社会科学类语篇中的模糊限制语

科技类语篇中的模糊限制语已经得到广泛研究,但社会科学类语篇中模糊限制语的作用却鲜为关注。因此,选取了20篇应用语言学领域的学术论文作为语料进行定量和定性分析。在评析前人的模糊限制语研究模式的基础上,提出了模糊限制语的双功能模式并由此提出了对模糊限制语的分类。通过分析,希望能有助于提高中国学生的模糊限制语意识以及在学术论文写作中恰当使用模糊限制语的能力。     

套期保值比率与套期保值的效绩--上海期铜合约的套期保值实证分析

通过对上交所期铜合约的套期保值功能进行实证分析,发现套期保值的效果与选择的策略和套期保值比率紧密相关。上交所期铜合约的最优套期保值比率低于1,在短期内,最优的套期保值比率仅为0．5。随着套期保值期限的增加,最优的套期保值比率也不断变大。在风险最小化的框架下比较了不同套期保值策略的效绩,结果表明虽然传统的套期保值在一定程度上可以起到转移风险的作用,但是基于最小方差的套期保值策略优于传统的策略。     

施工企业巧用石油期货套期保值

本文首先分析了施工企业面临的机遇与风险,接着回顾了国际石油价格波动的历史轨迹,然后提出了施工企业应对石油价格风险的套期保值方法,并对套期保值有效性进行了回归分析,最后探讨了套期保值交易的会计处理方法。本文认为施工企业除了采取传统应对价格风险的方法以外,应该积极进行套期保值交易。     

模糊限制语在中美双方发言人话语中的应用分析

以中美两国政府例行记者招待会中发言人话语的英文文本为研究素材,就中美两国发言人使用模糊限制语的情况进行对比研究。通过对比分析,主要有以下发现:共同点是双方均倾向于使用缓和型模糊限制语,且直接缓和模糊限制语占比例较大;不同点是美国发言人使用模糊限制语频率高,且种类繁多,而中方特点为模糊限制语使用频率低种类单一,并以情态助动词为主。     

基于B－S模型的期权交易风险防范策略

期权交易者在享受交易带来的高额利润同时,也面临着极大的风险,一类是系统性风险,一类是非系统性风险．主要针对系统性风险,通过理论结合实例,考虑利用Delta套值保值、Gamma中性保值和Vega中性保值来防范交易风险,使投资者在规避市场风险时能有一个基本认识和方向选择．     

我国股指期货套期保值效应的实证研究

运用EGARCH模型,分别考察沪深300指数期货与股票现货市场上10大基金重仓股之间、沪深300指数期货与10只随机选取的深圳证券交易所中小企业板上市的股票之间进行套期保值的效应,发现前者的套期保值效应并不是很理想,后者的效应更差。为了给投资者提供更多的、实用的套期保值工具,我国应该借鉴海外市场的经验,尽早推出中小市值股票指数期货和其他行业股票指数期货,如"中小板综合指数期货"。运用上述同样方法对虚拟的"中小板综合指数期货"的套期保值效应进行模拟实证检验,证明这种政策构想是值得付诸实践的。     

金属期货套期保值均价思路——基于Probit模型的实证分析

套期保值是利用期货市场实现现货风险转移的重要手段。文章从铜冶炼企业套期保值的实际操作出发,分析目前主流套期保值理论“金属平衡”模式的不足,利用2007—2010年上海期货交易所铜期货价格走势月度数据,构建了Probit模型,从均价的角度提出保值操作及头寸处理的新思路。     

基于沪深300股指期货的ETF套期保值

基于最小方差准则下,运用OLS、B-VAR、VECM和GARCH 4种套期保值模型对沪深300股指期货的ETF套期保值比率进行分析,并利用了绩效衡量指标对套期保值效果进行实证分析。研究结果表明,OLS、B-VAR、VECM和GARCH4种套期保值模型计算得到的最优套期保值比率及绩效相差不大,都达到很好的套期保值效果,发挥到规避风险的功效。其中,利用OLS模型计算得到的最优套期保值比率达到的套期保值效果最佳。     

语境对模糊限制语语用功能的影响与制约

鉴于国内外语教学中所存在的重语法、轻语用的现象,本文从语用学的基本原则———礼貌原则和得体原则入手,在前人研究的基础上,通过对书面语篇的定量分析,发现模糊限制语的使用及功能均受语篇语境的影响和制约,在交际中,人们可通过理解具体语境就能够明确地判断出模糊限制语及其作用,为成功交际扫除可能由此造成的障碍。     

随机最大值原理下的套期保值问题研究

现实中当有重大信息出现时会对股票价格产生冲击,使其呈现不连续跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散模型.在股票价格服从跳跃-扩散过程模型中,引入均值-方差准则,运用倒向随机微分方程及随机最大值原理对套期保值问题进行研究,并得到了该框架下的最优套期保值策略.     

沪深300股指期货套期保值分析

套期保值策略是沪深300股指期货最基本的交易策略,利用该策略可以规避系统性风险。正确实施该策略需要遵循一定的步骤:首先进行套期保值必要性分析,确定套期保值的种类,选择相应的期货合约,确定套期保值率和买卖合约的数量,然后适时入场建仓,并时时监控仓位,最后配合现货市场操作在期货市场对冲平仓离场。在该策略实施的过程中,投资者和期货合约方面都存在着潜在的障碍,所以应该对投资者进行培养,加大机构投资者的比重,加强金融监管、完善套期保值策略相关理论等。     

早期新诗写作中的师者角色

在以《新青年》为代表的新兴媒体的鼓吹下,早期新诗的写作一度蔚为大观。当写作者群体达到一定规模,就产生了对于范本、榜样的需求。“师者”角色的出现,正是对这一需求的响应。“师者”的角色,先后由最早的那批“新诗人”(以胡适为代表)和“新诗”作品(以“新诗集”为代表)扮演。“新诗”作为一种写作的传授与学习,是早期新诗寻求合法性的一个重要课题。     

言语交际中情态助动词can的模糊限制功能

本文以言语交际中的情态助动词can为研究对象,借助语料,分析在不同语境条件下的模糊限制功能:使言语更礼貌;提高言语的表达效果;提高言语关联性。     

福州市区园林绿地应急避险能力分析研究

通过问卷调查和GIS数据分析相结合的方法,对福州市园林绿地应急避险场所的规模布局、设施配备、公众认知度等方面的现状进行分析。目前福州市区的应急避险场所存在布局有服务盲区,应急避险配套设施不够完善以及认知度不高等问题。通过分析和总结,对福州市应急避险场所的建设提出合理性建议。     

带交易费用VaR套期保值比的计算

用股指期货对金融资产进行套期保值是防范市场系统风险的有效手段之一.本文引入风险价值(VaR)作为套期保值组合的风险度量,给出交易费用下最优VaR套期保值比.并且通过建立双变量GARCH误差修正模型模拟股指期货和被套期保值投资组合收益率的分布情况,估算时变的最优VaR套期保值比.以沪深300股指期货套期保值沪深300指数为例进行了实证分析,分别计算出无交易费用和考虑交易费用下的最优VaR套期保值比,并将VaR套期保值比与MV套期保值比进行了比较分析.     

Stein-Stein模型的效用无差别定价和套期保值

在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下,研究了指数效用函数的无差别定价和套期保值问题。利用动态规划方法得到Stein-Stein模型的效用无差别定价的公式和套期保值策略,并利用效用无差别定价的性质构造了最小熵鞅测度,证明了最小鞅测度与极小熵鞅测度是一致的。     

论我国股指期货的推出对资本市场的影响

从世界范围来看,目前股指期货已经成为国际金融市场交易最为活跃的期货品种之一。股指期货除了规避系统性风险之外,具有活跃股票市场、分散投资风险、进行套期保值等功能。股指期货带来的卖空交易、套期保值等特点对我国资本市场具有积极影响,其中包括对资本市场结构、市场创新、市场效率的影响以及对国内现货市场的冲击。同时由于在中国不发达的资本市场中推出,没有借鉴经验,因而存在许多问题。     

股指期货的会计核算

股指期货是以股票指数作为交易标的物的金融期货,具有较高的杠杆性和风险性,并具有套期保值作用。根据《企业会计准则》的相关规定,提出股指期货的会计核算,以期指导会计实务工作。     

幂型支付欧式期权的套期方法定价

跳扩散型普通欧式看涨（看跌）期权已成为期权定价研究的热门问题之一，研究者们从不同的角度,使用了不同的方法来解决这一类期权定价问题。利用套期保值的方法求出了幂型支付欧式期权的价格所满足的带终值条件的随机微分方程．     

美私立大学放宽大门

由于不确定民众在经济危机之中是否负担得起较高的学费，美国许多私立大学今年都进行了扩招，以确保能招来足够的学生。