VaR模型在我国养老基金投资风险控制中的应用

养老基金的投资面临多种风险,要实现其保值增值,必须进行风险度量和监控。VaR模型作为一种新的金融风险管理工具,因其有别于传统的金融风险管理工具的特点,在西方受到广泛青睐。探讨该模型在我国养老基金投资风险控制中的应用。     

量子宇宙学的一个简单模型

本文阐述了量子宇宙学的基本概念和原理，建立了量子宇宙学的一个简单模型。求解了宇宙波函数，最后对所得结果进行了讨论。     

适用于数据分类的极限学习机优化算法

针对极限学习机参数优化问题,提出量子遗传算法优化极限学习机的方法（QGA-ELM）。在该方法中,对ELM的输入权值和隐含层阈值采用量子比特编码,并将其映射为QGA的染色体,QGA的适应度函数为对应ELM的分类精度;通过QGA的量子旋转门优化出输入权值与隐含层阈值,以此训练出分类精度更高的ELM,从而改善ELM的泛化性能。通过ELM和QGA-ELM对数据集的仿真结果对比表明,QGA-ELM有效地提升了ELM网络的分类精度。     

电场对抛物量子线中弱耦合极化子的影响

采用线性组合算符法乖变分法研究了电场对抛物量子线中弱耦合极化子性质的影响。在考虑电子与LO声子相互作用和加电场的情况下,计算了抛物量子线中弱耦合极化子的基态能量．数值计算结果表明：抛物量子线中弱耦合极化子的基态能量Eο随电场强度F和约束强度‰的增强而增大,而随量子线长Z的增大而减小．     

壹基金启动西北地区关爱救助项目

本刊讯10月18日,壹基金海洋天堂计划西北地区自闭症儿童关爱救助项目在西安正式启动。该项目将从特殊儿童救助、专业服务人员能力成长和机构组织建设等方面入手,到年底前投入60万元善款,     

基金视点

大摩华鑫基金:市场正接近中期底部大摩华鑫基金表示,积极的变化或将在三季度出现,市场正在接近中期底部。从基本面来看,5月份工业增加值同比增速小幅回落,但好于市场原有的悲观预期,经过季调处理后,工业增加值环比增速已经回落至去年同期的低位水平。从5月份     

微博广场

谢百三(复旦大学金融与资本市场研究中心主任):高通胀高准备金率可能将成为常态:(1)人民币升值导致外贸顺差,外资外汇大量进入中国,人民币外汇占款越来越多,流动性过剩问题严重;(2)货币投放量无奈地、主动地投放过大;(3)美国自2008年以来     

百万富翁Ⅲ(65)

美女基金经理兴奋般接过我的话茬,"金路集团(000510)和双环科技(000707)你选择的不错,假定市场在2700点以下见底,那么它们也一定会出现补跌行情,之后企稳之时恰恰存在着交易性机会。不过,包钢稀土(600111)和包钢股份(600010)似乎给人的感觉就不是那     

私募明星背后的大boss

记得第一次拜访私募崔军的时候,他就跟我提到了他将与深圳同威合作。"你是说李驰吗?"我不禁问道。"不是啊,是跟韩涛,李驰是谁?"崔军回应道。这可能就是圈内与圈外对同一家私募第一反应上的差别。在很大程度上,我们多数人所了解得都是私募中的