非线性模型中无信息方差和协方差分量Bayes估计

采用Bayes方法从无先验信息出发,得到了非线性模型中方差和协方差分量的估计(包含相关系数),最后通过实例解算,结果表明:非线性模型中方差和协方差分量的估计,与ρ的理论值-0.5偏差不大,当没有先验信息时,该方法是可行的.     

边缘提取的梯度幅值阈值的动态获取方法

图像最基本的特征是边缘。边缘是图像一个属性区域和另一个属性区域的交接地方,是区域属性发生突变的地方,也是图像信息最集中的地方。因此,图像的边缘提取在计算机视觉系统的初级处理中有关键的作用。随着多媒体技术的发展,图库变得越来越大,使得特征的自动获取显得越来越重要。由于图像不同亮度区域的边缘和背景的梯度幅值不同,梯度幅值阈值的动态获取就显得很重要。     

世界原油价格波动对我国农产品价格影响实证分析

以2002年1月～2011年12月的世界原油期货价格和我国农产品玉米、小麦、大豆以及猪肉价格的月度数据时间序列为例,运用单位根检验、协整检验、脉冲响应函数以及方差分解等时间序列技术,对世界原油价格波动与我国农产品价格变化关系进行实证分析。结果发现,我国农产品价格影响因素最大的是其自身的供需关系,而世界原油价格波动对我国农产品价格影响的大小不均衡,对玉米、小麦影响较大,而对猪肉价格影响不显著。     

基于ARCH族模型的中国出口集装箱运价指数波动特征

为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验.利用广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型描述CCFI波动的集聚性和敏感性,利用指数GARCH(EGARCH)模型分析CCFI波动的非对称性.结果表明,CCFI收益率序列是平稳的,集装箱运价波动具有反杠杆效应.该方法可为提高我国出口集装箱运输市场预测的可靠性提供参考.     

超几何分布的期望和方差的一种新求法

本文介绍如何运用概率母函数来求超几何分布的期望和方差     

概率与统计专题学习

概率与统计重点考查的内容是：利用等可能事件、互斥事件和相互独立事件等概率的计算求某些简单的离散型随机变量的分布列、期望与方差；根据分布列求事件的概率；用样本方差估计总体方差；用样本频率分布估计总体分布；用样本频率分布求其累积频率分布等．     

J函数的边际修正估计及比较

J函数是1-G(t)和1-F(t)的比值.文章把关于G(t)和F(t)的估计扩展到J(t)并对其进行了比较研究,包括偏差、样本方差和最大偏离的比较.     

我国外汇储备对货币供给时滞的影响

在开放经济条件下,作为本外币政策的连接点,外汇储备及其变动改变了货币政策的传导过程,影响从基础货币投放到实现货币扩张的速度,即货币供给时滞.我们运用基于自向量回归(VAR)模型的脉冲响应函数和方差分解分析对我国外汇储备对货币供给时滞的影响进行实证研究,证明了外汇储备的增加会缩短货币供给的时滞,并且其对广义货币供给时滞的影响比对狭义货币更明显.     

资产组合有效性检验的文献综述

评述了应用经典统计学和贝叶斯推断检验资产组合均值－方差有效性的文献，提出了这些方法在我国应用的可能性。     

风险和效益综合模型的最优投资组合

讨论了在Markowitz均值-方差模型的基础上引入一种新的投资组合综合模型———风险和效益综合模型,讨论当方差-协方差矩阵正定和半正定时的最优投资组合问题,并利用主成分分析法得到了模型的解析解,从而对于原来的模型作了一定的扩展。