基于单因素利率期限结构模型的中国国债市场利率行为研究

引进了一种全新的计量经济学方法——高斯估计法，并通过Gauss语言编程，使用国债市场短期利率数据，对单因素连续时间利率期限结构模型进行了参数估计，该方法与以前的估计方法相比，得出的结果都很显著，从而能更好地了解国债市场短期利率行为的特点。     

中国商业银行利率风险的理论与实证

随着利率管制的放松,利率风险日益成为中国商业银行面临的重要风险,从理论和实践角度对中国商业银行的利率风险进行了研究,剖析了中国商业银行存在的诸多障碍,指出了商业银行风险管理中存在的问题,并提出中国商业银行利率风险管理建议。     

关于我国居民储蓄的影响因素分析

近年来,我国采取了多次利率政策,然而都没有达到应有的效果,为何在西方的"灵丹妙药"在中国却失效了呢?本文透过中西方经济学者的观点,深入分析了居民储蓄的影响因素,从而得出利率对居民储蓄的作用必须建立在一定的条件上,并且提出了相应的建议和对策。     

传播视野下的城市品牌

在城市品牌传播中,有"三个维度"值得在实践中认真把握:一座城市还是一个中心;城市之老,城市之新;大事件,小事件。也就是要处理好城市总体与局部的关系,老与新的关系,适时借助事件进行城市的品牌传播。在传播的时与势的把握上,要因时而起,顺应时变,把握住时代特点,选择好     

关于企业贷款项目的利率风险估计

风险估计是根据国家所规定的安全指标或公认的安全指标,去衡量风险的程度,以便确定风险是否需要处理和处理的程度。在风险分析经过了风险辨识的过程之后,根据所得出的项目各种风险因素以及相应概念。比如将项目风险要素划分为重要风险因素、次要风险因素、一般风险因素等等。经过了正确的风险辨识,还要应用科学方法将各个风险要素进行整理,为有针对计算出贷款项目过程风险概率提供科学依据。     

民间金融泡沫的崩溃

高利贷无孔不入,成为民间金融的常态,以摧枯拉朽之势,扫荡着中国的实体经济。媒体披露,温州民间高利贷月息最低4分,最高月息1毛5,是银行贷款利率的几十倍,超过历史上任何一个疯狂年景,除了贩毒、洗钱、赌博以及在证券市场有特殊渠道的公司,没有任何一家正常经营的企业能够承担得起这样的资金成本,这样的利率等于在逼实体企业自杀。根据笔者了解的情况,不只是温州,其他各地的情况大同小异。     

国民收入变动和利率变动对汇率的影响 --国际收支说和货币主义模式的比较研究

开放经济条件下,众多因素影响着汇率的变动,国民收入变动和利率变动对汇率的影响在国际收支说和货币主义模式中有着完全相反的结论,文章从不同角度分析了两种理论模型产生差异的原因.     

我国股指期货与现货市场相依性研究——以2015年“股灾”为分析背景

以2015年我国"股灾"为视角,研究了我国股指期货与现货市场之间的相依性,并运用DCC-Copula方法,研究了期货与现货间的时变联动性.研究结果表明:我国的股指期货与现货市场间具有高度相关性,Student-t Copula是最适合拟合它们间的相依结构的函数.我国股指期货与现货间的尾部相关系数也很高,研究结果对于投资者的投资决策有一定参考意义.     

实现农行扭亏增盈目标的因素分析

本文分析了近几年我国农业银行系统许多分行连年亏损的情况，着重剖析了亏损的原因，而根本原因是管理体制的不适应的经营不善，指出扭亏增盈的出路在于建立起权责利相结合的以追求合理利润最大化的农行经营管理体制，改善经营管理。     

对人民币加息问题的思考

首先对当前理论界的主要观点作一简要概述，然后从企业、居民、银行和资本市场等方面着重分析利率提高将给社会经济发展带来的各种影响，最后对央行所作决策进行简要评价。指出人民币加息是必要的，但加息的幅度和时机应视具体宏观经济形势进行决策。