线性随机泊松系统基于Padé近似的随机泊松积分子

利用Padé近似,得到线性随机泊松系统的一类随机泊松积分子。证明数值格式的均方收敛阶,及其对泊松结构和Casimir函数的保持。数值实验验证了数值格式的均方收敛阶及保结构特性。     

A Hands‐on Activity for Teaching the Poisson Distribution Using the Stock Market

The number of increases a particular stock makes over a fixed period follows a Poisson distribution. This article discusses using this easily‐found data as an opportunity to let students become involved in the data collection and analysis process.     

保险公司随机保费下的最优投资策略

研究了保险公司在随机保费下索赔服从复合泊松过程的风险模型,通过投资市场上的两种证券,引用财富效用函数,建立了最优投资问题．并根据随机控制理论得到了最大化财富的HJB方程,通过求解模型,得到了公司风险资产的配置额,最后对风险资产的投资进行数值模拟．     

复合Poisson单的几个等价定义

复合Poisson单是一种特殊的两参数独立增量过程,也是最典型的状态离散的两参数马氏过程,在这里从几个方面讨论了复合Poisson单的等价定义.     

截面基本圈上的Poisson结构

本文主要研究了截面基本圈代数上的Poisson结构,证明了截面基本圈上所有的Poisson结构都是内Poisson结构。     

Poisson型元件串并联系统和并串联系统的可靠性置信下限

运用Poisson分布的累积函数与不完全伽玛函数之间的关系,给出了Poisson型元件组成的串并联系统和并串联系统的可靠性表达式,然后根据Poisson型元件的样本数据求出未知参数的Fiducial分布,进而得到这两种系统可靠性Fiducial置信下限的计算公式,最后通过数值模拟验证了结论．     

求电磁场问题数值解的随机过程模拟

本文提出一种模拟的随机过程,据其概率模型,可运用Monte Carlo方法求解电磁场Poisson位的数值解。     

一类随机泊松系统的解

考虑一类随机泊松系统,这类系统来自于对一类Lotka-Volterra系统进行Stratonovich型白噪声扰动。给出该系统的解几乎处处存在(全局不爆发)且唯一的充分条件,并进一步证明在这个条件下,解是几乎处处正的和有界的。数值实验对结论进行了验证。     

随机利率下带干扰的风险模型的破产概率

在实际金融环境中,大量的保险业问题是包含诸如利息、折现等经济环境因素的,没有考虑利率影响的风险模型只能是一种理想化的模型.由于保险业务往往是一项中长期的金融业务,利息的随机波动是一种自然现象.对此,文章假定累计利息力过程是受标准布朗运动和Poisson过程影响的过程,通过使用鞅方法,得到了带干扰的风险模型的Lundberg基本方程及其破产概率,所得结果推广了常利率下带干扰的风险模型的相关结果.