网络在预测股票市场收益率方面具有良好的应用性。     

基于BP神经网络的上证指数收益率预报

采用牛市期间和熊市期间的上证指数日收益率数据对BP(Back-Propagation)神经网络进行训练和检验.在牛市和熊市期间,平均相对预测误差分别为4.11%和4.08%,说明BP神经网络在预测股票市场收益丰方面具有良好的应用性.     

上证指数日收益率的正态性检验

通过对上证指数日收益率的正态性检验发现,自然对数收益率的处理方式可能造成错误发生,整个时期的非正态性和各年并不一致。通过比较三种正态性检验方式,指出柯尔莫哥洛夫检验方法具有严重的统计功能缺陷,并提出在正态性检验时应注意的问题。     

中国IPO初始收益率的影响因素分析

本文以2009年至2010年5月在中国证券市场首次公开发行的220只A股为样本,并按创业板、中小板、主板将其分类,分别研究它们的新股初始收益率,发现我国首次公开发行股票中存在较高的初始收益率。其影响因素包括发行市盈率、每股净资产、每股收益、中签率、流通股比例、实际流通股、总股本、公司市值、换手率、大盘相对指数,但这些因素对不同类型的股票的解释能力不同。     

上证指数的时间序列分析及其预测

本文根据中国1991年-2009年上证指数的历史数据,建立了三个对上证指数未来走势进行预测的模型,并对预测结果进行了分析,依据分析结果对模型进行了评价。     

区间内部收益率法在投资决策中的应用

内部收益率法是目前投资方案评价中广为采纳的一种方法。但在实际应用中,内部收益率法存在净现金流量难以确定的问题。由决策者提供年净现金流量及基准折现率的估计范围,利用模糊决策理论改进内部收益率法,并二分法求解内部收益率区间,从而准确的评估投资方案。     

房地产收益率与通货膨胀率的相关性研究——基于对我国房地产周期波动过程的考察

运用Markov区制转移模型对我国通货膨胀率和房地产收益率相关关系进行了研究,发现房地产收益率的波动具有区制依赖性特点;通货膨胀率预期成分在"低速增长区制"、"中速增长区制"阶段,均显著影响房地产收益率,并且方向相反;通货膨胀率周期成分在三个区制中都与房地产收益率显著相关,除了在高速发展阶段与房地产收益率负相关外,在其余阶段均为正相关。     

科技发展目标、R&D资源清查工作与R&D/GDP指标数据的正态分布特征

自20世纪70年代以来,我国科技统计工作经历了几十年的发展,已逐步形成了一套比较完善、规范并与国际接轨的科技统计指标体系和统计制度.R&D经费/GDP是科技发展目标指标体系的主要指标.2000年和2009年我国分别组织了两次全国R&D资源清查工作,R&D经费支出及占GDP比重虽在资源清查年度的年增长率远高于其它年度,但2000年和2010年科技发展目标仍是落空.由此引发我们对R&D资源清查工作与数据质量,R&D资源清查工作与科技发展目标的思考.本文认为在社会经济稳定和统计调查制度稳定的前提下,一国的R&D投入指标的时序数据应具有服从正态分布的特点.R&D经费及占GDP比重指标数据的正态分布特征在本文得以经验论证.2000年全国R&D资源清查工作破坏了指标数据的正态分布规律,现阶段影响我国R&D投入指标数据质量的最主要因素为科技统计调查制度的稳定性.另外,本文从R&D经费/GDP指标数据具有服从正态分布规律的统计性态出发,对2020年我国R&D经费/GDP进行了预测,认为在2011-2020年间若未展开第三次R&D资源清查工作,2020年R&D经费/GDP发展目标2.5％较难实现.由此引发我们对科技统计调查制度和科技发展目标设定的一些思考.     

C++中增加计算正态分布类的方法

C 语言是目前主流的编程语言之一;概率统计是应用十分广泛的数学分支学科。本文利用C 语言中面向对象技术的重要特性——类,分析了概率统计中正态分布的数学算法,设计出可用于计算正态分布的C 类。     

基于正态分布理论的盾构掘进参数预警值的分析与计算

设置盾构掘进参数预警值是盾构施工过程中规避工程事故的有效手段之一.本文依托大量盾构施工数据,提出了基于分布理论的盾构掘进参数的预警值设置方法,根据对掘进速度、刀盘转速、刀盘扭矩和总推力等数据的分析,利用正态分布概率计算公式计算了掘进参数预警值,并在不同地层中验证了该预警值的计算方法.研究表明:微风化泥质砂岩地层中,盾构...     

微分方法在内部收益率计算中的应用

探讨了微分法计算内部收益率的思路和方法,以寻求复杂计算中的简单方法。     

文献老化对数正态分布模型

为了反映文献老化曲线的形态,减少拟合误差,通过与概率分布函数曲线的对比分析,提出文献老化对数正态分布模型,并给出了此模型引文半衰期的计算方法.通过示例建模验证了模型的有效性,为文献老化研究提供了一种有效的方法.     

基于收益率的在线租赁策略及其竞争分析

本文考虑成本和收益两个因素,从收益率的角度研究商业用房在线合租问题.首先,给出了问题离线情形的最优解;其次,针对一方退出合租而新舍租者到来时刻不可预知的在线情形,为未退出者设计了在线等待策略,得到了策略的竞争比,并且证明了其是最优确定性竞争策略;最后,基于风险补偿模型,对该问题进行了进一步分析.     

国际视角下的中国股利支付率和收益率分析

本文对1994—2002年间中国上市公司的股利分配进行了总体分析,并与主要的国际市场进行了对比。结论发现:中国进行派现的上市公司比例高于美国,而股利支付率也高于国际市场的平均水平。但中国的股利收益率却要远远低于主要国际市场的平均水平,其原因在于中国公司盈利能力较低和股价过高所致,而并不在于股利支付水平。因此,当前关键已不在于提高股利支付水平,而是如何提高公司的盈利水平。     

中国个人教育收益率对比研究综述

本文从城乡差距、不同教育程度、性别差异和国际比较等四个方面对以往关于中国个人教育收益率的研究进行了对比分析．得到了一些一致性结论，但也有存在分歧的地方。     

基于正态分布的增值税纳税评估研究

目前增值税纳税评估主要采用指标分析法。在分析了现有的增值税纳税评估的基础上,将正态分布的方法引入到增值税纳税评估中,同时选择了一些相应的指标来构建纳税评估模型。最后,进行了相关的分析,计算出纳税评估指标科学合理的预警值,从而达到筛选异常企业的目的。     

基于正态分布的词频分析法高频词阈值研究

词频分析法高频关键词或主题词的界定是开展信息分析的重要基础。首先,在文献统计分析的基础上,总结了目前词频分析法高频词确定的四种方法：TOPN方法、WF>=M方法、%WF=P方法以及T计算方法,这些方法存在着经验性、随意性、理论基础和适用性上的问题。接着,通过实证方法,验证了关键词和主题词在文献库中的分布符合正态分布,并根据正态分布的特性,提出了词频分析法高频词阈值的F计算方法。最后,在多个数据样本基础上,将F方法与T方法进行了对比分析,认为基于正态分布的高频词阈值F计算方法在理论基础和适用性上都能达到较好的效果。     

我国封闭式基金规模与其净值收益率的相关性分析

采用实证分析方法．对我国2003年以前上市的54只封闭式基金的规模与其净值收益率的相关性进行了分析。笔者认为:规模在10亿元以下的封闭式基金与其净值收益率存在正相关性;规模在10-20亿元之间的封闭式基金与其净值收益率存在负相关性:规模在20亿元以上的基金与其净值收益率不存在相关性或者说相关性极弱。     

双参数正态分布中的联合置信域

本文讨论了双参数正态分布中参数的联合置信域。     

白银市场与黄金市场收益率波动溢出效应研究

白银和黄金投资日渐成为投资者的重要选择,也是金融领域研究的重点。在总结其国内外相关研究的基础上,基于2006年10月31日到2010年12月31日的日数据,建立相应的ARCH族模型对白银和黄金两种责金属收益率的波动性、波动的非对称性及其波动溢出效应进行实证分析。结果表明：两种贵金属均具有显著的方差时变性及新息对波动冲击的持久性,且白银的整体的波动性大于黄金;GARCH（1,1）模型能够很好地消除其ARCH效应;两种贵金属均存在明显的非对称性,且都是利好消息引起的波动大于同等利空消息引起的波动;两种贵金属存在相互影响的双向波动溢出效应,但黄金对白银影响大于白银对黄金的影响。研究结果对投资者采取合理的投资策略有一定的指导作用。