投资组合理论介评

围绕投资组合的报酬与风险,系统风险与非系统风险,资本市场线等内容来构建投资组合理论,同时对该理论的主要贡献及缺陷作简要评述,并结合我国财务管理现状做些有益的探索。     

多元化经营与风险——基于投资组合理论的分析

多元化经营与风险的关系是理论界争论的一个焦点.多元化经营能否分散风险,许多专家各有不同看法,本文试图通过投资组合理论说明风险与多元化经营的关系。     

浅论投资风险控制

投资行为始终伴随着风险,如果我们能够正确对待风险,运用科学的方法处理风险,则降低投资风险,实现投资目的的机会会大大增加     

投资组合的VaR风险价值分析

本文采用VaR模型的三种常用方法 参数法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法分别对投资组合的风险价值进行计算。通过选取2018年10月8日到2019年3月1日的二十只股票数据,以此期间的股票基金指数成分股作为投资组合,利用MATLAB编程计算,估算出在一定持有期和给定置信度下的VaR值。数值结果表明,三种方法效果差别不大,参数法较好。     

小本投资如何降低风险

创业投资是一门艺术，要讲究策略、技巧。否则，投资失败给人带来的伤痛是难以弥补的。特别是对于小本投资者来说，就更要谨慎从事，尽量选择低风险的投资渠道，探索降低风险的窍门。     

浅析证券投资组合风险计量理论在我国的运用

证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动,只有正确分析和把握投资风险,投资者才能应付证券投资带来的风险和对风险进行防范。本文从证券投资组合理论角度对投资风险进行分析和测算,以达到认识风险、计量风险和规避风险的目的。     

组合证券投资方法

组合证券的投资结构,可以通过运用有效边界的数学表达式,对证券的平均收益率与标准差的分析后选择合适的证券进行投资。     

股票投资组合VAR分析与应用

本文以马柯维兹投资组合理论为基础,通过对股票市场风险因素的分析,把VAR方法引入股票投资组合的风险管理当中,为投资者制定规避风险组合方案以及实际操作提供有益的帮助。     

证券投资组合的收益与风险

本文利用概率统计原理讨论证券投资组合的收益与风险。得到两个结果：1．证券投资组合的收益介于最大收益与最小收益之间；2．给出平均组合证券风险最小的充分条件(n个证券相互独立或不相关)。     

单位风险收益最大化的组合投资决策模型

以模糊信息处理为切入点,围绕组合投资决策过程的核心问题——预期收益率的获取和风险的估计,给出一个能同时兼顾风险和收益这两项指标、折衷考虑风险最小化和收益最大化的单目标决策方法．首先,以单位风险收益最大化为决策目标建立决策模型,进而研究模型求解的方法并给出算法步骤,最后给出计算实例．     

证券投资组合优化的数学模型分析

在单个证券的收益率、预期收益率和风险既定不变的条件下,证券投资组合的收益率,预期收益率和风险都是由各种证券的投资比例所决定。因此,投资者进行证券投资组合优化的关键是选择各种证券的投资比例。     

组合证券的投资风险分析和选择

根据Markowitz理论研究组合证券的选择,以确定最优投资比例,从而使组合证券投资的风险最小。     

风险投资公司的风险来源分析--证券投资专业风险投资课的教学体会

风险是风险投资公司无法回避的现实，如何把握和认识风险是证券投资专业学生应重点掌握的内容。本通过对风险投资公司风险来源的分析研究，提示风险投资公司理性决策，有效地控制风险。     

基于Markowiz理论的证券组合收益与风险分析

应用Markowiz收益—风险模型,研究了两种证券的组合投资收益及风险估计问题,得到了组合投资风险在投资收益率相关和不相关条件下的收益估计值,以具体的算式阐明了组合投资可以规避投资风险的结论。     

创建期风险投资项目的风险分析与评价

对风险投资项目在创建期的风险进行分析，建立了一个相应的风险评价指标体系。采用将专家意见量化的思路，运用层次分析法确定指标的权重，然后用模糊评价法计算投资项目的综合风险评分。     

投资组合理论在期货投资中的应用

期货作为金融市场的一个重要组成部分,已经成为机构投资者构建投资组合时一个不可或缺的组成部分。根据投资组合理论,并使用概率统计的方法和规划求解的方法,投资者可以为投资组合选择投资品种,构建数学模型,求解资金配置方案,进行绩效评估,从而做出投资决策,但同时也应该认识到投资组合理论在期货投资实践中所具有的局限性。     

数理统计方法在组合证券投资中的一则注记

应用数理统计方法进行组合证券投资决策,以降低风险获得最高收益。     

风险投资中的信息不对称分析

风险投资是一种在信息严重不对称的环境中运作的投资机制．通过分析隐藏信息和隐藏行动两种形式的信息不对称及其对风险投资的影响,说明隐藏信息通常会导致风险投资家的逆向选择,隐藏行动使风险投资家面临道德风险．     

论投资项目的投资风险

投资是企业发展生产和经营的必要手段,是提升企业核心价值和自主创新的必经之路,但是投资风险必然存在。针对投资项目不同阶段所面临的主要风险,应强化风险管理基本程序,以降低投资风险。     

Goal Programming for Investment Portfolio and Its Application

To solve the problem of investment portfolio with single goal of maximal NPV, a 0- 1 programming model was proposed and proved effective; and to solve that concerning more elements of a project such as risk level and social benefit, a goal programming model is then introduced. The latter is a linear programming model adopting slack variable called deviation variable to turn inequation constraint into equation constraint, introducing a priority factor to denote different importance of the goals. A case study has demonstrated that this goal programming model can give different results according to different priority requirement of each objective.