组合证券投资比例系数的计算方法

组合证券投资比例系数的计算方法张忠桢唐小我（武汉工业大学管理工程系）（电子科技大学管理学院）本文分三种情形讨论组合证券投资比例系数的计算，重点在于非负数的计算方法。１引言证券投资是指在证券市场上购买有价证券，以利息或股息的形式取得收益的一种活动。证券...     

统计方法与证券投资

证券与证券市场作为一种社会经济现象，可用统计指标和统计方法来描述和反映其中的各种数量关系及其变化与发展规律。，本文对此进行一些分析和探讨。     

证券投资风险评估方法评述

证券投资已被我国大部分投资者所认识,但证券风险究竟如何测量,投资大众仍知之甚少。国内在这方面的定量研究也很少。本文主要评析证券风险评估的几种定量方法,并说明他们的实用性     

最优组合证券投资方法研究

本文提出了证券投资效率概念,据此定义了最优组合证券,它比Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值－方差模型的最优解更优,并分别在允许卖空和不允许卖空条件下给出最优组合的求法。     

模拟投资在《证券投资》教学中的应用

证券投资学是一门融经济学、财务管理、货币银行学等多科知识的综合性学科,随着我国资本市场的不断更新而发展,具有很强的实践性。但在以往的教学中,理论教学偏多,学生的实际操作能力受到限制,因此,实践教学环节的设计必不可少,模拟投资作为其中的一个重要内容,设计得当,将会收到很好的学习效果。     

证券动态投资策略

本文利用马尔可夫决策规划理论,讨论了一种股票的动态投资策略,指出在一定条件下最优投资策略是存在的,同时给出了求解最优策略的方法。     

组合证券投资策略分析

组合证券投资策略分析刘津振（河南财经学院４５０００２）证券投资的目标是获取高额的、稳定可靠的收益，由此决定了对证券资产的评价主要表现在收益性与风险性两个方面。事实是，尽管人们总是希望持有高效益、低风险的有价证券，但两者同时达到是不可能的。同时，由于收...     

卖空与证券组合投资

本文研究了理想的买空在证券组合投资策略中的作用,并对实际证券市场中的卖空进行分析,提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法,最后讨论了挤空对证券组合投资策略的影响     

不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法

不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法唐小我，潘景铭（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言组合证券投资有效边界的确定是组合证券投资理论研究和实际应用中的一个重要问题。文献［１，２，３］研究了允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定问题，并...     

不允许卖空时确定最优证券投资比例系数的方法

在不允许卖空的条件下对若干证券进行投资时,要确定最优的证券投资比例系数,本文给出了不同于文献［１］、［２］的方法。     

沃伦·巴菲特投资理念在中国证券投资市场中的应用

作为证券界的传奇人物,沃伦·巴菲特不断在市场失去信心的时候创造奇迹.又在市场最火热的时候冷眼旁观.巴菲特先生的投资理念能否在中国的证券市场应用,有哪些可以借鉴,不能借鉴的原因又是什么.试着探讨一下沃伦·巴菲特的投资理论在中国证券市场的适用程度.     

组合证券投资理论和方法在生产问题中的应用

本文利用组合证券投资理论,建立了与Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型相类似的生产问题的均值方差模型,并讨论了它的最优解,最后给出了一个简单的实例     

证券投资的中观经济环境分析

中观环境对证券投资的影响主要是指行业、产业经济结构和区域经济环境对证券资产投资的影响，这种影响与宏观经济环境的影响有很大的区别。行业状况变化对证券资产投资有重要的作用，但行业状况变化对证券资产投资也有负面作用，影响证券长期投资取向；行业规模变化，造成证券资产价值变动。产业结构调整是通过产业政策对社会资源分配进行干预和调节，在技术．产业布局和社会组织各方面通过产业结构政策、企业组织政策、产业技术政策、产业区域政策和产业社会政策等几个方面调整产业行为。区域经济环境对投资的影响是多方面的，其中最主要的是区域经济政策、区域经济发展战略和区域优势等方面对投资者的吸引能力。     

限制卖空条件下的组合证券投资及关于多余证券问题的一些探讨

限制卖空的情况下,本文针对树形算法在求解高维数组合证券投资问题上遇到的困难,提出了一种新方法;另外,作者在文中给出了关于一个多余证券问题的反例。     

组合证券投资有效边界的研究

1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从     

证券投资风险的因素与规避

自从证券市场存在的那一天起，风险就不可避免的存在着。证券投资风险既包括证券本身规律体制的风险，又包括人为因素的风险。对证券投资风险因素的分析有利于有关方面制定合理的证券制度，也有利于投资者做出正确的投资决策。证券投资风险的规避主要从两个方面来考虑一是政策制定者要推出合理的规则，尽量减少风险；二是投资者要保持清醒的头脑，认清市场本质，把投资风险降到最低限度。     

证券投资预测中的多层Bayes方法

本文提出了一种证券投资的分析方法-多层Bayes方法,首先根据统计分组的方法。应用Bayes统计理论建立预测模型对证券投资进行预测,然后结合实际问题进行了计算。     

无风险利率变化下的证券组合投资最优化方法

本文在马科维茨的期望收益—方差模型上,提出在无风险利率变化下的最优证券组合投资模型,并且找出这两种模型之间的内在联系,最后对改进模型应用于中国证券市场的实际意义也作了探讨。     

多元组合证券投资风险的模糊极小化方法

本文利用模糊理论,提出一种多元组合证券投资风险的模糊极小化方法。该方法能根据投资者的不同偏重,在收益和风险之间做出适当的权衡,且计算量小,适合于在计算机上完成。