浅析数据集市在商业银行中的应用

论述商业银行构建数据集市的两种方法,比较两种构建方法的不同点,指出基于数据集市的决策支持系统比仅基于数据仓库的决策支持系统提供更加实用、稳定、迅速的决策支持,从技术上实现了商业银行的各级决策支持,解决了大数据量情况下对数据仓库使用的竞争问题,并展望了构建基于数据集市的决策支持系统在商业银行中的广阔应用前景.     

大数据背景下商业银行信贷风险研究

随着大数据等新兴技术在各个领域的广泛应用,人类社会已经进入了“大数据”信息时代。在“大数据”信息时代,商业银行传统信贷风险管理模式存在许多问题,通过数字化转型可以有效解决这些问题,降低信贷风险,因此,数字化转型程度已成为衡量商业银行竞争力的核心指标。中国银行在数字化转型之前也存在一些问题,如内部控制薄弱、信贷管理存在隐患、内部控制不完善等,导致其信贷管理风险增加。针对上述问题及产生问题的原因,中国银行利用大数据,采取建立新型违约模型、更新信贷业务流程等措施,进行实时贷后风险监管,取得了良好效果。     

利率市场化背景下上市商业银行盈利模式转变研究

利率市场化的深入,将对我国上市商业银行的盈利能力产生重大冲击.本文基于对各大商业银行相关数据指标的对比和分析,发现依赖存贷业务的利差作为主要盈利来源的传统盈利模式已经不可持续,商业银行的盈利能力下降.同时,非利息收入对商业银行经营的作用越来越大,经营效率逐步趋于一致,竞争压力越来越大.盈利模式由利差主导型向非利差主导型转变,大力发展金融创新和中间业务,提高商业银行控制风险的能力是商业银行经营的有效途径.     

互联网金融对商业银行的影响及对策研究

近年来,随着互联网金融的快速发展,部分互联网企业借助自身平台和大数据优势开始涉足金融行业,对传统商业银行的经营模式带来一定的影响。以金融业的发展的前景为视角,介绍了我国互联网金融发展的背景特点、对商业银行带来的机遇挑战及商业银行面对互联网金融冲击的应对策略。     

数据挖掘技术及其在商业银行中的应用

数据挖掘是一种专业性的数据处理技术,在大数据领域的应用优势明显。商业银行经常需要处理大量的客户信息,是典型的数据量巨大的商业领域,在商业银行中应用数据挖掘技术是未来发展的必然选择。在人们对商业银行服务要求越来越高的背景下,加强数据挖掘技术的研究及在商业银行中的应用具有重要意义。     

数据仓库技术在商业银行中的应用

提出了利用数据仓库技术整合商业银行历史数据.在对我国商业银行应用需求和信息系统现状进行了详细分析的基础上提出了商业银行数据仓库的整体构架,并对其逻辑设计、数据抽取与转换、数据输出进行了探讨.结果表明,数据仓库建设完成后,为商业银行的决策提供了良好的支持.     

金融科技驱动下商业银行信贷业务数字化转型研究

随着互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等信息技术与金融业务深度融合,融资模式不断创新和发展,作为商业银行最核心、最基础的信贷业务不可避免地受到剧烈影响。面对信贷业务数字化转型中的困局,商业银行需从强化数据治理、打造强有力的金融科技人才队伍、建立有效的容错纠错机制、持续优化信贷风控模型等方面进行改进,以实现信贷业务的发展转型。     

基于中国商业银行的资本分析的资本监管问题研究

2008年美国次贷危机加快了BaselⅢ诞生的步伐,2010年BaselⅢ正式出台,对全世界商业银行风险管理给出新的监管标准。根据我国的实际情况,2012年出台的《商业银行资本管理办法(试行)》也对我国的商业银行风险监管方面做出新的规定。在这个背景下,根据各上市商业银行的年报数据,剖析《商业银行资本管理办法(试行)》的出台降低了我国商业银行资本充足率,我国商业银行资本充足率仍高于监管要求,但资本充足率高并不意味着我国商业银行的经营没有问题,从我国商业银行资本在结构和缺口两个方面探讨商业银行的资本监管问题并给出建议。     

考虑非期望产出的我国商业银行效率问题--基于DEA的分析

针对含有非期望产出的我国商业银行效率评价问题,分析了传统数据包络（Data Envelopment Analysis, DEA）模型在评价含有非期望产出决策单元（Decision-making units, DMUs）中的不足,给出了对决策单元的非期望产出的处理方法,并最终提出了针对我国商业银行进行效率评价的DEA模型。通过使用该模型对我国2010年的26家商业银行的数据进行分析,结果表示,我国大部分商业银行的效率都较差,26个被评价银行中,只有9个银行的效率值为1。最后,针对我国商业银行效率低的问题,文章进一步分析给出了各银行提升效率改进路径。     

商业银行盈利能力与风险控制水平动态相关性实证研究——以北京银行为例

在研究商业银行盈利能力指标和风险控制水平指标的基础上,本文建立了商业银行盈利能力与风控能力的线性回归模型,以北京银行2005-2010年报数据为基础进行了实证研究,结果显示适度的宽松型货币政策有助于商业银行盈利能力的提升,并根据这一结论做了相关建议。     

约简算法在商业银行CRM中的应用研究

针对银行CRM中的数据冗余大、数据挖掘效率低的问题,将基于属性约简的数据预处理方法应用在银行CRM中.使用决策表属性重要度属性约简算法简化客户贡献度决策表,实现决策表条件属性的归约.通过该算法在某商业银行CRM数据预处理过程中的实际应用,证实约简算法应用在银行CRM系统是有效可行的.     

基于DEA-Tobit两步法对上市商业银行运营效率的研究

针对我国上市商业银行的运营效率的研究,首先结合我国商业银行实际发展状况,选取投入与产出指标值;其次通过建立DEA数据包络模型并结合所收集的28家上市公司2017年的投入产出数据,利用Deap2.1进行上市商业银行运营效率的评价;然后针对评价结果中非有效DEA的上市公司采取投影分析法进行修正分析,发现DEA非有效性多数是因为商业银行投入量的冗余;最后通过建立Tobit回归模型来进一步探究影响上市商业银行运营效率的深层次原因,并针对以上研究结果提出相关政策建议。该文研究有助于我国上市商业银行提高其运营效率具有一定的实践意义。     

宏观经济因素与商业银行利润结构:基于面板数据的实证分析

利用我国2000-2011年83家商业银行的面板数据,实证分析了宏观经济因素对商业银行利润结构的影响。研究结果表明:商业银行净利息收入、营业成本和利润总额具有亲周期性质,非利息收入具有逆周期性质;宏观经济因素对银行利润总额的冲击主要来自对净利息收入的冲击。     

我国商业银行效率影响因素的实证研究--基于平均总资产回报率新视角下的DEA方法

文章运用基于平均总资产回报率新视角下的DEA方法,对2014年我国商业银行效率的影响因素进行了分析。商业银行平均总资产回报率是投出产出比最好的验证工具,克服了传统DEA方法单纯对投入和产出变量的分析计算。在回归分析中,分别选取了商业银行资产总额、负债总额、净资产收益率、不良贷款率、净利润指标作为解释变量,以我国商业银行平均总资产回报率作为因变量建立效率模型。同时以2014年我国10家商业银行的数据作为样本进行实证分析,并最终得出银行规模是影响我国商业银行效率的最重要因素,最后有针对性的提出了促进我国商业银行效率提高的相关政策建议。     

商业银行个人数据保护中经济法干预理念的贯彻

数字化转型过程中,商业银行陆续推出的开放银行平台,依托应用程序接口,对外披露商业银行所掌握的个人数据,这使得用户个人数据的保护形势尤为严峻。商业银行个人数据的保护应当遵循经济法基本理念。个人数据主体处于弱势地位,应当倾斜保护以维护实质正义;个人数据保护具有社会性,应当强调政府干预;个人数据保护的政府干预要明确界限,以适度为原则。适度干预要求依法确定监管主体的干预权限,避免被利益集团俘获以保持监管独立。     

商业银行数据仓库建设

目前国内几大商业银行的数据大集中基本完成,为企业级数据仓库的建设创造了先决条件。同时,银行管理层也希望从既有的海量数据库中获取信息,可以在精准营销、绩效考核、风险管理等方面发挥作用,这也成为建设企业级数据仓库的主要动力。结合作者的工作背景,对银行数据仓库建设过程中的几个方面进行了阐述,以期望能对读者有所启发。     

中国商业银行的绩效效率评价——基于DEA和CCR模型的面板数据分析

为了准确反映中国银行业的效率水平,了解中国股份制商业银行的效率现状本文通过选择国内17家商业银行,根据它们的员工总数、固定资产净值、营业支出、所有者权益、机构数、营业收入、新增存款总额、新增贷款总额和不良贷款下降率等财务数据,构建了反映其绩效效率的指标体系,运用数据包络分析对2007-2011年面板数据进行绩效效率分析.构建了反映其绩效效率的指标体系,运用数据包络分析对2007-2011年面板数据进行绩效效率分析.实证结果显示,17家商业银行的绩效效率普遍较低,国有银行与股份制银行相比,股份制银行的绩效效率平均高于国有银行的绩效效率.     

中外商业银行中间业务的比较研究

早在20世纪70年代,西方发达国家就已经开始着眼于商业银行的中间业务,并在日后不断发展壮大,与西方发达国家的中间业务飞速发展的势头相比,我国商业银行的中间业务发展却显得“先天不足,后天不良”,为更好的发展我国商业银行的中间业务,使之真正成为我国商业银行的利润增长点,本文欲通过对中外商业银行的中间业务的几个方面进行比较研究,明确我国中间业务发展的局限,进而通过向国外商业银行中间业务发展的学习,提出相应的改进措施,促进我国商业银行中间业务的大发展大繁荣.     

金融科技对传统商业银行的挑战

以大数据、区块链、云计算、人工智能为主的金融科技的普遍应用对金融市场及金融服务业务供给产生了重大影响,对传统商业银行在消费群体、运营成本和便利性方面也有一定的冲击。通过对金融科技的优势进行分析,主张探索现代金融产品快速创新迭代机制以及尝试产品服务的多元私人定制化,运用金融科技改造业务流程、经营模式及金融产品,实现新兴业务模式、新技术应用、新产品服务,极大地优化金融服务,提升传统商业银行的服务力。     

金融脱媒对商业银行经营绩效的影响——基于13家上市银行的数据分析

20世纪90年代以来,我国直接融资市场的规模发展迅速,以商业银行为主导的间接金融模式受到了极大冲击。根据商业银行2012—2019年相关财务数据,分析金融脱媒对我国商业银行业务结构、客户结构、收入结构产生的影响;结合13家上市银行的面板数据与宏观影响因素,建立实证模型,研究金融脱媒对商业银行经营绩效产生的影响。研究表明:金融脱媒的深化会降低商业银行的经营绩效;金融脱媒已经对商业银行的经营绩效产生影响,但金融脱媒的发展仍不充分。