常利率下带干扰的双险种风险模型的破产概率

就常利率下带干扰,理赔到达分别服从Poisson过程和二项过程的双险种风险模型进行讨论,得到了此模型的最终破产概率及Lundberg不等式.并在此基础上,同时考虑了投资利率和通货膨胀的影响.     

保险理赔的广义泊松过程模型及其破产概率

针对汽车保险中多车辆相撞事故的理赔建立起广义泊松过程模型,利用概率母泛函给出了其理赔总量在(0,t]内的均值与方差,并基于鞅分析方法证明了其破产概率的Lundberg不等式.     

汽车保险的簇生点过程模型

文章将保险理赔的经典模型——复合泊松过程模型推广,建立簇生点过程模型．以概率母泛函为工具,给出了在(0,t]内理赔总量的均值与方差,并采用鞅分析方法证明了该模型下的Lundberg 不等式．然后将其推广到主过程为重随机过程的情形,得到了平行的结果．     

几类风险模型破产概率的比较

引进了含相关类带干扰风险模型,其理赔计数过程为广义齐次Poisson过程,研究了类之间的相关性对Lundberg指数大小的影响．     

两类风险过程总理赔量分布的平移伽玛近似

考虑了含两个类的风险过程,首先介绍复合Poisson分布的一些性质,在此基础上给出了含两个类的风险过程总理赔量分布的近似,并对指数理赔分布的情形给出数值计算结果。     

常利率下复合泊松风险模型的破产概率

本文从Sundt和Teugels（1995）研究常利率复合泊松风险模型的一个结果出发，给出当理赔额为指数分布时不破产概率的显式表达式，并证明此表达式在利率趋向于零时与经典风险模型的结果是一致的。     

一类带干扰的再保险风险模型的破产概率

考虑一类再保险风险模型,其中保单以Poisson过程到达,而理赔次数服从复合Poisson-Geometric分布,利用鞅方法,得到了最终破产概率满足的一般公式及Lundberg不等式.     

稀疏过程在保费随机收取风险模型中的应用

研究一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述理赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,给出当收取的保费和索赔额均为指数分布时破产概率的具体表达式,并通过数值计算研究了初始准备金的变化及保单到达和理赔发生之间的相互关系对保险公司经营的影响.     

N—丙烯酰吩噻嗪二氧化物敏化的甲基丙烯酸甲酯的光聚合

研究了N－丙烯酰吩噻嗪二氧化物（APTDO）酶化甲基丙烯酸甲酯（MMA）的光聚合，得到了APTDO敏化MMA光聚合的速率方程和表观活化能，用紫外光谱证实了APTDO不仅引发聚合，还参与聚合进入聚合物链中，并探讨了其引发机理。     

理想气候直线过程的再讨论

用直线的斜率讨论理想气体直线过程中温度的变化及吸收热的情况，并将其结果应用于P－V图上理想气体任意过程吸放热的讨论，避免了理想气体任意过程吸放热计算中错误的出现。     

一类相关多险种风险模型的破产问题研究

作者研究了汽车保险中的一类相依多险种风险模型,将汽车事故时引起其他险种要求索赔的概率看作是一个与时间相关的函数,用对非齐次Poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为独立多险种风险模型,证明了转化的合理,l生,进而给出破产概率的上界估计,该结论更具有实用性和一般性.     

稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用

将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型，用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型，并证明了转化的合理性，进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计．这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用．     

一类带干扰的索赔为稀疏过程的风险模型

研究一类风险模型,其中保单到达过程是复合Poisson-Geometric过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的q-稀疏过程,且保费收入为独立同分布的随机变量,并且带有Brown运动,应用鞅的方法得到了该模型破产概率的上界和表达式。     

双广义复合Poisson风险模型的破产概率

将经典风险模型推广到每张保单的保费都为随机变量,保费到达过程和索赔过程都为广义Poisson齐次过程的风险模型,对此模型得到了最终破产概率.此模型可以解决同一时刻有两张以上保单到达和同一时刻有两个以上索赔的实际问题.     

当代集体行动理论的发展:从社会崩溃到政治过程

在当代集体行动理论的发展中,方法论变革是理论创新的直接动力。集体行动研究先后出现了社会崩溃理论、资源动员理论和政治过程理论等多种模式。这些理论分别从社会心理、个体理性和政治过程出发,考察集体行动的约束结构或资源条件。推进集体行动理论的深入发展,需要综合分析社会结构、行动者理性和文化认同之间的关系,实现多种研究路径的对话交流。     

Erlang（2）风险过程在阈红利策略下的破产概率

研究了阈红利策略的Erlang（2）风险模型的破产问题,即给出了最终破产概率的两个微积分方程,推导出了它的解或更新方程．在索赔额为指数分布条件下计算出了相应的数值结果．     

双二项风险模型下双险种的破产概率

复合二项模型假定在每一单位时间内索赔或者不发生,或者只发生一次.在经典的复合二项模型中,保险公司按照单位时间常速率收取保费(假定每张保单的保险费相等).但在实际中,不同单位时间所收取的保单数常常不一样,是一个随机变量,可能服从某一离散分布.根据这一实际情况,本文将经典的复合二项风险模型推广,将保单收入过程推广为一个与索赔过程独立的二项过程.这样,盈余过程包含两个二项过程.