基于蒙特卡罗模拟法的配网可靠性分析

本文介绍了配电系统可靠性的基本概念和各个指针,重点介绍了蒙特卡罗模拟法,包括数学原理、主要步骤和特点等。     

沪深股市收益和风险分析

沪深股市收益和风险分析韩德宗（杭州商学院投资经济系３１００３５）１收益与风险的度量对象与方法本文对上海和深圳股票市场的收益及风险的度量是以１９９２年５月２１日至１９９６年７月３１日的每日收盘股价指数为统计分析样本，股价指数收益以收益率的均值度量，风...     

期权敏感性的拟蒙特卡罗模拟

使用似然比方法对期权敏感性进行估计时,分别采用标准的蒙特卡罗模拟、拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟,比较三种方法在模拟结果的可靠性和耗时上的优劣,发现拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟都优于标准的蒙特卡罗方法;拟蒙特卡罗模拟在模拟结果的可靠性上具有明显的优势,在模拟维数为一维时,拟蒙特卡罗模拟的模拟耗时并不明显优势,而在二维时,耗时明显比分层抽样下的蒙特卡罗模拟短。     

基于EC-EGARCH-M模型的沪深股市波动性研究

构建市场活跃度指数,并与上证综指和深证综指之间的协整残差项一起作为解释变量引入条件均值方程和条件方差方程,建立双元EC-EGARCH-M模型。利用上证综指和深证综指的日收盘数据进行实证分析,得到的主要结论为:市场活跃度指数和协整残差项对条件均值方程和条件方差方程有很好的解释力;两市之间存在双向波动溢出,并都呈现出波动的集聚性和非对称性特征。     

亚式期权定价的控制变量法拟蒙特卡罗模求

用Matlab编程进行数值计算与分析，结果表明多元控制变量法有效地提高了拟蒙特卡罗模拟算术平均亚式期权定价的精确度，并且在维数较高情况下拟蒙特卡罗方法更具优越性．在一定条件下多元控制变量的模拟效果要好于几何平均亚式期权控制变量法模拟的效果。     

亚式期权定价的控制变量法拟蒙特卡罗模拟

用Matlab编程进行数值计算与分析,结果表明多元控制变量法有效地提高了拟蒙特卡罗模拟算术平均亚式期权定价的精确度,并且在维数较高情况下拟蒙特卡罗方法更具优越性,在一定条件下多元控制变量的模拟效果要好于几何平均亚式期权控制变量法模拟的效果。     

基于资源的供应链风险分析

认为供应链的本质是节点企业为有效地发挥自身资源优势和合理地利用其它节点企业资源为目的,围绕产品或服务而组建的一种组织形式。在此基础上给出了供应链风险的定义:凡是能引起供应链资源组合与市场需求不匹配以致供应链资源组合竞争力下降的可能性;将供应链的风险分成三个层次,指出并分析了链风险的四种情形,最后提出了链风险管理的四个原则。     

基于蒙特卡罗模拟的投资项目风险评价

运用蒙特卡罗模拟技术分析评价了项目的主要风险因素,通过对模拟结果的分析,对方案的抗风险能力进行比较,为项目的决策提供有力的依据。模拟实例的研究验证了蒙特卡罗模拟在投资项目风险评价中的可行性及有效性,说明它是一种行之有效的工具,     

基于拟合法的客户识别模型改进研究

客户保持是客户关系管理的一项基本任务,对节约成本和提高利润率有重要影响,实施客户保持,必须识别不同客户的特性,并根据识别结果进行客户细分,进而制定相应的客户策略,所以客户识别是企业客户关系实践的基础,是该理论研究框架的一条主线。在归纳总结国内外的相关研究资料的基础上,提出了CLP中客户利润变化的机制,并对CLP的衡量方法之一的拟合法进行了一定的改进。     

次贷危机中国传染效应实证研究——基于copula的非参数检验

次贷危机无疑是近10年来全球最重要的经济事件,世界经济形势由此遭受了严重的打击.市场收益及其波动性以及市场相关性是传染效应的基础.为改进copula现有估计方法的缺陷,本文采用TSML方法度量中美股市之间的非线性和非对称性关系.并使用Bootstrap方法更准确地衡量两者之间的传染效应.本研究表明,危机前后中美股市之间的相关性发生了改变,从而验证了传染效应的存在及其程度.     

基于HHM的新产品开发风险分析

研究新产品开发中风险识别问题,应用层次全息模型建立了新产品开发风险层次全息模型.利用双准则序数风险矩阵对风险进行评级与过滤,并对两个新产品开发实例进行风险分析.最后经过风险系统评估对风险分析过程进行优化,给出了新产品开发风险分析全过程.     

基于管理层的风险分析方法探析

风险管理是近几年来比较热门的安全话题,也是很多学者一直在钻研探讨的学术方向。风险管理作为事前预防的一种手段方法,对于预防事故的发生具有现实意义。以往对于风险的管理过多的是针对于操作层员工,关于管理层对于风险管理的贡献则谈之甚少。出于员工层与管理层的风险管理的目的有所不同,本文针对此设计出适用于管理层的风险分析方法。以期望可以自下而上与自上而下相结合地进行风险管理。     

高成长高科技企业资金运营特征——基于沪深股市上市公司样本数据

以沪深上市公司为选样框、运用LOGIT模型的分析结果表明,资金周转效率、负债及杠杆经营对于决定高科技企业高成长具有显著影响,而资金运营效益、资金回笼及其他资金运营方面影响并不明显,上述特征对于制定和实施高科技企业的快速成长战略具有重要的启示意义。     

基于蒙特卡罗方法的薄膜表面粗糙度的数值模拟

薄膜的表面粗糙度直接影响薄膜的最终性能。本文构建了薄膜的三维生长动力学模型,并采用蒙特卡罗方法实现了薄膜生长的数值模拟,得到了沉积速率、基底温度和原子覆盖度等因素对薄膜表面粗糙度的影响。模拟结果表明:随着沉积速率的增大、基底温度的降低和覆盖度的增大,薄膜的表面粗糙度增大;并且在沉积速率较小时,薄膜的表面粗糙度随沉积速率增加迅速,而沉积速率较大时,薄膜的表面粗糙度随沉积速率增加缓慢。     

基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究

文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷的蒙特卡罗模拟法（Monte Carlo Simulation,简称MC）计算的VaR方法,对香港恒生指数期货进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。     

基于蒙特卡罗模拟法的项目风险分析

工程项目一般具有投资大、投资回报率低等风险,所以在项目投资决策前要对项目的投资风险进行分析。本文以净现值为经济评价指标,分析了影响净现值的风险因素,结合算例建立了目标函数的数学模型以及确定风险变量的概率分布,利用蒙特卡罗模拟法得到净现值频率分布直方图,通过分析净现值大于等于零的概率,来评价项目的风险大小,为投资决策者提供理论依据。     

基于模糊故障树的运输机风险分析

本文针对航空器运行风险,提出采用故障树分析方法,并引入了模糊数学的理论对概率进行模糊化处理的观点。在民航运输运行风险控制行业起到作用。如付诸现实将产生强化风险管控能力,减小事故发生概率的经济效益。     

基于蒙特卡罗模拟技术的课程教学直观性优化分析

通过对一个具体题目的讲解,说明了利用蒙特卡罗模拟技术可以提高《概率论与数理统计》课程教学的直观性,起到事半功倍的效果。预计蒙特卡罗模拟技术将来会成为《概率论与数理统计》课程教学的主要模式之一。     

基于博弈的房地产项目开发量风险分析

本文从开发量博弈的角度出发,分析了房地产开发市场中存在的两种模型,并分别进行了风险分析,提出了开发量风险的概念,并构建了一个开发量风险的算式。引入仿真技术,更客观合理地确定均衡开发量。结合工程案例,利用新建立的算式,运用仿真软件,对房地产项目的开发量风险进行了定量分析。     

基于层次分析法的建设工程项目风险分析

建设工程项目因其具有投资大、工期长的特点,往往面临着多种不可预见的风险,因此对其进行风险研究具有重要意义。建设工程项目的风险难以量化,而层次分析法是一种定性与定量相结合的研究方法,因此在研究过程中建立多层次的建设工程项目的风险评价系统,将层次分析法应用于多层次、多因素的建设工程项目风险评价系统中,通过计算最终确定各种风险因素对项目目标实现的影响的权重,为建设工程项目的风险评价提供了依据。