科技论文指数：测量知识存量的一个指标

提出了用科技论文指数作为测量知识存量指标的设想，论证了其合理性，给出了计算科技论文指数的方法和公式。     

投资决策新准则--贴现率的不定性

关于投融资决策方法,世界著名财务学家R o s s一直认为:其他方法“都不如净现值法”[2]。而中国投资学界与财务学界,几十年来也一直沿用这一观点。本文将净现值与内部收益率这两个指标有机地密切结合起来,给出了比较完善的投融资决策方法,解决了世界上多少年来一直争论不休的问题:净现值法与内部收益率法究竟哪一个好。全世界广泛流传的单用净现值或单用内部收益率进行投融资决策的历史,将从此结束!     

信息化与经济增长

通过分析信息产业的特点，信息化与产业结构调整，信息化与知识积累和技术进步的关系以及对信息要素内生化的探讨，推导出信息对促进经济增长的巨大作用。     

刻度指数族参数的经验Bayes检验的收敛速度

在“加权线性损失”下讨论刻度指数族中参数的经验Ｂａｙｅｓ（ＥＢ）检验问题．利用基于 Ｂｅｓｓｅｌ函数的核估计方法构造了ＥＢ检验函数．在适当的条件下证明了获得的ＥＢ检验函数是渐近最优的具有收敛速度Ｏ（ｎ－１ｌｎ６ ｎ）．最后给出一个满足定理条件的例子．     

可变指数的文献指数增长规律

提出一种用n-1次多项式取代普赖斯文献增长模型中指数项bt的方法,构造出“可变指数的文献指数增长模型”,并有详细的计算方法、实例、参数值和均方误差。     

紫外线指数及其预报方法初论

本文在分析拉萨地区紫外线辐射时间变化规律的基础上，依据拉萨地区不同月份紫外线辐射占全波段太阳总辐射的比例关系和全波段太阳总辐射的气候学计算方法，推导得出了一套紫外线指数预报的统计预报方法，经实际观测资料验证，该方法对于我区无紫外线观测仪的地区进行紫外线指数预报具有较好的适应性和一定的准确度。     

不同的分组方法对赫斯特指数的影响

赫斯特指数的计算过程需要对研究的时间序列数据进行分组,而不同的分组情况对赫斯特指数会产生不同的影响。以深圳股票市场1997-2001年的日收盘成分指数为例,表明组内数据为15个左右时计算的赫斯特指数的可信度较高,但不同的分组方法却不会使结论发生质的变化,仅是量的改变。     

基础研究与技术创新的定理研究

本文总结了国际上关于R＆D的收益率研究的结果,结果表明政府和私人资助R&D,其收益率是相当可观的.曼斯菲尔德关于基础研究与技术创新的定量研究,令人信服地证明基础研究在技术创新活动中起着重要的作用.本文对曼斯菲尔德的研究方法做了评述,并指出其存在的局限性.     

Value Risk模型及其在香港股市中的实证分析

在本文中，我们就已有的各种Value at Risk (VaR)模型进行了分析，并就仅含单个股指的投资组合进行了具体的计算。为了对每个模型的有效性进行评价。我们采用Kupiec的Back-test检验进行比较。主要的结论是：进一步验证了股指收益率的分布不是正态的，而是具有厚尾性；条件VaR模型优于非条件VaR模型；对股指收益率进行VaR估计时，最重要的是变易率聚类性。