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在考虑汇率对期权价格的影响下,对汇率和标的物价格过程都服从指数Levy过程的假设,利用保险精算法和Levy过程的一些重要性质,得到了此时汇率联动期权的定价公式. 相似文献
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孙明明 《常熟理工学院学报》2023,(2):96-101+124
研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程．根据次分数布朗运动随机分析理论，建立利率满足次分数Vasicek模型，利用保险精算法，研究此环境下重置期权定价问题，得到相应的重置期权定价公式．推广了已有的关于重置期权定价的相关结论． 相似文献