强度函数为sum from i=0 to l λ_it~i的非时齐Poisson过程最大值概率分布

本文讨论一类强度函数的非时齐P0isson过程样本函数在设计基准期[O,T]内最大值概率分 布。分别给出滤过非时齐Poisson过程和单调非时齐Poisson过程样本函数在设计基准期[O,T]内最大值概率分布表述式。     

两类风险过程调节系数的近似

考虑了含两个类的风险过程,首先介绍了复合Poisson分布的一些性质,在此基础上给出了含两个类的风险过程调节系数的近似。     

DVD在线租赁的数学模型

运用概率统计的有关原理和方法,研究了DVD在线租赁的数学模型.利用LINGO软件求得了模型的最优解,给出了最优解相应的DVD在线分配方案.     

带Poisson跳随机微分方程解的存在与唯一性

讨论了一类带Poisson跳的随机微分方程解的存在唯一性问题,在局部Lipschitz条件下给出了带跳随机微分方程解的存在与唯一性的充分条件.     

随机需求下垄断厂商二级价格歧视的研究

在随机需求——总需求为齐次Poisson过程下,分别研究了垄断厂商二段、三段定价执行二级价格歧视的情形,并给出了需求区间的最优分段点.     

随机过程在寿险精算中的一些应用

介绍了在复合泊松过程下保险公司保费的厘定问题,假定在[0,t]时间内投保人随机进入、随机死亡,利用泊松过程的分解模型,抛开复杂的n重积分计算,利用一些假定和数学定理,求得保险公司的期望支出和期望收入,确定保费.并可以把模型推广到更广泛的情况.     

Some optimal dividend problems for a surplus process with interest

We derive some results on the dividend payments prior to ruin in the classical surplus process with interest. An integro-differential equation with a boundary conditions satisfied by the expected present value of dividend payments is derived and solved. Furthermore, we derive an integro-differential equation for the moment generating function, through which we analyze the higher moment of the present value of dividend payments. Finally, closed-form expressions for exponential claims are given.     

泊松积分公式在统计物理中的应用

泊松(Poisson)积分公式是微积分中很重要的公式之一,并在许多领域中得到广泛应用.泊松积分公式可使所需解决的问题简单化.重点讨论泊松积分公式在经典统计物理中的应用,利用它能较为快捷地推导出经典统计物理中的重要原理之一———能量均分原理.     

Poisson分布参数的几种估计

探讨了Poisson分布参数λ的3种估计：极大似然估计、矩估计以及Bayes估计，并对它们之间的联系和优劣性能进行了分析。