两类风险过程总理赔量的Bower的Gamma函数近似

考虑了含两个类的风险过程,首先介绍了复合Poisson分布的一些性质,在此基础上给出了含两个类的风险过程的总理赔量的Bower的Gamma函数近似．     

两类风险过程总理赔量分布的平移伽玛近似

考虑了含两个类的风险过程,首先介绍复合Poisson分布的一些性质,在此基础上给出了含两个类的风险过程总理赔量分布的近似,并对指数理赔分布的情形给出数值计算结果。     

两类风险过程调节系数的近似

考虑了含两个类的风险过程,首先介绍了复合Poisson分布的一些性质,在此基础上给出了含两个类的风险过程调节系数的近似。     

一阶自回归理赔量的风险模型

随着保险经营业务的不断扩大、创新,描述其风险的模型也越来越多,但它们大都基于理赔量相互独立的基础之上。通过理赔量具有相关性的复合Poisson过程的研究,得到破产概率ψ^-（u,w）的具体表达式及特定条件下被推广的“伦德伯格不等式”。     

概率统计中配对问题的一种近似解法

本文利用Poisson分布给出了解决配对问题的一种近似解法．     

Poisson过程、复合Poisson过程的叠加及其应用

给出了Poisson过程的叠加和复合Poisson过程的叠加的定义,证明了其叠加后仍为Poisson过程和复合Poisson过程,并考虑了一个应用实例.     

Poisson分布正态近似的Lévy距离方法

给出了Poisson分布正态近似定理的一个初等证明;利用Lévy距离刻画了正态分布逼近Poisson分布的整体性能;运用R软件编程,数值计算结果表明了该近似的有效性.     

带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数

对带两种独立类型的保险风险的离散时间风险模型,我们假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变量的总和,当两类的赔款服从几何分布时可以得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式.由定义的Dickson-Hipp算子,得到罚金函数的简化表达式.     

带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数

对于包括两种独立类型的离散时间风险模型,假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,并且第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变量的总和,当两类的赔款服从几何分布时,便可以得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式.     

美式期权定价的复合期权近似法

在Black-Scholes模型下,应用复合期权近似法计算美式看跌期权的价格,并将所得结果与应用最小二乘蒙特卡洛模拟法计算所得结果进行准确性比较.     

两类非同质保单组合赔付额的计算方法

保单组合的赔付次数及赔付额是非寿险精算研究的一项基本内容，对于两类非同质保单组合，现讨论在赔付次数采用混合泊松分布拟合的情况下赔付额分布的计算，并给出了相应的迭代公式。     

关于高校管理科学化的思考

本文拟通过对高校管理科学化的思考,提出高校管理科学化的四项原则坚持以人为本;依靠科技进步;把握社会需求;导入管理规范化.     

一类利率随机且理赔相依的带干扰风险模型

考虑了一类以几何布朗运动作为随机利率且索赔量与索赔间隔相依的带干扰的风险模型,得到了Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其初值条件,并给出了特殊条件下破产概率满足的三阶微分方程及其初值条件.     

关于复合二项模型导致破产的索赔额分布

对于复合二项风险模型,文中首先给出Cerber-Shiu贴现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程的解.通过选择适当的惩罚函数,给出了导致破产的索赔量分布函数的具体表达式.     

浅论马克思主义经济学两种不同的收入分配理论

马克思主义经济学有两种不同的收入分配理论.一种是以劳动价值理论为基础的按劳分配理论,另外一种是按生产要素所有制关系分配理论.只有在马克思设想的社会主义社会里,才能实现单一的按劳分配.在社会主义市场经济条件下,实行按劳分配和按生产资料所有制关系分配相结合的分配制度.     

不同维度泻流分布函数的讨论

从玻耳兹曼分布出发,推导了三维、二维和一维容器中理想气体平衡态和泻流的速率分布、特征速率．研究结果表明,不同维度泻流分子的平均能量均大于容器中分子的平均能量．利用Matlab画出麦克斯韦速率分布和泻流速率分布并进行对比．     

两种分布函数定义的比较

对两种分布函数的定义作了比较.其结论是:在不同方式的定义下,同一随机变量的分布函数几乎处处相等.     

函数逼近论初探

介绍了Fourier变换,小波变换,神经网络,小波神经网络,多小波神经网络等几种不同的函数逼近形式的综合式, 并通过实例研究,说明了逼近论在现实中的作用.