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衍生金融工具是市场经济发展的自由程度很高的前提下金融创新的产物.套利定价理论可以广泛应用于各种衍生金融商品的定价,随着金融市场和金融理论的不断发展,套利定价理论将进一步发展推广. 相似文献
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金融衍生产品已成为当今金融产品的主要产品类型。由于金融衍生产品的高风险性,在引导其发展的同时,必须加强和完善市场监管。本主要从经济学的角度分析金融衍生产品管制的成本与收益,从静态与动态的角度给出两个简单的模型,其结论是对衍生产品的管制既造成直接成本,又造成间接成本和套利机会。两个模型为评估管制的效率提供了一个较好的框架。 相似文献
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封闭式基金折价是一个令人们深感困惑的问题。对于封闭式基金折价的解释,没有一个统一的观点。本文通过对我国封闭式基金折价现状的描述,借鉴国外学者的理论,分析了我国封闭式基金折价的原因。并在此基础上说明了我国封闭式基金折价背后隐藏了巨大的投资价值。 相似文献
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关于可转换债券定价模型的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
本文首先对可转换债券的性质及其相关内容进行了深入分析,并给出影响其发行效果的Rate-Price组合模型。然后,在详细考察标的变量——利率和股票价格行为特征的基础上,运用无风险套利原理推导出关于可转换债券的双因素定价模型,其特例便是著名的Black-Scholes模型 相似文献
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利率平价理论是本文论证的基础,就人民币利率市场化改革对人民币汇率形成机制的影响以及二者的互动关系进行了初步的分析。并在利率平价理论揭示的利率与汇率关系的基础上,分析了资本管制条件下的套利机制,阐述了我国人民币盯住美元的汇率制度对利率市场化的约束。 相似文献
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针对证券市场中跨期套利的基本行为,在套利定价理论、因素模型理论的基础上,建立了两种适用于证券市场的套利模式。对两种模式的构建进行了详细的分析与研究。对结果进行试验验证,证明了该套利模式的可行性。 相似文献
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针对证券市场中跨期套利的基本行为,在套利定价理论、因素模型理论的基础上,建立了两种适用于证券市场的套利模式。对两种模式的构建进行了详细的分析与研究。对结果进行试验验证,证明了该套利模式的可行性。 相似文献
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