先验估计法的逻辑基础

利用数理逻辑,给出了处理存在性问题的方法之一“先验估计法”的逻辑基础,并且举了一个实例加以解释说明,通过这样的研究使得“先验估计法”更容易被理解.     

关于Bayes统计和Bayes预测

章旨在介绍Bayes统计的基本思想和在Bayes统计基础上发展起来的Bayes预测方法以及这种方法在实际应用中的展望。     

Linex损失下Lomax分布形状参数的几种Bayes估计

本文研究了在Linex损失函数下,两参数Lomax分布中尺度参数已知时形状参数的Bayes估计、多层Bayes 估计及E-Bayes估计,并运用Monte Carlo随机模拟对各个估计值进行比较.     

混合整数线性模型中方差因子Bayes估计实证分析

采用卫星在不同的历元时所得到的实际载波相位测量数据,得出载波相位在混合整数线性模型中的方差因子的Bayes估计结果,并根据其结果的大小,说明Bayes估计方法的可行性。     

Q-对称熵损失函数下的双二项分布参数倒数的估计

研究在Q-对称熵损失函数下,双二项分布参数倒数的估计,并对估计量c{∏k=1^n（T＋D-k）}^-1/2q的可容性和不可容许性的条件进行讨论．     

逆指数分布参数的 Bayes 和经验 Bayes 估计简

基于完全样本,在平方误差损失、LINEX损失函数下研究了逆指数分布参数的Bayes估计和经验Bayes估计．文末通过MonteCarlo数值模拟例子对各类估计结果进行比较．     

一种基于类别分布信息的中文文本分类模型

特征降维是文本分类面临的主要问题之一。首先通过 分布对特征项进行选择,然后使用一种改进的基于密度聚类方法对选择后的特征项进行聚类,借助类别分布信息,在尽量减少信息缺失的前提下先后两次对文本特征维数进行了压缩;在基于类别概率分布的模式下实现文本的矩阵表示,借助矩阵理论进行文本分类。试验结果表明,该方法的分类效率较高。     

投资风险估价VAR的测定方法

投资风险因发生的时间、地点以及引发风险因素的条件不同,发生情况大相径庭。当现在风险的发生与历史风险和未来风险有密切关系时,则可根据过去风险发生的情况(经过大量经验数据的收集和整理),用概念统计的办法将同质风险发生的规律性和造成损害的程度预测出来,或通过统计学的时间序列预测法等方法类推现在或未来某段时间内此类风险发生的可能性。投资风险价值估计法,是通过对所谓VAR(ValueAtRisk)即风险估价(或“处于风险中的价值”)的测定,进行投资决策分析的。VAR值是在一定的期限及一定的置信度内,某金融投资工具或投资组合所面临的…     

固定效应部分线性变系数面板数据模型的估计

在部分线性变系数面板数据模型基础上,引入了不可观测的固定效应,研究了模型的估计问题。首先引入虚拟变量消除固定效应带来的影响,然后应用轮廓最小二乘估计法对模型中的参数进行估计,接着对模型中的变系数基于B样条基函数展开的方法逼近,再对模型中的未知系数函数进行估计,最后通过Monte Carlo模拟方法验证了当解释变量取自于不同分布时,模型的估计在有限样本下具有良好的估计效果。     

Bayes概率在不确定性方法中的应用

本文给出了根据以前的数据或经验对未来的情况作出估计 ,而未来情况又是在不断变化的情况下 ,充分利用最新信息对前面的估计进行调整的一种方法 ,使我们最终推出的结论更实用、更科学