四因子CIR利率期限结构模型实证研究——基于上交所国债数据

本文使用N-S模型对上交所国债隐含的利率期限结构进行了估计,进而得出了样本期内不同到到期期限的即期利率序列,在对不同到期期限的即期利率序列进行相关性检验后发现,所有相关系数均不为1,这说明单个因子不足以刻画瞬时利率的动态特性,瞬时利率的动态特性需要由多个因子来刻画.鉴于单因子模型与事实不太相符,本文在单因子CIR模型的基础上对其进行了扩展,建立了四因子CIR模型,并使用卡尔曼滤波法对模型的参数进行了估计.最后,本文选择误差均分方跟作为评价模型拟合优度的指标并计算得出了各期限利率序列的误差均方根,计算结果表明,四因子模型对样本的拟合效果优良.     

无风险利率和折现率变化时的R&D投资实物期权方法

研究了利率期限结构静态模型中的多项式样条模型,并在此基础上得到折现率估计模型,从而对项目各期现金流进行相对准确的折现计算.研究了利率期限结构动态模型中的一个简单的基本模型,并将其纳入到期权定价公式中,得到利率动态变化下的期权定价公式.分别利用我国银行间回购利率数据、上海证券交易所数据估计出我国利率动态基本模型和静态多项式样条模型,给出一个实例对传统实物期权定价方法和考虑无风险利率、折现率变化时的实物期权定价方法进行了比较.     

无风险利率和折现率变化时的R＆D投资实物期权方法

研究了利率期限结构静态模型中的多项式样条模型,并在此基础上得到折现率估计模型,从而对项目各期现金流进行相对准确的折现计算．研究了利率期限结构动态模型中的一个简单的基本模型,并将其纳入到期权定价公式中,得到利率动态变化下的期权定价公式．分别利用我国银行间回购利率数据、上海证券交易所数据估计出我国利率动态基本模型和静态多项式样条模型,给出一个实例对传统实物期权定价方法和考虑无风险利率、折现率变化时的实物期权定价方法进行了比较．     

我国货币政策对建筑业贷款影响研究——以新疆维吾尔自治区为例

选取了1年期基准存款利率、存款准备金率、1年期基准贷款利率和再贴现率四个变量,用1981-2010年的数据,采取 V EC模型,研究了我国货币政策对新疆建筑业贷款的影响。研究结果表明：我国1年期基准存款利率、存款准备金率和再贴现率对新疆建筑业贷款是负向的影响,1年期基准贷款利率对新疆建筑业贷款是正向的影响。     

利率模型综述及BDT模型在中债数据下的算法实现

文章对利率模型进行综述整理,并分析主要利率模型的特点及优缺点。针对中国市场中债公司发布的利率曲线数据,构建以二分法求解一个自由度为一的非线性方程,展示了求解BDT模型对应二叉树的具体算法实现。     

民间借贷机构利率能够精算定价吗?——一个Black-Scholes模型的构建与检验

首先对民间借贷机构利率定价模型进行一般推导,再构建 Black-Scholes 模型,采用深圳某民间借贷机构2013-2016年的交易数据为样本,检验了该模型对利率精算定价的影响.结果表明,民间借贷市场定价效率不高,Black-Scholes模型计算出来的民间借贷机构理论利率与实际利率能更好地吻合,能更好地反映真实情况下的民间借贷机构的市场利率.     

基于组合预测的水资源短缺风险评估

近年来,水资源短缺问题日趋严重,如何正确评估水资源短缺风险以及对未来水资源进行准确预测成为亟待解决的问题.本文以北京市2000-2014年的数据为例,基于模糊综合评价建立水资源短缺风险评估模型,计算风险评估值并划分等级;基于数据挖掘建立组合预测模型,提高预测模型精度,得到未来10年北京市水资源的数据,并结合风险评估模型计算得出了北京市未来10年的风险值和风险等级.     

基于RFM模型的大型百货商场会员价值分析

针对给出的某大型百货商场会员数据、商品数据、销售流水数据、会员消费数据,在合理假设的前提下,通过对数据的整合、统计分析和计算,得出了会员、非会员给商场带来的价值;基于RFM模型对会员价值进行了建模,建立了计算每一位会员购买力的数学模型。     

IRT 框架下的大学生自卑感问卷单维性检 验简

本文以大学生自卑感问卷为例,采用项目反应理论框架下的等级反应模型对其进行参数估计和项目分析．对分析得出的问卷进行模型一数据拟合分析．结果表明：该问卷符合单维性假设和局部独立性假设条件,该问卷在模型一数据拟合分析中,单项目完全拟合,项目对于项目组部分拟合．     

中国市场化利率与股价指数建模预测分析

采用经济计量学中ARX模型，研究了1993年1季度～2002年4季度间市场化利率与股价指数的正反馈模型，在每个观测点处的预测精度高达10^-11以上。同时，在相同时期内还给出季度间市场化利率与股价指数的负反馈模型，在每个观测点处的预测精度高达10^-10以上。可见，模型拟合效果相当好，完全可应用于实际的预测。这为利用季度市场化利率(股价指数)数据获取较为准确的股价指数(市场化利率)预测数据提供了新的思路和方法。     

基于XML的网上题库系统

对比了XML与数据库在数据存诸方面的差异，实现了题库系统中的数据基于XML技术的存储和管理，提出了基于XML的一种新的考试系统模型，利用DOM接口实现了对基于XML的在线考试系统。     

一种面向主题的用户兴趣挖掘模型研究

用户查询表达式中包含的有效信息对于检索结果影响很大,利用企业信息系统搜集和挖掘与用户检索兴趣相关的信息,有助于解决检索信息不足的问题.为此,提出一种面向领域主题概念的搜索引擎构架,据此建立面向主题的复合算子调节用户兴趣趋向的线性规划预测模型,该模型可预测用户的最大兴趣,生成用户兴趣查询表达式,提高检索的查准率和查全率.另外,还提出一种用户兴趣演变探测因子重建用户兴趣特征向量的方法.     

利率市场化对商业银行的影响分析

我国当前正处于利率市场化进程的关键时期,存款利率上限有望全面放开。利率市场化改变了利率的决定方式,影响商业银行的存贷款利率和存贷利差,进而影响商业银行的资产负债业务,要求商业银行具备更强的金融创新能力。因此,商业银行应采取相应对策。     

随机利息力下的复递增年金

对于年金的定价问题的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性.因此,采用MA（2）模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付复递增年金的各阶矩问题,推导出了其年金现值的期望和方差的简洁公式.通过数值模拟分析了此年金面临的利率风险,其结论对年金定价有一定的参考价值.     

基于 Guass-Newton法的远程教育学习兴趣趋避度模型构建

为了更好地掌握远程教育中学生的学习状态,将非线性拟合算法引入到远程教育学习兴趣趋避度模型的构建中,提出了一种基于Guass-Nenwton法的远程教育学习兴趣趋避度算法.依据实测的人脸面积与学习兴趣度量值进行实证分析表明,该算法可以较好的拟合学习兴趣趋避度中实测的人脸面积与学习兴趣趋避度值,其误差接近理想范围.     

基于数据挖掘的体育考试成绩科学化管理

将数据挖掘技术引入到体育考试成绩科学化管理中来,提出了基于数据挖掘的体育考试成绩科学化管理框架,以关联规则为例,详细讨论了利用数据挖掘进行体育考试成绩科学化管理的具体过程,并对结果进行了简要分析。     

大学英语分级教学的弊端与对策

分级教学是根据学生个体的实际情况把各专业原有的自然班分成不同层次进行英语教学的一种新的教学模式。这种模式因充分考虑了学生的个体差异而更有利于学生各取所需,从而为全面提高教学效果奠定了基础。但它同时也带来了一些负面影响,比如挫伤部分学生学习的积极性、易于造成学生学习效果两极分化等。文章分析了大学英语分级教学模式的弊端,并对其不利因素提出了相应的解决办法。     

基于面板数据分位数回归模型的房地产价格分析

采用安徽省13个地市2001～2010年的面板数据,对影响安徽省房地产价格的因素进行实证分析。研究结果表明：银行年度基准贷款利率和房屋销售面积与房地产价格不存在协整关系,用面板数据模型及分位数回归模型分析的结果均表明人均可支配收入对房地产价格影响的弹性最大。最后提出3点政策性建议,为政府调控房地产市场价格作参考。     

大学英语校内测试的调查与分析

采用问卷调查的研究方法,从9个方面调查了大学生对英语校内测试的意见,运用SPSS统计软件对所得数据进行统计分析,指出了大学英语校内测试存在的不足,并从能力范围、考试题型和成绩评定三个方面提出了改进大学英语校内测试模式的建议。     

基于二元关系模型的个股交易量转移分析

股市最本质的属性就是价格和交易量,而交易量就是持仓量的转移的量化表示．提出了一种量和价、时间的二元关系模型;针对个股量的转移的原理,提出了两种基于二元关系模型和马尔科夫链的个股交易量转移模型,并给出了模型建立的算法;在对这两种模型进行了理论上的分析和比较的基础上建立个股交易量转移模型,并提出了下一步研究的工作．