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唐耀宗 《内江师范学院学报》2014,(10):19-22
针对有分红美式篮子看涨期权,使用格点法与蒙特卡罗模拟法定价时,会产生"维数灾难".对此,将期权的收益项进行适当改写,然后利用几何平均与算术平均之间的关系,将标的资产组合从算术平均转化为几何平均;然后在单标的资产美式期权解析近似定价模型的基础上,提出了一种解析近似方法为美式分红篮子看涨期权进行定价(Analytical Approximation Method,简称AAM).此方法解决了"维数灾难"问题.最后,通过数值结果验证了该方法的有效性。 相似文献
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2005年7月21日,央行宣布人民币小幅升值2%。自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率机制。 相似文献
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艳阳高照的周末,我们来到枇杷林摘枇杷。成片成片的枇杷林里到处是摘枇杷的人,每个人手里都拿着篮子,在绿树阴下一边品尝着新鲜的枇杷,一边采摘,到处是欢声笑语。我们也迫不及待地加入到采枇杷的大部队中。一串串金黄饱满的枇杷都成为我的"篮中之物",也成了我的美食。 相似文献
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