基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型

考虑了信用风险迁移对银行贷款的影响,将信用风险迁移应用到贷款收益率的计算中,求解出各类企业各年份的相应贷款收益率期望值,建立基于信用风险迁移的组合收益与组合风险的计量模型。本文的特色一是把企业信用风险迁移的思路引入到贷款收益率的计算中,反映了企业信用等级迁移对企业收益率的影响,更加客观地反映了贷款的真实收益与风险的关系,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率期望值而忽略信用风险迁移的问题。二是通过信用风险迁移原理计算各类贷款的违约风险,在此基础上测算组合违约风险,建立了贷款组合风险的测算模型,解决了现有研究忽略违约风险因素和对组合风险测算的不合理问题。     

电子商务环境下的客户关系管理策略

随着信息技术的不断发展,电子商务正在改变企业、家庭以及个人的管理和生活方式。在这种新兴的商务方式下,企业的市场管理、销售管理、客户管理等都将产生很大的变化。因此,电子商务环境下的管理理论与方法的研究,是摆在每一个企业面前的重要课题。本文在分析传统的客户关系管理与电子商务环境下的客户关系管理关系的基础上,深入地探讨了电子商务环境下企业在售前、售中和售后的服务过程中可以采取的客户关系管理策略。     

基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型

通过ARIMA时间序列预测期货套期保值的资金需求量,以Sharp套期比模型为目标函数,以套保者的手头资金大于套保资金需求量为约束,建立基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型,解决基于资金限制的单品种期货套期比的确定问题。并利用WS411合约的历史数据实证分析了该模型。本模型的创新与特色一是决策模型确定了套期保值的资金需求,避免了因资金短缺导致的套保失败。二是提出了能够反映期货价格一阶平稳和季节性变化的套期保值资金需求量预测的研究思路,这就改变了现有研究仅对历史数据进行简单平均预测的现状,更加符合期货价格的波动规律。三是揭示出套期保值者手头持有的资金与套保比之间关系。     

基于EWMA-VaR的企业整体现金流量预测模型

在指数平滑法和VaR方法基础上，以预测企业现金流量为目标，以现金流量波动为约束条件，建立基于EWMA-VaR的企业整体现金流量预测模型。本模型的特点一是对企业整体现金流量逐年进行预测。得出预测现金流量的均值，提高现金流量的预测精度。二是建立了企业整体现金流量风险约束条件，为企业财务风险规避提供依据。三是建立整体现金流量预测区间，使企业更好地做出财务决策。     

基于多元GARCH—VaR的期货组合保证金模型及其应用研究

提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期货合约组合市场风险评价模型,并利用该模型计算大连商品交易所多种期货合约组合的保证金.本模型的特点一是通过保证金确定的非线性风险对冲原理,利用多元GARCH(1,1)模型在预测风险时对风险进行非线性对冲,解决了SPAN和TIMS系统对组合风险的直接线性相加减,导致预测值不精确问题.二是通过整体风险覆盖原理应用VaR模型计算整体市场风险,应用VaR模型计算任意期货合约组合的整体市场风险,满足了市场监管对整体风险覆盖的需要.三是通过动态预测原理,利用多元GARCH(1,1)模型对期货组合的风险进行预测,准确反映了期货价格时间序列具有波动聚集效应和时变方差效应,保证了预测的准确性.实证结果表明,本模型在保证较高风险防范能力的基础上可降低保证金的收取水平,为期货交易市场价格波动程度的衡量及浮动式保证金的确定方法提供了新的思路.     

基于集对分析的城市经济社会发展评价及实证

城市经济社会发展是指衡量一个地区经济、民生和生态等多方面间的协调状态。本文从经济发展、社会民生、科技进步、资源环境这4个准则方面建立了包含36个指标的城市经济社会发展评价指标体系;本文通过集对分析方法,将不同单一评价方法对最好评价排序的同一度和最坏评价排序的对立度结合起来,得到最终的统一城市评价结果,解决变异系数赋权、离差法赋权等不同评价方法排序不一致的问题。本文以我国15个副省级城市为实证样本,实证结果表明：中国副省级城市经济社会发展存在明显的地区差异。南方地区的经济社会发展水平明显优于东北地区和中西部地区,沿海城市较内陆城市排名靠前。其中,深圳、广州、杭州经济社会发展综合排名位于前三,沈阳、长春为于末二位。     

基于超效率DEA的科学技术评价模型及其实证

摘要：根据“坚持以人为本,全面、协调、可持续发展”的科学发展观,通过指标的海选和筛选构建了适合于中国省级行政区的科技综合评价指标体系。根据科技投入与产出、科技对经济和社会的影响等评价准则,利用聚类分析方法把14个省级行政区分成好、中、差三类,建立了基于超效率DEA的科学技术评价模型,对中国14个典型的省级行政区进行了实证研究并提出了政策性建议。本文的特色与创新一是通过聚类把科技实力接近的省级行政区分成一类,分别对每一类的省级行政区用DEA方法评价,避免了把不同类型的评价对象进行评价导致评价结果失真的弊端。二是通过对输入冗余和输出不足的计算,揭示没有达到效率最优的省级行政区的科技投入过剩和科技产出不足。根据这些科技投入过剩和科技产出不足提出了有针对性的政策建议。三是通过科技对经济的影响准则来兼顾协调与可持续发展原则,建立了反映科学发展观内涵的协调与可持续发展的指标体系。     

基于指标甄别的绿色产业评价指标体系构建

本文从绿色产业内涵出发,以国内外权威机构经典观点的高频指标为基础,从绿色生产、绿色消费、绿色环境三个方面海选指标。利用相关分析与关键指标甄别相结合的方法筛选指标,构建了绿色产业评价指标体系。本文的特色:一是根据有、无特定指标对评价对象的排序是否产生差异,确定删除的指标是否为关键指标,删除对评价对象排序无影响的指标,保证了筛选出的指标对评价结果有显著影响。二是通过相关分析删除同一准则层内相关系数大的指标,避免了指标反映信息重复。三是研究表明:万元地区生产总值能耗下降、煤炭消费总量等23个指标是评估绿色产业发展状况的关键指标。     

基于集对分析的城市经济社会发展评价及实证

城市经济社会发展是指衡量一个地区经济、民生和生态等多方面间的协调状态。本文从经济发展、社会民生、科技进步、资源环境这4个准则方面建立了包含36个指标的城市经济社会发展评价指标体系；本文通过集对分析方法，将不同单一评价方法对最好评价排序的同一度和最坏评价排序的对立度结合起来，得到最终的统一城市评价结果，解决变异系数赋权、离差法赋权等不同评价方法排序不一致的问题。本文以我国15个副省级城市为实证样本，实证结果表明：中国副省级城市经济社会发展存在明显的地区差异。南方地区的经济社会发展水平明显优于东北地区和中西部地区，沿海城市较内陆城市排名靠前。其中，深圳、广州、杭州经济社会发展综合排名位于前三，沈阳、长春为于末二位。