对学生春游应摒弃“鸵鸟”思维

正各级学校和教育主管部门应该明确的是,满足学生正常成长发展所需要的校外活动需求和保障学生的安全都是自己应负的责任,不能偏废或推诿。据报道,南昌一名小学生想春游,特意给校长写了一封信,得到的回答却是:"我很赞同你的想法,我们是应该去春游,尤其是你们要多走到阳光下,多亲近大自然。但出于安全方面的考虑,我们学校不能每年都组织全校同学春游和秋游。"校长诉说出每次出游时向教育行政部门备案的压力。时下不少学校都意识到:安全问题是春游的紧     

关于堤防加高培宽的思考

堤防加高培宽一定程度上提高了防御标准 ,但由此也带来了不可忽视的负效应 ,以致堤基出现新的险情。因此除非漫溢堤段 ,一般不宜采取加高措施 ,更重要的是堤基的渗控处理     

网络传播中的“链接特性”对传播力的影响——以主持人的传播力为例

主持人作为一种传播主体,在传统媒体时代显现出一种专制的色彩,很容易发挥传播效力。在新媒体时代,每个人都拥有发言权,主持人若想保持其原有的传播效力,就必须深入了解互联网的链接特性,从运用帕累托定律、偏好链接等方面扩大主持人传播力。但是,主持人"链接"特性的稳定性与脆弱性并存,我们需要通过牢固树立枢纽节点的党性觉悟和提高各层级的媒介素养规避主持人链接特性的险性面。     

基于高频交易数据的在险价值模型实证研究

高频时序分析是近些年来金融界研究的热门课题之一,而风险价值则是衡量金融工具风险大小的重要工具之一,因此对该问题进行研究具有重要意义。我们以沪深300期货收盘价的五分钟交易数据为研究对象,利用正态分布参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法测度了相应的VaR值。研究结果表明,数据整体分布非随机,并且三种方法测度的VaR值均较小,同时,蒙特卡罗模拟法测度的结果与其他两种方法所估计的VaR值差异较大。     

两种风险度量方法的研究

针对股票市场Value-at-Risk(VaR)和Expected Shortfall(ES)预测问题,选取了我国上证综合指数和深证成分指数以及创业板的收益率数据,通过历史模拟法和GARCH-Delta-Normal法对比分析,发现历史模拟法所计算出的VaR和ES与其模拟数据长度有显著关系,同时GARCH-Delta-Normal在ES的估计上优于历史模拟法而在VaR的估计上效果不好,原因是正态分布假定和GARCH模型都不能完全消除股票收益率的肥尾效应。     

动态投资决策的机会/风险型模型研究

在Black-Scholes型市场中引入机会收益(Earning-at-Chance,EaC)和条件在险资本(Conditional Cap-ital-at-Risk,CCaR)的风险概念,建立了机会收益-条件在险资本(EaC-CCaR)动态投资决策模型:minπ∈RdCCaR(x,π,T)s.t.R=E[Xπ(T)ρ1-β(x,π,T)]μ.其中x是初始财富,π(t)=(π1(t),…,πn(t))′∈Rd为可行的风险资产投资策略,Xπ(T)为计划期末的财富水平,CCaR为投资期末的条件在险资本,μxexp(rT)是事先给定的某个"好机会"情况下的期望财富水平,ρ1-β(x,π,T)是期末财富Xπ(T)的1-β下侧分位数。通过对该模型的讨论,得到了最优常数再调整策略的显式表达式以及投资组合的有效前沿,阐明的金融学涵义包括:在EaC-CCaR投资组合模型下,风险中性市场中的最优常数再调整投资策略是纯债券投资策略,而风险非中性市场中的最优常数再调整投资策略蕴涵了两基金分离定理的成立。另外,β=1时的均值-条件风险资本(M-CCaR)模型minπ∈RdCCaR(x,π,T)s.t.R=E[Xπ(T)]μ.正是上述模型的特款。     

我国社会的“啃老”现象研究——基于社会保障视角

"啃老族"是我国在社会转型时期和社会结构变化过程中所出现的新兴产物,是各种因素共同作用的结果。"啃老"已经成为一种危害社会的不和谐因素,必须动员各个方面的力量,采取有效的方法来解决这个问题。     

论沈曾植之词学思想——以王国维为参照对象

沈曾植虽著有以论词为主的专著《菌阁琐谈》及其他若干论词文字,但在现代词学史上,仍属于波澜不惊甚至被尘封的人物。在厘清《菌阁琐谈》一书原貌及重编情况的基础上,对其推崇晚唐五代的香弱词风,追求＂险丽＂奇诡的审美趣味做了细致的分析;对其注重词体声情搭配并从音乐的角度探索词曲演变的规律的相关论说也做了充分肯定;梳理了其与常州派代表人物周济、刘熙载等人的词学渊源。鉴于沈曾植晚年与王国维的密切交往,分析沈曾植之词学思想,时以王国维为参照对象,由此反映出新旧词学交替之际,词学思想的汇合与分途之轨迹。     

基于GARCH-EVT-VaR模型的国际主要碳排放交易市场风险度量研究

选取欧洲碳排放权交易系统现货和期货数据,以及芝加哥气候环境交易所的数据,根据在险值理论、条件方差理论以及极值理论,构造GARCH-EVT-VaR模型,度量上述两个市场的正常波动和极端情况下的期望风险。对比两个市场的波动情况、市场效率以及市场风险,本文发现碳排放权交易市场下跌风险更大,并且下跌的信息对于市场的影响更明显。另外,认为强制性交易市场更适合碳排放权交易,且期货交易的引入增大了碳交易市场的不确定性。     

浅析大学生"冒险性"行为

本通过分析目前高校部分大学生“冒险性”行为的两种表现，探讨其产生、存在、发展的动因，从而提出应对的四项措施。