计算机模拟在化学中的应用

采用分子动力学模拟和蒙特卡洛方法等计算机模拟技术可以很好的解决科学技术中传统的推理演绎和实验方法不能满足理论研究的需要,这些技术应用于化学工业和教学领域也有光明的前景。     

布朗运动的计算机模拟

采用M atlab语言,在计算机上形象直观地模拟了布朗运动。对1000个布朗粒子的模拟表明,随着运动时间t的增加,布朗粒子到原点距离的方均根值按t1/2规律增加,布朗粒子在空间的分布为正态分布,验证了爱因斯坦关于布朗运动的理论。为增加学生对所学知识的感性认识,巩固所学知识,提供了一个有效的辅助手段。     

布朗运动理论的内顾与PC机模拟

回顾布朗运动的主要理论解释,简述不同理论的一些结果。     

反射布朗运动驱动的非线性系统的随机稳定化

研究了由随机噪声反射布朗运动干扰的非线性系统dx(t)=f(x)(t)dt的随机稳定化,建立了受干扰系统的几乎必然指数稳定性判定性定理并估计了相应的样本Lyapunov指数。     

α模型基元问题的研究

本文提出了一种描述间歇产生机制的新的α模型,它的表达式是线性的,便于做解析计算.文中还通过做MC模拟,计算间歇指数,把原来的模型与新模型作了比较,并且对间歇指数作了解析计算,结果表明新模型是一个实用,可靠的模型.     

分数次布朗运动下脆弱欧式期权定价的新解法

在股票价格、公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下,利用△对,中方法导出脆弱欧式期权的定价模型,并利用偏微分方程方法得到其显式定价公式．     

带有分数布朗运动和Markovian调制的随机种群系统的最优逼近控制

讨论了一类带有分数布朗运动和Markovian调制的随机种群系统最优逼近控制问题,给出了模型的伴随方程,哈密顿函数,应用Ekeland变分原理,ho's公式及一些不等式等给出了随机种群系统最优逼近控制存在的必要条件.     

不同利率下服从混合分数布朗运动的亚幂期权定价

Black-Scholes期权定价模型的2个重要假设是标的资产服从几何布朗运动和利率为不变的常数,这不符合实际的金融市场环境,针对此问题,将利率分别为常数、非随机函数和服从Hull-White利率模型的随机函数,应用到混合分数布朗运动驱动的Black-Scholes模型中,基于风险中性等价鞅测度得到亚幂期权的定价公式,从而推广了Black-Scholes模型的应用。     

次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的亚式期权定价

亚式期权是一种重要的新型期权.在现有期权定价模型中,标的资产价格变化的随机驱动源通常为布朗运动,且多是考虑固定敲定价格.本文探究了次分数布朗运动机制下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权定价问题,运用次分数下的伊藤公式得到几何平均亚式期权满足的偏微分方程,通过傅里叶变换的方法给出了具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权显示表达式,并给出了相关的一些数值计算结果.     

用密立根油滴仪测量布朗运动的研究

以布朗运动中爱因斯坦关系理论为指导,设计了一种用密立根油滴仪测量布朗运动的可行性实验方法．该方法通过对不同时间间隔内油滴位移的测量和实验结果的分析,得出与理论相一致的结果．     

振动的计算机模拟与研究

在研究拍振动与阻尼振动过程中，利用Matlab语言，编制其相应的程序，借助计算机模拟来研究其特征与规律。     

Logistic模型中参数估计及其模拟研究

本文在文献[1]提出Logistic模型参数近似估计的基础上,根据被试能力参数的不同情况得到两参数和三参数模型的参数估计新方法,新方法的特点是计算简单而不失精度,蒙特卡洛模拟表明新方法是一种快速而有效的算法。     

三维运动轨迹的计算机模拟

以相对论性带电粒子在电磁场中运动为例，介绍在微机屏幕上模拟粒子三维运动轨迹的方法，并给出在586机上的模拟结果．     

基于分数布朗运动模型的上证50ETF期权定价研究

在对50ETF的收盘价序列做了正态性检验后,发现ETF基金市场存在着分形结构。对此建立了分数B-S模型的上证50ETF期权定价分析,同时也使用了B-S模型进行分析。通过比较两个模型所计算出的期权的理论价格与实际价格的误差可知,在对上证50ETF期权定价分析中,分数B-S模型要比B-S模型效果更好。     

计算机模拟麻醉设备学实验教学的研究与实践

计算机模拟麻醉设备学实验能够通过可视化界面详尽地描述整个实验内容,大大地方便了教师的指导与学生的学习,尽管不能代替真实实验,只能作为教学辅助手段,但提供了实验教学的一些新思路,可以有效提高实验教学效果,培养学生实际动手的能力和创新思维的能力.     

关于模拟教学法与多媒体技术应用的研究

模拟教学法是从传统课堂讲授法和案例分析法演变发展过来的，但它克服了传统教学法的 些不足之处。在多媒体技术深入发展的今天如何使其燃发青春，发挥更大的作用是值得研究的。本文在介绍模拟教学的基础上讨论了该教学泮的教学目物，并对多媒体技术与该教学法的结合作了初步探讨。     

随机利率下的欧式看涨期权定价问题研究

假定标的资产服从几何布朗运动,基于Merton、Vasicek以及Hull-White利率模型,分别给出对应的欧式看涨期权定价公式的显式表达式,并得到Gauss利率下欧式看涨期权定价公式的一般形式。     

蒙特卡洛模拟指导量本利分析的案例探究

概率型量本利分析是企业当前常用的分析方法,分析所得的结果可以从不同角度反应企业生产、销售、采购、加工等方面的经济状况。为了保证概率型量本利分析的有序进行,在分析时采用蒙特卡洛模拟辅助研究,能让最终得到的数据结构更加客观、科学。     

随机数与随机模拟的应用

本文通过实例论述了如何应用随机数和随机模拟实验解决简单随机抽样、估算等可能事件的概率、估算几何概型的概率和估算不规则图形的面积。