随机利率下基于O-U过程的欧式期权定价

为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程模型的随机微分方程。由于假设利率是常数具有不合理性,此时假设利率不再是无风险利率,也会出现随机的变化。文章在随机利率服从Vasicek利率模型情况下,在风险中性的假设前提下,利用随机分析中Girsanov定理找到了O-U过程模型的唯一等价鞅测度,以期权定价的鞅方法及概率论的知识作为主要结果获得了欧式期权看涨及看跌的定价公式,为市场投资者理性投资分析提供指导和参考。     

广义双指数跳扩散模型的欧式期权定价

推广了Kou等人提出的双指数跳扩散模型,建立了更具解释灵活性的广义双指数跳扩散模型,应用鞅方法,测度变换、线性变换等方法推导出了广义双指数跳扩散模型下的欧式期权定价公式.     

马尔可夫调制的随机微分方程的稳定性

在现有文献的基础上，对一类马尔可夫调制的随机微分方程进行了研究，得到了其平凡解2阶均值指数稳定性和几乎必然指数稳定性的充分条件。对现有成果进行了改进。     

指数分布多个异常数据的检验

利用样本分位数构造检验统计量,给出来自于指数分布总体异常数据的一种检测方法．求出了检验统计量精确的概率密度函数和大样本情形下的近似分布,从而得到了检验临界值简洁的近似表达式．检验统计量中的核心统计量——样本分位数,对于异常数据的干扰具有一定的抵抗力,因此该方法可有效地达到检测效果．     

两个由Heine_2 φ_1变换求和公式得到的q级数恒等式(英文)

利用Heine2φ1变换求和公式,本文应用q指数算子方法给出两个恒等式。     

基于乘性和加性噪声中指数信号的频率最小二乘估计

Estimating the parameter of signals is a very important problem in Statistical Signal Processing. In this paper ,we obtain the least squared estimator of frequency of an exponential signal in presence of both multiplicative and additive noise.     

四川研究生教育预测模型的实证分析

论文在综合考虑四川省研究生教育的历史和现状、所面临的机遇和挑战，及全省经济发展速度的基础上，运用趋势拟合模型、二次指数平滑模型、线性回归模型，预测四川研究生教育在未来10年所应达到的规模。并结合实际对三种预测模型的预测结果进行讨论，分析了各种预测模型的利弊，判断出线性回归模型是较为可取的一种模型。从而得出研究生招生规模应量力而行的结论。     

关于Diophantine方程x3+p3n=Dy2

设p是奇素数．D是无平方因子正奇数．本证明了：当P=5(mod 12)，D=3(mod 4)时．如果D不能被P或6k 1之形的素数整除．则方程x^3 p^3n=Dy^2没有适合gcd(x，y)=1的正整数解(x，y)．     

指数-复合非时齐Poisson过程模型结构可靠性当量指数设计

讨论强度R服从参数为λR的指数分布,应力{s(t),t∈[0,T]}为非时齐Poisson过程模型结构可靠性当量指数设计．获得应力在设计基准期[0,T]内最大值概率分布的当量指数变量表达式;指数-复合非时齐Poisson过程模型结构可靠度及结构可靠性当量指数设计表达式.     

通用网络流量监测报警系统的设计与实现

网络流量监测是网络管理的一项重要内容。通过流量测量与预测,可以了解自治域、网络之间的流量情况及其趋势,从而更好地进行网络改进和负载均衡的设计。本文使用指数平滑法建立流量预测模型,可对网络流量进行实时监测与预警。